20 апреля 2022, 00:43
Рынок - это просто?
Доброй ночи, коллеги!
Давеча мой товарищ написал подробный пост про то, что на рынке все устроено просто.
Ну, типа, если простое решение не работает, то и сложное работать не будет.
Мой личный опыт показывает, что все обстоит в точности наоборот.
Попробую привести пример.
Как вам известно из моих постов, я потратил определенное время на исследование линейных индикаторов.
Это примерно следующее.
У нас есть курс актива: X(n), X(n-1),… n — это время
У нас есть приращение цены актива: d(n) = X(n)-X(n-1)
(напоминаю, мы используем только малые таймфреймы — от 1m и ниже)
У нас есть линейный индикатор: id(n)=a(1)*d(n)+a(2)*d(n-1)+...
У нас есть торговая система, которая покупает, когда id>0 и продает, когда id<0
Далее:
1. Довольно просто (но требует больших вычислительных мощностей) найти оптимальный стационарный линейный индикатор. Ну это такая штука, когда a(i) не зависят от времени, а эквити растет максимально быстро. Эта задача давно решена, могу поделиться результатом.
2. В квадратичном случае (когда a(i) линейно зависят от d(i)) оптимального решения найти не удалось. Ну т.е. методы из п. 1 уперлись в ограничение вычислительной мощности. Коэффициенты субоптимального индикатора сходятся к оптимальному очень медленно. Я 6 мес. арендовал производительный компьютер с 4 Тб оперативы, но к итоговому результату так и не пришел (при всех этих экспериментах потребность в вычислительных мощностях для анализа растет как не в себя).
3. Соответственно, квадратичные и кубические коэффициенты для приращений цен посчитать нет никакой возможности (в плане сложности вычислений, ну ли я что-то делаю не так).
4. Однако, из совсем других соображений удалось понять, как может выглядеть оптимальное решение
5. Пока результат получен только для сигнатуры (2, N): id(n) = f*d(n-1) + g*d(n-2), где f и g — функции, зависящие от d(n-1),… d(n-N). Причем результат получен в явной, аналитической форме, без использования приближенных вычислений.
Я понимаю, коллеги, что уже утомил вас этими выкладками.
К чему это я?
К тому, что оптимальный нестационарный индикатор типа (2, N) — это полином 5-го порядка
Оптимальный прогноз курса — это рациональная функция, у которой в числителе полином 5-го порядка, а в знаменателе 4-го
И я (возможно) умею доказывать, что более простых решений нет
И где здесь простота?
С уважением
Давеча мой товарищ написал подробный пост про то, что на рынке все устроено просто.
Ну, типа, если простое решение не работает, то и сложное работать не будет.
Мой личный опыт показывает, что все обстоит в точности наоборот.
Попробую привести пример.
Как вам известно из моих постов, я потратил определенное время на исследование линейных индикаторов.
Это примерно следующее.
У нас есть курс актива: X(n), X(n-1),… n — это время
У нас есть приращение цены актива: d(n) = X(n)-X(n-1)
(напоминаю, мы используем только малые таймфреймы — от 1m и ниже)
У нас есть линейный индикатор: id(n)=a(1)*d(n)+a(2)*d(n-1)+...
У нас есть торговая система, которая покупает, когда id>0 и продает, когда id<0
Далее:
1. Довольно просто (но требует больших вычислительных мощностей) найти оптимальный стационарный линейный индикатор. Ну это такая штука, когда a(i) не зависят от времени, а эквити растет максимально быстро. Эта задача давно решена, могу поделиться результатом.
2. В квадратичном случае (когда a(i) линейно зависят от d(i)) оптимального решения найти не удалось. Ну т.е. методы из п. 1 уперлись в ограничение вычислительной мощности. Коэффициенты субоптимального индикатора сходятся к оптимальному очень медленно. Я 6 мес. арендовал производительный компьютер с 4 Тб оперативы, но к итоговому результату так и не пришел (при всех этих экспериментах потребность в вычислительных мощностях для анализа растет как не в себя).
