ОФЗ 26209 откуда берется доходность в 17% ?

это годовых. а вы считаете за какой срок?)

2.6% тела схлопнется за <4 месяца (8%+ годовых + купон). НДФЛ никто не вычитает, т.к. к юрикам или на иис он не применим

2,5% премия умножить на 3.5 =+9% к купону (грубо)

+ годовых 

это что такое? давайте конкретно, если я сегодня вложу 974, то сколько я получу через 4 месяца? у меня тоже что-то не сходится, несколько месяцев лежат эти ОФЗ, а сумма все меньше и меньше, чтобы я еще связался с этими ОФЗ

Платите 974 + нкд, через 4 месяца получаете 1000 + купон. Пересчитываете в годовые.

Право, как дети. Как можно торговать облигации и при этом вообще не понимать, что такое доходность. Да расчет доходности — задача для 5 класса советской школы! Ну, пусть для шестого российской. 

Давай проверим грубо: 26 дисконт+38 купон  -14 НКД = 50р, это 5 % за 0.3 года владения, понимаешь? за год будет 17, да НДФЛ надо вычесть 

 100 % тебе погасят 20.07.2022

 НДФЛ с 50 руб

Задрали неучи — офз вы не теряете % при продаже в любой день, вклад досрочно — теряете. Если ставку не повысят, правда😂

Выложу свой расчет. Критика приветствуется.





*** растет на дату покупки 29.03.2022
если грубо, смотрим доходность в квике минусуем 3-4% (налогов) и получаем «реальную» доходность с погрешностью ~0.5%, которыми можно пренебречь и не засорять голову расчетами и не тратить на это время.

По-моему приведенный расчет в ~17% верный. Особенности расчета брокера/биржи/специализированных сайтов: расходы на сделку ( комиссии) и НДФЛ не учитываются. Исходный данные. ОФЗ 26209, дата покупки 28.03.22. Цена покупки чистая 974,35, грязная 988,51 ( 974,35 + 14,16), НКД соответственно 14,16. Размер купона 37,9. Дней до погашения 114. Итак, стоимость затрат 988,51. При погашении получаем 1000 (погашение)+ 37,9 ( 1 купон). Расчет: (стоимость при погашении — стоимость затрат)/ стоимость затрат x 100% x 365/114. Получаем: (1000+37,9)/988,51 x 100% x 365/114 = 15,99 %. Это простая доходность к погашению. Эффективная в данном случае теряет смысл, так как купон последний и его некуда реинвестировать. Ответ: Простая доходность к погашению данной сделки 15,99% (годовых). Реальная доходность с учетом расходов на сделку и комиссий ниже.

На чужой сторонушке, и старушка божий дар, элизбар с печи упал.

Все довольно просто и логично.
Надо только понять принцип.
Принцип 1. Дисконтирование денежных потоков.
Состоит в том, что для каждой части — инвестирование, купон (каждый из них) и гашение ставится дата и величина. Инвестирование — с минусом, выплаты с плюсом… Сделали? Прекрасно!
Принцип 2. Для каждой части денежного потока применяем формулу сложного процента.
П(matur)=П*(1+д(%)/100%)^(количество лет до погашения).
П — величина потока, д(%) доходность к погашению,
Количество лет — величина с точностью до шестого знака.
Подставляем декларируемой доходность и убеждаемся, что именно при ней сумма всех дисконтированная денежных потоков, приведенных к дате погашения равна нулю.

Практически.
Берете 1)цену облигации сегодня (вместе с НКД) с минусом
2) Расписываете все выплаты по датам с плюсом
3) применяет формулу сложного процента для каждой части потока
4) суммируете
5) подбираете доходность чтобы сумма была равна нулю.
Excel в помощь… успехов.

Сколько раз проверял доходности на ММВБ по данной методе все получается абсолютно точно по доходности.