Домашка от доктор Март

Захожу в раздел графики онлайн на смартлабе.
Фотографирую график за сегодня и пощу ссылку в блог:)

А теперь собственно само задание:

Какие количественные параметры движения цены можно использовать, чтобы описать сегодняшний день с точки зрения тренд/шум?

Как задать числом тренд?
Как задать шум?
И посчитать соотношение, сравнить его с предыдущим днем.

домашка

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7093

770 779

с 21 сентября 2010

57 Комментариев

bar$
02 октября 2012, 19:18
Возможно, поможет реализованная волатильность? А уж как её вычислять — это к Каленковичу :)
0
- Тимофей Мартынов
  02 октября 2012, 19:31
  bar$, лучше бы попроще
  0
  - bar$
    02 октября 2012, 19:44
    Тимофей Мартынов, Тимофей Мартынов, попроще можно как-то так: проводим линию от открытия дня к закрытию дня, потом для каждой свечки (напр., часовой) вычисляем разность между максимумом и этой линией, между минимумом и линией. Потом складываем все значения и делим на величину изменения цены за день. Можно ещё поиграть как-нибудь с этими значениями.
    +1
    - Тимофей Мартынов
      02 октября 2012, 20:36
      bar$, любопытно
      0
    - Дмитрий Интрадей
      02 октября 2012, 20:40
      bar$, минимальный задерг в 100 пунктов резко изменит значение данного метода… по мне это очень грубая методика… через чур грубая. Часто в последние 15 минут делают выстрелы по 1-2 тыски пунктов… и?? от этого шум резко изменится, но разве это будет верно???
      0
      - bar$
        02 октября 2012, 21:38
        Дмитрий Интрадей, «задёрг», конечно, повлияет на результат (резко или нет — это ещё доказать нужно как-то), но ведь это и есть тот самый шум, который нужно посчитать.
        Вариантов расчёта фактической волатильности много, потому я и предложил обратиться к Каленковичу (он даже прогу писал под это дело, насколько я знаю), но какой из них более точный и полезный — вопрос очень сложный. Для первого приближения без углубления в дебри высшей математики, предложенный мной вполне подойдёт.
        0
        Дмитрий Интрадей
        02 октября 2012, 21:47
        bar$, вопрос «зачем Мартынову с практической точки зрения это важно знать?» кроме «эстетической стороны обладания информацией» остается открытым
        0
Душная писечка
02 октября 2012, 19:19
я ежедневно покупаю на локальном минимуме и сдаю на локальном максимуме. мне не интересно выполнение данного дз
-1
- APerec
  02 октября 2012, 19:46
  Dwight_Schrute, как определяешь, что цена в некоторый момент является локальным экстремумом?
  +1
Дмитрий Интрадей
02 октября 2012, 19:19
))) я как раз этой задачей сейчас занимаюсь… нахожу размерность фрактала цены обворачивая через шаг ( от 2 до N свечей) линиями внутри которых лежит множество. Далее нахожу площадь этой области и считаю локальную характеристику волатильности и размерности (условной) фрактала
+2
- Дмитрий Интрадей
  02 октября 2012, 19:20
  Дмитрий Интрадей, само собой подобное преобразование буду делать с минутными свечками
  +2
- Тимофей Мартынов
  02 октября 2012, 19:33
  Дмитрий Интрадей, непонятно
  0
  - Дмитрий Интрадей
    02 октября 2012, 19:37
    Тимофей Мартынов, внизу рисунок… 1. с шагом N создаем обертку из простых линий вокруг свечек. 2. находим площадь полученной замкнутой области 3. находим график средней линии этой области — это и будет трендовая линия. 4. находим ее длинну 5. длинну линии делю на площадь в искомом промежутке графика… Используя высоту каждой свечки hight-low и зная площадь данного участка можно посчитать размерность фрактала (чем более разреженна область тем меньшей размерности фрактал… в боковике я так понимаю размерность фрактала возрастает потому как свечки занимаю практически всю область обертки… в местах же сильных движений (смотри картинку ниже) в обертке возникает сильная разреженность по отношению с площадью свечек… в общем по мне то что я описываю должно быть интуитивно понятно :)
    +1
    - nik
      02 октября 2012, 19:43
      Дмитрий Интрадей, вообще нужно экстраполяцию с помощью рядов Фурье(для нелинейных функций) и уже тогда… можно подключить Японский K Computer — новейший японский комплекс. В основе комплекса 68 544 процессора SPARC64 VIIIfx. Он насчитывает 548 352 ядра. Быстродействие системы этого комплекса — 8,16 петафлопса. Это значит, что за одну секунду система в состоянии выполнять 8,16 квадриллиона операций. на Выходе наверняка будет что то нужное!
      +2
      - Дмитрий Интрадей
        02 октября 2012, 19:44
        G O P N I K, зря подкалываешь… мой метод самый простой и считается линейными функциями… подкол не засчитан. Кстати… что у тебя было по математике? и попутно угадай, что было у меня :)))
        0
        nik
        02 октября 2012, 19:47
        Дмитрий Интрадей, думаю примерно одинаково! Я ж от души кольнул, чего обижаться!
        0
        Дмитрий Интрадей
        02 октября 2012, 19:50
        G O P N I K, а кто обижается?? )))) я лишь защищаю свою интеллектуальную собственность, коей из благих намерений решил поделиться ) но вообще другую реакцию среди 90% «не ботанов» смарта я и не ожидал получить
        0
        nik
        02 октября 2012, 19:52
        Дмитрий Интрадей, почему ты анализируешь и пытаешься найти логику в коротких Т-фреймах, это принцип, стратегический или стилистический?
        0
Дмитрий Интрадей
02 октября 2012, 19:22
а тренд можно задать как средняя линия той самой «области-обертки»… ее длинну можно измерить. А тренд-шум характеристику можно определить как отношение длины этой средней линии к площади описывающей свечек фигуры в центре которой она и построена
+2
- Дмитрий Интрадей
  02 октября 2012, 19:25
  Дмитрий Интрадей, как пример такой области и трендовой линии
  
