xTestero
xTestero личный блог
26 сентября 2012, 13:54

Логарифмы цен. В чем смысл?

Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)
16 Комментариев
  • Alexey
    26 сентября 2012, 14:01
    можно на графике сопоставимо сравнивать скачки цен акции в разных периодах времени. Например можно сравнить как вел себя сбербанк когда он стоил 1 руб и как ведет себя сейчас по 93рубля. На обычной шкале ты бы не разглядел что там внизу происходило при росте с 1 рубля до 2=х рублей, а ведь это +100%.
  • ves2010
    26 сентября 2012, 14:02
    тренды лучше долгосрочные видно
    убирается инфляционная составляющая
  • Александр М
    26 сентября 2012, 14:02
    смысл логарифма — что люди мыслят в терминологии «выросло в два раза», и не важно от каких уровней.
    чтобы уровнять рост в два раза от разных уровней и используют логарифм
    • Александр М
      26 сентября 2012, 14:05
      если совсем просто — рост на 2 рубля от 200 совсем не равен росту на 2 рубля от 20, а логарифм это компенсирует
        • Александр М
          26 сентября 2012, 14:16
          xTestero, когда отдельно считаешь — да, проще посчитать процент.
          а с графиком такое не прокатит, для этого ставят логарифмическую шкалу — тогда 10% от любого уровня будут одинаковой высоты
  • meteop
    26 сентября 2012, 14:04
    q-trading.ru/index.php/articles/money-management/244-rynochnye-invarianty.html
  • Thjattd
    26 сентября 2012, 14:47
    математически логарифмирование заменяет умножение сложением. с точки зрения тв и теории случек в процессе, пардон, случайных процессов, логарифмы приращений цен гауссовы. а гауссова случ вел более проста и исследована. УПРОЩЕНИЕ, короче
    • Thjattd
      26 сентября 2012, 14:47
      Thjattd, исследоваННа, пардон
  • asobo
    26 сентября 2012, 16:30
    Ко всему вышесказанному с помощью логарифма можно суммировать доходности за разные промежутки времени (например для fixed income инструментов).
    • Thjattd
      26 сентября 2012, 17:24
      asobo, поподробнее. чото очень интересно стало

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн