26 апреля 2022, 22:53

Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

опционы Роллирование

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

334

15 904

с 11 февраля 2015

8 Комментариев

ICEDONE
27 апреля 2022, 07:05
Нет ничего лучше хеджа фьючерсом. Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
+1
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 08:24
  ICEDONE, фуч не хеджит проданный опцион… просто делает синтетику и разворачивает риски. Сегодня на вебинаре как раз такую конструкцию рассмотрим, у нее есть плюсы, но это не хедж.
  Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  это часть опционного барьера, весь портфель - несколько сотен опционов СИ на десятках страйков и разных сроков. Там тета все компенсирует, больше тысячи в день
  +1
  - ICEDONE
    27 апреля 2022, 09:24
    Активный Инвестор, купленный опцион зафиксит убытки на короткое время.
    Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут. Делаем новую конструкцию.
    Я может не вижу полную картину, поэтому такие выводы)
    +1
    - Активный Инвестор
      27 апреля 2022, 10:08
      ICEDONE,
      Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут.
      а если пойдет против фуча? То есть это не хедж а синтетика.
      +1
      - ICEDONE
        27 апреля 2022, 17:19
        Активный Инвестор, надо контролировать стопами
        0
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 10:11
  ICEDONE,
  такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  да вола ее убьет в текущей цене… но на высоких страйках выше 80 уже иначе… и тета сегодня с утра 1260 в день… все компенсирует
  +1
NukeProof
02 мая 2022, 21:26
Не откупаем, а продаём по 805. У вас же обратный календарь, дальние проданы, а ближние куплены. И распад ближнего не в вашу пользу. Вообще странная стратегия, в первой экспирации лосей нахватали, переложились в следующий такой же страйк.
0
- Активный Инвестор
  05 мая 2022, 18:18
  NukeProof, так вы же весь портфель не видите, например проданные колы. Я все показываю на вебинаре, тут просто для разогрева, это трейлер
  0