*** Определение шума-тренда-волатильности для цены-фрактала

:) честное слово, получилось случайно… наверное склад ума похожий ))) раз на такой заносчивой пиле задумались об одном и том же 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/79318.php

Как определить уровень шума в такие дни, как определить куда все же идет тренд. Мною предложенное решение родилось еще до поста Тимофея… )))  но реализовал «обертку» лишь сегодня. Это первый этап. Еще надо найти площадь «завернутой» поверхности, построить среднюю трендовую линию (сверху и снизу под текущей свечей как будет видно из изображений ниже имеются разные вектора-направляющие потому как  многоугольник-обертка сверху не синхронна по координатам с нижней оберткой), посчитать коэффицент шума путем деления площади обертки на площадь под свечками (от hight до  low), ну и еще найти кое какие метрики. Все это хочется как-то преобразовать в графики разных производных от этих переменных и понять :) какой бывает рынок в плане характеристик «шума» и когда начинается «шумный рынок» и в него лучше не лезть, а когда он наоборот намекает на «чистую» трендовую составляющую и в него надо во что бы то ни стало входить

Итак пока согласно мною продуманному алгоритму получаем вот такие области обертки для Riz2 1 минута за первую половину сегоднешнего дня. Сверху я указываю шаг оборачиваемости и как это влияет на вид геометрии этой области.

Шаг 5



 Шаг 10

 

Шаг 20



Шаг 40

 

Шаг 80

 

Шаг 160

 

Шаг 320

 


Зачем все это? Подобный метод позволят увидеть разные тренды сужая или расширяя шаг, определить их фрактально-шумово-волатильно-трендовые характеристики (как и хотел Тимофей — оцифровать понятие тренда и шума) :) Пока точно не знаю к чему меня приведет данный метод (визуальный и математически-преобразовательный) но пока чувствую что в этом есть потенцеал

-----

пока с точки зрения визуализации очевидно, что если наложить на очень большой шаг фрактала область-обертку меньшего, то мы визуально увидим диапазон движения цены и возможные тенденции в каждой «матрешке». С помощью «тепловых карт» можно делать подложки разного оттекна в зависимости от шума на нем и волатильности (визуальная карта шума-волатильности)… и плюс продлевая тендеции каждого уровня  зная волатильность рисовать-определять целевые уровни движения (используя метод инерции параметров)

Проще говоря получить разверстку разных тайм фреймов. Объясню. 5  одноминутных свечек сворачиваются в одну пятиминутную. Здесь же обратная визуализация, когда внутренность пятиминутки разворачивается в область минуток, которые будут подсвечиваться по иному. Часовик развернется в 60*60 минутных свечек… которые развернутся в 15 минутные и т.д. до минуток :) не знаю. проверю насколько это удобно визуально