  0
  - Дмитрий Интрадей
    02 октября 2012, 19:29
    Дмитрий Интрадей, если кто спросит? нахуа такой изврат?? отвчеаю… во первых область обертку можно строить с разным шагом, а стало быть получать разные значения «сглажива случайности». У волатильности тоже существует цикличность и чтобы ее изучить и возможно запрограммировать на «сигнал» к продаже-покупке надо в этом повозиться. Скажете «есть же стандартный ViX!» а вы знаете как он считается? а вы уверены что вам дали формулу с помощью которой можно заработать? Может есть другая формула близкая но отличная в некоторых параметрах которую используют толстосумы ))) этакий вип-ВИКС… в общем пока не попробуешь на зуб не поймешь что за фрукт))
    0
funkyjazz
02 октября 2012, 19:24
Тимофей, смени стандартную тему на трейдингвью, скучно же.
-1
- Тимофей Мартынов
  02 октября 2012, 19:32
  funkyjazz, мдя? а можно я буду делать то что мне интересно и то что я считаю будет полезно другим
  +5
my_profit
02 октября 2012, 19:33
Тимофей, а зачем?
0
nik
02 октября 2012, 19:37
давайте еще тиковый график посмотрим… вообще только шум и будет.
0
sn_g
02 октября 2012, 19:43
ны рынке боковик [144500 — 153000] и по науке раньше лезть не стоит. либо от уровней.
0
sn_g
02 октября 2012, 19:44
правильнее сказать боковик 147 — 153 остальное ложные пробои
0
Z_Mike
02 октября 2012, 19:51
Как задать числом тренд?

Взять простую среднюю, провести прямую от значения средней при открытии до значения при закрытия. Уровень наклона — некая величина тренда.

Как задать шум?
С шумом теперь просто — посчитать среднебаровое отклонение за день от проведенной выше прямой.

