19 апреля 2022, 11:10
Еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №100 от 16.04.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
Стагфляция подступает, но ожидаю ее короткий цикл с дальнейшим переходим в рецессию, которую запустят мировые ЦБ ужесточая монетарную политику.
00:00 – приветствие и вступительное слово.
02:02 МАКРО
02:07 – обзор делового цикла в странах ОЭСР в марте и перспективы мировой торговли;
03:37 – обзор денежной массы в марте;
04:12 – обзор розничных продаж в США в марте;
06:11 – обзор кредитного цикла в Китае в марте;
08:08 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк в апреле;
09:58 – потребительские настроения в США от Мичиганского университета;
12:23 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
13:38 – обзор инфляции в США;
15:18 – иллюстрация к надвигающейся стагфляции;
17:13 – итоги по блоку: что происходит с мировой экономикой и к чему все идет.
21:53 РИСКИ
21:58 – денежный рынок США: темпы кредитования и показатели абсорбции ликвидности;
23:19 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях 6-и повышений ставок ФРС до конца текущего года;
25:35 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
28:02 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;
31:00 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
32:10 – резюме по блоку: что происходит с аппетитом к риску и чего ожидать.
35:09 РЫНКИ
33:15 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, потоки в трежеря, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.
41:59 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
46:22– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
49:41 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
52:46 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
56:55 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.
1:05:04 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:07:24 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
=========================================================
Дневник кризиса веду в своем Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Такого вы не найдете в СМИ!!!
Стагфляция подступает, но ожидаю ее короткий цикл с дальнейшим переходим в рецессию, которую запустят мировые ЦБ ужесточая монетарную политику.
00:00 – приветствие и вступительное слово.
02:02 МАКРО
02:07 – обзор делового цикла в странах ОЭСР в марте и перспективы мировой торговли;
03:37 – обзор денежной массы в марте;
04:12 – обзор розничных продаж в США в марте;
06:11 – обзор кредитного цикла в Китае в марте;
08:08 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк в апреле;
09:58 – потребительские настроения в США от Мичиганского университета;
12:23 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
13:38 – обзор инфляции в США;
15:18 – иллюстрация к надвигающейся стагфляции;
17:13 – итоги по блоку: что происходит с мировой экономикой и к чему все идет.
21:53 РИСКИ
21:58 – денежный рынок США: темпы кредитования и показатели абсорбции ликвидности;
23:19 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях 6-и повышений ставок ФРС до конца текущего года;
25:35 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
28:02 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;
31:00 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
32:10 – резюме по блоку: что происходит с аппетитом к риску и чего ожидать.
35:09 РЫНКИ
33:15 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, потоки в трежеря, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.
41:59 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
46:22– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
49:41 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
52:46 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
56:55 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.
1:05:04 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:07:24 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
=========================================================
Дневник кризиса веду в своем Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
0 Комментариев
Tonikvzakone, фигура дохлый лось? может всеже ОДКошки организуют, а?
17:06
ИМ, если не гнаться за властью, а жить дружно, то можно большего достичь.
АКТИвность ПОВЫШАЕТСЯ обвал пошел
Рынок знает, где дно. Рубеж в 2500 пунктов Индекс МосБиржи третий раз с начала осени опустился ниже 2600 пунктов. Ближайший психологический уровень — 2500, и в этом году он ещё ни разу не был взят. Оц...
Данные экономиста Брэда Сетсера показывают, что вложения Китая в активы США с 2016 года фактические так и не уменьшаются, и составляют сейчас около $1,8 трлн. Часть этих вложений китайцев так и идут ч...
DNN, во-первых, тут и выбора нет, платить всем — дорого, никому — еще дороже, акционеры разбегутся, на рынке дороже занимать. Да и репутация!
А во-вторых, они в накладе не останутся, они все равн...
Артур Раз-Два, Так-то Сурик одна из 3-х ликвидных бумаг кто в плюсе)
Или вам надо +30% за день сразу? 🤭
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило купон по облигациям на сумму 35,8 млн рублей. Компания объявила о выплате купона по облигациям серии 002Р-09 в размере 14,47 рублей, что в о...
Идеи в потребительском секторе: Ozon и Henderson
Акции компаний потребительского сектора продолжают снижаться вместе с рынком. Индекс MOEXCN, представляющий экспозицию на большинство бумаг сектора,...