3. Соответственно, квадратичные и кубические коэффициенты для приращений цен посчитать нет никакой возможности (в плане сложности вычислений, ну ли я что-то делаю не так).
4. Однако, из совсем других соображений удалось понять, как может выглядеть оптимальное решение
5. Пока результат получен только для сигнатуры (2, N): id(n) = f*d(n-1) + g*d(n-2), где f и g — функции, зависящие от d(n-1),… d(n-N). Причем результат получен в явной, аналитической форме, без использования приближенных вычислений.
Я понимаю, коллеги, что уже утомил вас этими выкладками.
К чему это я?
К тому, что оптимальный нестационарный индикатор типа (2, N) — это полином 5-го порядка
Оптимальный прогноз курса — это рациональная функция, у которой в числителе полином 5-го порядка, а в знаменателе 4-го
И я (возможно) умею доказывать, что более простых решений нет
И где здесь простота?
С уважением
Думаю что справедливая цена бумаги от 50 копеек и выше
Максим Лебедев, полистал комменты — как-то умудрился пропустить прошлые про 238е. Или просто отвлёкся и не читал ничего — трудно сказать. ) )
(прочитал посреди ночи и опять не могу спать :-). Отд...
Не, все таки соотечественные бизнес и власть впечатляют порядочностью и смекалкой, как и всегда.
Волонтеры со всей страны едут спасать черноморское побережье и собирают помощь, в том числе финансову...
Жительницу Петушков Владимирской области 1951 года рождения задержали по подозрению в поджоге здания районного отдела полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
по пут...
STEPAN55, ещё далеко до термояда. ИТЭР неизвестно, когда запустят, китайцы быстро движутся по пути термояда, но и у них не раньше 2035 года планируется запуск прототипа промышленного термоядерного ...
Stronen, Всем НАСРАТЬ
ВСЁ ПРИПЛЫЛИ, похоже нам ничего не светит. Китайцы подошли с иском на 100 лямов, плюс наши мелкие истцы, до 200 лямов наберётся. Нам как третьей очереди вряд ли что достанется, эх посмотреть бы их отч...
Metzger, надо подготовиться к шортам.
Виктор Петров, Виктор… Пол гепа в понедельник закрывать мы решили как не фиг делать…
😅😅😅
formalist, да легко может и вниз открыться для коррекции, здесь хорошая развилка и в обе стороны факторов хватает… тренд лонговый, погода за снижение цен… всех ли медведей кукл уже обобрал, чтобы п...
Торгую, конечно
С уважением
Мой матаппарат так и остался в зачаточном состоянии! Производные! И только! Использование готовых формул! А ведь хотел стать авиаконструктором!
В советское время как мне говорили, в этом плане было проще! Очень жаль!
По моим расчетам линейные индикаторы (MA etc.) успешно работали до 1991 г.
Дальше началась гонка вооружений )))
С уважением
что значит работали? После 91 года МА перестала показывать среднюю цену за N свечей?
Значит, давали стабильный плюс на всех валютных кроссах
Потом стал получаться стабильный ноль
С уважением
С уважением
Устраивать дискуссию пока не готов
Понятно, что Вы намекаете на противоречие в аксиоматике.
Пока не заснул, позволю себе вспомнить, что мой друг намекал на существование линейных индикаторов (хорошо работающих) с глубиной до 15 баров.
Если вкратце — это полная хрень
С уважением
Сервер нужен для поиска прототипов
Решение на раз-два получить не удается
Когда понятно, где его искать, все сильно упрощается
С уважением
Не, я то не возражаю против. Как догадка.
Сам же максимально далёк от академических знаний. Больше пытаюсь с позиции Берица смотреть. Т.е. есть момент и он непобедим. Если ты как скальпер используешь его, то есть все шансы многие события послать. И работать только с мгновением. Как Ситников говорил — вся штука, в активном управлении позицией. Т.е. момент пробоя, он заметен. Примерно как события перед дождём.
