покупка опционов. вопрос.

друзья, кто разбирается, при направленной торговле какой страйк выбирать?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы РТС

Thjattd

Саратов

с 19 апреля 2012

43 Комментария

Anton
26 сентября 2012, 18:25
Спроси Натенберга например
0
- Thjattd
  26 сентября 2012, 18:25
  Cybershot, а серьезно если
  0
AlexInvestor
26 сентября 2012, 18:33
ближний сверху колл или который чуть в деньгах
это если думаешь что вверх

в них дельта максимальна, но и времянка самая большая, следовательно, выгодно когда УД ждёшь
0
larri73
26 сентября 2012, 18:33
Который в на данный момент в деньгах.
0
Thjattd
26 сентября 2012, 18:38
спасибо. а дальние?
0
larri73
26 сентября 2012, 18:41
Смотрите по ТА, если пробили поддержку — сопротивление ( тайм фрейм не менее 4-х часов), то там видны примерные цели движения, от это и отталкивайтесь.
0
- Thjattd
  26 сентября 2012, 18:42
  larri73, то есть тот страйк, на которой предположительно придет?
  0
larri73
26 сентября 2012, 18:46
Примерно так.Только вы смотрите дату экспирации, чтоб не вляпаться.А лучше попрактикуйтесь в течении полугода-гона на 5-10 %% депо, станет понятней и много не потеряете.Я в опины захожу не более 10% от депо, это даёт мне прибыль до 50 % ко всему депозиту.
0
- Thjattd
  26 сентября 2012, 18:53
  larri73, спасибо. я на 3% пока захожу. сожалею, что 14 сентября не поучаствовал.
  0
- Thjattd
  26 сентября 2012, 18:55
  larri73, а какой самый выгодный страйк?
  0
  - larri73
    26 сентября 2012, 19:10
    Thjattd, Не сожалейте об упущенной прибыли, сожалейте об убытках (плагиат, слова не мои :))).А вообще, в данный момент трудно сказать, так как сейчас возможна кррекция к падению, а возможно её не будет, потому уже позновато.Лучше пока понаблюдать со стороны.
    0
    - Thjattd
      26 сентября 2012, 19:18
      larri73, спасибо. я в 140 путовках со вчер дня.
      0
      - larri73
        26 сентября 2012, 19:26
        Thjattd, Хорошая позиция, есть смысл подержать.
        0
      - Bordeaux
        26 сентября 2012, 19:33
        Thjattd, покупать сейчас не очень хорошо-волатильность сильно выросла, если хотите защитить прибыль-продайте 135пут в том же количестве, что купленный 140
        0
        Thjattd
        26 сентября 2012, 19:47
        Bordeaux, спасибо. волат 33. разве это сильно?
        0
Алексей Каленкович
26 сентября 2012, 20:34
при направленной торговле, если считать что волатильность опционов более менее адекватна волатильности базового актива, то рекомендую к покупке брать ближайшие страйки. если жадность провоцирует покупку более далеких страйков, то в любом случае нельзя покупать страйки заведомо более дальние чем преполагаемое движение. даже в таком «жадном» случае лучше выбрать страйк находящийся посередине между текущей ценой и предполагаемой целью движения. возможно оптимальным в этом случае все равно будет портфель из двух страйков — «на деньгах» и «срединном».
+2
- Thjattd
  26 сентября 2012, 20:45
  Каленкович Алексей (enki) сравни доходности коллов 160, 155 и 150 13-14 сентября. 160 -60 раз, 155 — 30 раз, 150 — 7 раз.
  0
- Optimizator
  26 сентября 2012, 23:37
  Каленкович Алексей (enki), по идее если человек вместо линейного инструмента хочет использовать опцион, то естественно надо использовать все его положительные качества(нелинейный рост прибыли) и ограничить отрицательные(временной распад) отличающие его от линейного инструмента. Естественно нужно иметь сценарий или план, и если предполагаешь рост на два страйка, то лучше купить тот страйк, к которому должна прийти цена. Это если не брать во внимание волу. При высокой воле(если предполагать рост баз. актива) наверное лучше будет продать путы около денег или на страйк ниже/выше(продажа максимальной времянки), а при низкой воле, как написал выше лучше покупать страйк к которому предпологается движение цены(не переплачивая за времянку).