Нормально?)
0
Мурен(а)
02 октября 2012, 19:51
ну и вопросики у вас, Тимофей. зачем так сложно, если все гениальное -просто
0
StockChart.ru
02 октября 2012, 20:03
да элементарно как учили в школе y = kx + b
и решаем систему уравнений, при искомых k и b отколнение от прямой минимально — это будет тренл
средее квадратичное — шум
+1
Russian_Insider
02 октября 2012, 20:16
Для трейдинга лучше сделать так (хотя это заметно отличается от того что пишут в учебниках статистики). Взять кусок графика тренд которого мы хотим определить. На глаз провести параллельные линии по максимумам и минимумам, и ещё одну параллельную линию посередине. Расстояние между линией максимумов и минимумов — это шум, линия посередине — это тренд. Знатокам статистики это наверняка не понравится, но для трейдинга ИМХО это работает лучше.
0
StockChart.ru
02 октября 2012, 20:22
статистические методы вообще не работают на бирже, т.к. статистика ищет зкономерности, которых тут не может быть,
а уж если и рассчитывать тренд, то по логарифмической шакле раз, используя цену от объяма(числа сделок), а не времени — два
Если уж анализировать график поведения цен в прошлом и независимот от других то логичней разложить график в равномерные объемы внизу и смотреть тиково
0
- Анатолий ПравИло
  02 октября 2012, 22:12
  RuTicker.com, для этого есть Range bars. Кстати не будешь такой график делать на своем сайте?
  0
  - StockChart.ru
    02 октября 2012, 22:26
    Дядя Анатоль, а надо?
    Если честно чуть подустал уже от сайта, сейчас в планах дельту сделать и отложить на время
    0
StockChart.ru
02 октября 2012, 20:24
Ну давайте вспомним чему нас учили в школе — шум — погрешность измерений, а тут на графике какая в жопу погрешность измерений и относительно какого закона природы?
+1
- Дмитрий Интрадей
  02 октября 2012, 20:27
  RuTicker.com, я так понимаю, что шум в локальной точке есть отклонение от значения «чистой функции». А дальше пошли вариации отталкиваясь от этого умозаключения :) «средний шум, среднеквадратичный, взвешенный, на интервалах и бла-бла-бла»
  +1
- Дмитрий Интрадей
  02 октября 2012, 20:30
  RuTicker.com, стало быть шум зависит от базовой «чистой» функции… А стало быть еще суть важно понять какую базовую функцию считать чистой, оно же что считать функцией тренда :) Скользящую среднюю, ок… с каким периодом? Построить линию через центр свечек, ок какого тайм фрейма? И везде свои нюансы. Вопрос что ищем в итоге и зачем? Пока вижу «ищем разные шумы, для разных трендовых функций что бы что-то....» )))))
  +2
  - Дмитрий Интрадей
    02 октября 2012, 20:31
    Тимофей вот ответь… нахуа тебе эти параметры? :) кроме чайниковского «я чую там грааль!» ))) конкретнее… к чему ты хочешь придти
    +2
    - Дмитрий Интрадей
      02 октября 2012, 20:32
      Дмитрий Интрадей, я так понимаю что ты хочешь лезть в чистый тренд, стало быть если тебе некий параметр скажет «сегодня шума больше числа ПИ» ты просто не станешь открывать сделки. Я правильно понял? Все для минимизации рисков?
      0
Дмитрий Солодин
02 октября 2012, 20:25
Тимофей, ну почему нельзя сделать линки с котировок на графики твои чудесные?!!!

+11
- Дмитрий Солодин
  02 октября 2012, 20:33
  Дмитрий Солодин, даже линка на сайте прямого нет на графики — как им предлагаешь пользоваться? забивать в избранное?
  +4
- Анатолий ПравИло
  02 октября 2012, 22:13
  Дмитрий Солодин, дельное предложение
  +1
- DrGarik
  03 октября 2012, 19:39
  Дмитрий Солодин, +++!!!
  0
Александр (sas7602)
02 октября 2012, 21:24
почему нет фьючерса на евродоллар?
0
PASHA
02 октября 2012, 22:14
Постфактум очень просто:
Берем рабочиц ТФ и кидаем индикатор фракталов или зигзаг, считаем их, сравниваем с предыдущим. Чем их больше фракталов или колен зигзага тем день флетовее.
0
PASHA
02 октября 2012, 22:17
Задать числом тренд тоже просто — кол-во пунктов за N единиц времени.
0
- HopeRope
  02 октября 2012, 22:20
  PASHA, это не тренд. это скорость изменения цены — отношение расстояния в пунктах к количеству баров. Трендовость по аналогии можно выразить через равноускоренность.
  0
traderstas
03 октября 2012, 00:44
моментум вам в помощь))
0
Sergii Onyshchenko
03 октября 2012, 02:17
Тимофей Мартынов, Если речь о метатрейдере- один из лучших индикаторов наличия тренда-флэта: индекс вариации — ivar ( скачать здесь codebase.mql4.com/ru/4483) ( Здесь можно посмотреть основы: optimaltrader.net/hurst_exponent.htm)
Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка.
Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда.
Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка.
Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов.
Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка.
Можно использовать веер из ivar с параметрами 4,5,6,7,8. Тогда при одинаковом поведении пучка можно абсолютно однозначно интерпретировать тенденцию.
0