Оптимальный стационарный индикатор — это и есть моментум с коротким окном, либо трендовый, либо контртрендовый.
Однако его доходность невысока — приходится копать дальше.
С уважением
Очень короткий стоп. Частые вкаты и выходы как следствие. Но как я понял, те же 30-40% делают. Загружая до 10 тыс $ в сделку.
Т.е. это как по мне очень хорошие доходы. Что в % что в деньгах. Значит, всё таки, как и говорил Бериц, многие вещи не формализуемы?
По крайней мере ему не понятно было тогда (на момент интервью лет 7 назад).
За год такая выборка накопится, что всем хватит )))
С уважением
Вы рассматриваете рынок с точки зрения Вашего 'линейного' индикатора, но на маржинальных рынках есть инструменты (опционы), позволяющие реализовать в восходящую 'эквити' индикатор даже 3-го порядка. На этом рынке присутствуют свои подводные камни (в виде крупных банков-манипуляторов), которые 'линейный' индикатор никак не сможет учесть. Но это скорее исключение из правила.
Но пока еще не созрел — не хватает времени и, отчасти, знаний
Дело в том, что работающие в плюс индикаторы указанного вида убедительно показывают, что, если рассматривать рыночные цены как случайный процесс, то он не является ни мартингальным, ни даже марковским.
Соответственно, весь аппарат стохастических дифуров надо выкидывать в топку. Можно сформулировать опционную задачу на языке стохастических интегралов, но с ними (мне) непросто манипулировать. Опять же, простые выкладки показывают, что стохастическое интегрирование по Ито может не работать, лучше использовать интегралы Стратоновича, а с ними все тоже очень непросто.
С уважением
Ваша же 'функция' улыбочной динамики (индикатор) на всех видимых тф может быть и что-то приносит на Вашем алгоритме торговли, но 'ломает' управление опционной позицией неопределённостью момента принятия торговых решений (рехеджа).
Я вот это вот не понял, если честно.
А вот это интересно. С какой т.з. оптимальный? Минимум ошибки на OOS тесте или как?
Прикол в том, что индикатор не требует обучения и/или подгонки. Так что его работа в плюс удивительна сама по себе.
С уважением
Почему Вы считаете, что для разных рынков и инструментов решение единое.
1. Критиериев оптимальности 2 — максимальный рост эквити и максимальный доход на сделку. В большинстве случаев оба критерия приводят к одинаковому результату.
2. Я так не считаю, просто ищу закономерности, которые работают на всех рынках (FX, commodities, крипта, акции). В этом плане FX самый валидный для тестов — на нем заработать сложнее всего (IMHO)
С уважением
Что до всех рынков. Не думаю, что для инструментов персистентных и антиперсистентных должен существовать общий способ действий. Как то это против и интуиции, и реальной практики.
1. Второй критерий нужен для работы лимитными ордерами, т.к. (я писал об этом ранее) при работе лимитками присутствует постоянный негативный снос эквити, зависящий только от количества совершенных сделок
2. На микроуровне все рынки (я обсчитал 255 активов всех видов, дальше стало лениво) либо строго персистентные, либо строго антиперсистентные. С точки зрения индикатора просто меняется знак в одном компоненте. Общая картина не меняется.
С уважением
На ликвидных инструментах торговля на микроуровне и на десятков минут и выше отличаются кардинально. Так что до универсального метода Вам далековато.
А я на таковой и не претендую. Макроуровень предполагает, что спред отдается (отрицательный снос эквити). Но с этим вполне можно жить.
Здравствуйте,
я прочитал все ваши посты по тематике трейдинга, которые показались мне довольно любопытными.
Вы описывали некий линейный индикатор
x1p1+x2p2+...+xnpn,
где p(i) — цена, x(i) — вычисляемый коэффициент.
Я правильно понял, что НЕстационарный вариант индикатора — это, когда вектор коэффициентов X зависит от вектора цен P, т.е. имеет место прослойка в виде какого-то алгоритма?