  0
  - Thjattd
    27 сентября 2012, 00:43
    Optimizator,«наверное» — нет такого слова в точных науках.
    0
    - asobo
      27 сентября 2012, 10:46
      Thjattd, бгг, а где тут точные науки? ))
      +1
      - Optimizator
        27 сентября 2012, 10:58
        asobo,+!
        0
      - Thjattd
        27 сентября 2012, 11:20
        asobo, теория случайных процессов и матстат, двоечник
        0
      - Thjattd
        27 сентября 2012, 11:26
        asobo, но до них еще арифметика лежит. не точная что-ли, бля.
        0
        asobo
        27 сентября 2012, 13:02
        Thjattd, ну так ты сам все знаешь ))
        0
        Thjattd
        27 сентября 2012, 13:05
        asobo, только никому… тсссс…
        0
    - Optimizator
      27 сентября 2012, 11:13
      Thjattd, в том то и дело, как заметил asobo, точными науками тут и не пахнет, вот например споры вокруг логнормальности распределения и т.д.
      0
      - Thjattd
        27 сентября 2012, 11:24
        Optimizator, пох какое распределение вообще-то. я ж не о формулах рассчета опционной премии пишу. слышишь звон да не знаешь, где он. я пишу о доходностях операций. догнал?
        0
ФИО: Vialcola
26 сентября 2012, 20:49
Самый выгодный страйк до которого цена на движении без или малооткатном дойдет, а там уж как поланируешь, прально 160 и вырос офигенно потому что именно почти до 160 дошли, но лучше было 155 купить, надож еще свалить и тп.
0
- Thjattd
  26 сентября 2012, 20:54
  ФИО: Vialcola, не всегда. в данном случае до экпир времени мало было, поэтому 155, конечно. но за более 5 дней до экспир одинаковы все страйки, начиная с того, в который придет цена и плюс 2-3. остальные существенно менее доходные. безоткатность тоже под вопросом. ну и путовки лучше колловок, из-за роста веги.
  0
nazarwatch
27 сентября 2012, 14:27
выбор страйка для направленной торговли зависит от Ваших ожиданий по времени достижения цели. 160 страйк на экспирации оказался лучшим, потому что всё движение было взято за 2 сессии. А если Вы не ждете мегаскоростного прорыва, то можно найти и аргументы в пользу покупки ближайшего страйка в деньгах
0
- Thjattd
  27 сентября 2012, 20:28
  nazarwatch, да, время, время…
  0
- Thjattd
  27 сентября 2012, 20:32
  nazarwatch, например, день экспирации августа. только 145 пут. хотя он был эт зе мани, но ни на каком другом невозможно было заработать в тот день. ты прав.
  0
  - Optimizator
    27 сентября 2012, 22:17
    Thjattd, вот странная манера общения с оппонентом, когда к вам обращаются «Вы» еще и с большой буквы, а навстречу слышишь «ты» или «догнал», то возникает вопрос откуда такие берутся, читаешь в профиле а там --«О себе: туп, жаден и уродлив. и у меня замедленное развитие», и сразу все понятно. Плюсую, человек честен сам с собой и с окружающими.
    0
    - Thjattd
      27 сентября 2012, 22:51
      Optimizator, давайте на «Вы». Извините, торговал днем, возбужден немного был.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Идея от аналитиков БКС: облигации Полипласта с доходом до 23% за год

Полипласт в среду, 20 мая, будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии П02-БО-16 со сроком обращения три года (1080 дней). Индикативная ставка купона — 17,75% годовых,...

БКС Мир инвестиций

07.05.2026

🤝 Европлан: оферта №2

Акции лизинговой компании подскочили на 5%. Аналитики МР разбирают, что происходит. ❓ Что случилось? Альфа-банк объявил о второй оферте миноритариям по выкупу акций Европлана В...

Market Power

07.05.2026

BRENT: рынок остается пленником ближневосточного противостояния

Нефть снова резко выросла до последних максимумов, однако не сумев преодолеть барьер, каждый раз сдерживающий попытку роста, снова отскочила вниз. После последнего спада состоявшийся рост текущего...

Tickmill

07.05.2026

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...