Финансовая подушка для просадки на сеточной стратегии Step by Step от Альфа Банка.
Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 1% (DeltaPercent) покупается одна акция (объём Q), при росте цены на 1% от последней сделки продаётся одна акция. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем.
Для тестирования стратегии я использую терминал Альфа Инвестиции 4.0 для Windows. В нём существует интерфейс для обычного пользователя, знание программного языка не требуется. Робот создаётся с помощью обычного пошагового мастера.
В этом году мной была принята стратегия рассчитанная на покупку подешевевших активов, на какой процент падает цена акций мы уже видели на примере рынка РФ, но какая сумма денег требуется для движения по нашей стратегии и когда покупать ?
На второй вопрос ответ, можно сказать, уже есть — надо рассчитывать на просадку цены от 60 до 100%.
На первый вопрос, а именно сколько денег требуется, чтобы не выпасть из стратегии ответ всегда был простым и рассчитывался по формуле которая не включала среднюю цену просадки и заключалась в простом правиле — денег надо столько, чтобы выкупить просадку до минус 60% если цена будет падать каждый таймфрейм на 1%:
Запас денег = Возможная просадка в процентах / DeltaPercent * объём Q * Цена акции на открытии стратегии
, где DeltaPercent — процент изменения цены в ту или другую сторону для совершения сделки с объём Q (количество покупки акций)
Например с 21 февраля на акциях Газпрома мы видели просадку цены в 60% с 314 руб. до 125 руб., торгуем с дельтой закупки в 1%, объём закупки в 90 акций, цена открытия 314 руб. получаем
60/1*90*314=1695000 руб. требуется на выкуп просадки
По результатам тестирования стратегии Step by Step с 21.02 по 28.03 (файл тут) с составлением графика движения капитала оказалось, что дополнительных денежных средств необходимо в сумме 406 тыс.руб или всего 24% от расчётной суммы на тот момент времени когда цена упала на 60% (до 125 руб. на 24.02.22). Но это только частный случай, где цена падала очень резко за небольшой промежуток времени, который также нельзя брать за основу расчёта финансовой подушки для стратегии.
Из файла было определено, что для работы стратегии на данном промежутке времени(чтобы не привлекать дополнительных средств), надо 606 тыс. руб., рассчитаем график движения средств исходя из этой суммы вложения.
Согласно графиков движения денежных средств и количества акций, на сегодня 28 марта 2022 мы имеем денег 21 тыс.руб. и 2610 акций. Уже с этого момента когда цена стала 218,50 руб. мы не сможем обеспечить выкуп просадки до цены 125 руб. т.к. просто не хватит денег. Но стратегия выкупила одну резкую просадку в 60% и смогла заработать 103 тыс.руб. по учёту LIFO.
Итоги стратегии
Вывод: для выкупа ещё одной просадки до цены в 125 рублей(на 42% от сегодняшней цены в 218 руб.) требуется дополнительный капитал к предыдущему в 606 тыс.руб. Какой темп падения будет в акции никто не знает. Можно взять среднюю цифру между расчётной максимальной суммой в 1695000 руб и реальной минимальной суммой 606000 руб.
Все мои статьи про торговых роботов Альфа-Банка (на терминале Альфа-Инвестиции 4.0):
49.Торгуем роботом от Альфа Банка на паре юань/рубль. Или как в моменте иметь 296% годовых.
48.Чем торговать через сеточного робота Альфа Инвестиции? SBER готовься — я иду.
47.Какие биржевые фонды можно использовать на сеточной стратегии Step by Step? (до 80% за февраль)
46.Реальное использование сеточной стратегии Step By Step на акции Nvidia (+3.8% за 8 рабочих дней)
44.Провальные итоги декабрьских торговых роботов. (без акций Tesla никуда не приедем)
43.Акции Tesla взлетели и упали, а мы заработали 12,9%, как это возможо? Стратегия Step by Step.
42.Гибрид блокчейн фонда от Сбера(SBBE ETF) и торговой стратегии Step by Step от Альфа Банка.
41.Торговые роботы на Tesla опять размалывают всех
40.«Разгром и фаталити» по выбору торговых роботов от Альфа Банка.
39.Итоги тестирования торговых роботов от Альфа Банка (топ ноября сделал +11% прибыли)
38.Новый рейтинг торговых роботов от Альфа Банка (ноябрь 2021) и доходность +13% за октябрь.
37.Проверяем доходность торговых роботов из ТОП сентября от Альфа Банка (вторая неделя тестирования)
36.Проверяем доходность торговых роботов из ТОП сентября от Альфа Банка (первая неделя тестирования)
35.Итоги 3-й недели запуска торговых стратегий от Альфа Инвестиции
33.Сколько живут прибыльные торговые роботы от Альфа Инвестиции?
32.Баг при тестировании торгового робота и новые результаты тестирования, что не так?
29.Грааль не найден (как отработали майские роботы от Альфа Инвестиции)
28.Стратегия в акциях «Взял и держи» не работает. Есть лучше.
27.Следим за роботами из июньского и майского рейтинга Альфа Инвестиции (вторая неделя)
26.Следим за роботами из июньского рейтинга Альфа Инвестиции (первая неделя)
25.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (пятая неделя)
24.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (третья неделя — решающая)
23.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (неделя вторая)
21.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (неделя первая)
19.Майский рейтинг роботов от Альфа Инвестиции. Что имеем в результате?
18.Стратегия Step by Step работает на акциях Advanced Energy Industries
17.Цена акции Tesla не изменилась, но заработать можно 28% (показываю как это делать)
15.Как заработать больше, чем просто держать акции? (показываю пример на Apple)
13.Что если бы купить акции Apple до пандемии? (пример стратегии StepByStep)
12.Первый запуск торгового робота на стратегии Step by Step (на терминале Альфа Банка)
11.Как зарабатывать на дивидендных акциях со стратегией Step by Step до 35% (пример)
10.Как зарабатывать на стратегии Step by Step до 10% (на основе торгового робота от Альфа Банка)
9.Решение проблемы со сбоями по связи в торговом роботе Альфа-Директ на облаке Amazon.
8.Проблема первого сигнала в торговых роботах Альфа-Директ и как её решить?
7.Допиливаем февральских торговых роботов для успешной торговли.
6.Рейтинг роботов от 23.03.2021 и что с ним делать? Параллельно улучшаем робота на Tesla.
5.Первые итоги роботизированной торговли на Альфа-Директ. Что не так?
4.Рейтинг роботов от Альфа-Директ за 25.02.2021 и что с ним делать.
3.Как выбрать лучшего робота для торговли (часть 3 — про рейтинг роботов)
2.Первый запуск торгового робота (часть 2 — механика)
1. Роботы для торговли акциями (часть первая — настройка компьютера в облаке)
Если же останавливать торговлю на некотором этапе (как в данном автором примере), то по соотношению дохи к риску тоже все печально.
Автору будет полезно посчитать сетку на Газпроме с 2008 года, когда он был в районе 360.
Будет интересно услышать в каком минусе сейчас сидит наш удачливый «сетковестор».