Вопросы по модифицированным дюрациям (статья Газпромбанк-инвестиции)

Здравствуйте! Есть интересная статья! Порождает вопросы! Кто-нибудь разбирается в расчетах модифицированных дюраций?

gazprombank.investments/blog/questions/duration-bonds/

Объясните пожалуйста, почему в статье для облигации ОФЗ-26218 модифицированную дюрацию рассчитали в 3%!

А по ссылке на калькулятор мосбиржи (скриншот в статье!) модифицированная дюрация 6.3885%!

Это какая-то ошибка?! Совершенно непонятно! Спасибо Вам!

офз Облигации

BBAA

Москва

511

с 3 марта 2022

13 Комментариев

Александр Исаев
14 апреля 2022, 14:56
дюрации… гыыы… ты для кого тексты пишешь прохессор?
0
flextrader
14 апреля 2022, 16:39
не то че-то насчитали ГПБ
+1
BearEater
14 апреля 2022, 20:57
Статья в принципе бредовая. Неудивительно, что еще и в расчетах ошиблись.
+1
BearEater
14 апреля 2022, 23:34
Калькулятор мосбиржи верно должен показывать дюрацию. Дюрация приблизительно показывает на сколько процентов вырастет цена облигации при снижении доходности к погашению на 1 процентный пункт. Чтобы понять точное изменение лучше рассчитать в калькуляторе цену при двух разных доходностях к погашению. Также стоит отметить, что доходность к погашению меняется не также, как ставка цб. Чем длиннее облигация, тем меньше ее доходность к погашению меняется вслед за ставкой цб
+1

Читайте на SMART-LAB:

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка

Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...

Tickmill

24.12.2025

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...