moscow
moscow личный блог
19 сентября 2012, 00:44

Об оптимизации при тестировании систем.

В арсенале хомячка есть готовый шаблон на любую тему.
Есть такой шаблон и на тему оптимизации системы.
Как правило, неумный юноша, или глупый мужчина приходит рассказать о том, что оптимизация за неделю-две-три месяца ничего не дает, и что оптимизировать надо на истории десятилетий, чтобы захватить сразу всё!

Разумеется, это глупость.
Опровергнуть это можно таким же способом, как и все остальные тезисы, выдвигаемые глупыми мужчинами.

Например, если человек лет до 19-20 только рос, то правильным ли будет считать что и дальше тренд продолжится?

Если карьера Медведева шла всегда вверх, уместно ли считать что и дальше так будет продолжаться?

Если  у женатого мужчины продырявился карман, нужно ли рассчитывать что дырка будет всё больше и больше?

НЕТ!

Рост остановится, Медведев пойдет на понижение, а дырку зашьют.

Так и в тестировании систем.
Какая мне разница до времени, когда сберкасса или аэрофлот были монополистами на территории СССР?

Есть ли смысл сейчас (после QE3) опираться на данные, сформированные во времена бреттон-вудских соглашений?

 Зачем вообще ориентироваться на то, от чего сейчас и духу не осталось?

Лучше и правильнее будет оптимизировать в зависимости от ТФ на таком временном интервале, который позволяет сделать выводы, но  при этом не будет находиться исторически слишком далеко от  времени, в котором вы будете работать с этой бумагой.

А если кто хочет усреднять настолько, то можно добиться настолько средней величины, что система будет работать при всех властях и всегда стабильно.
IRL это обычно работа дворником, или продавцом в магазине, т.к. даже работа штукатуром слишком волатильна в части насыщенности рынка и в части заработной платы.

Если кто-то хочет иметь такую же стабильность как у дворника, то тут вообще можно без оптимизации системы торговать.
9 Комментариев
  • Romanio
    19 сентября 2012, 02:00
    звучит как неумелое и плохо завуалированное желание впарить простой индикатор на скользящих средних под видом грааля, с рекомендацией — почаще оптимизируйте) на коротком интервале работает вообще все, если подогнать период… весь вопрос то как раз в том, чтобы оно работало годами на разных состояниях рынка… флете… пиле… трендах… обвалах и т.п. алгоритм должен быть умным… а оптимизировать каждый месяц тупой индикатор… это самообман т.к. это лишь подгонка под то что было без гарантий на будущее… вот моя система работает без доп. оптимизации… на тренде и пиле… автоматически без нужды подстраивать чтото… но я почти год убил на исследования прежде чем получтлось чтото…
  • Всемирнов Алексей (Lemmy)
    19 сентября 2012, 08:13
    хорошая система — это когда подгонных параметров нет :-)
      • Всемирнов Алексей (Lemmy)
        19 сентября 2012, 08:46
        moscow, на самом деле ты прав так то — у всех (может ПОЧТИ у всех) МТС есть ужасный минус — постоянная погоня подгонным параметром за вечно и бессистемно ускользающей «нужной» частотой рынка. Это похоже на то, как кошка бегает за зайчиком на стене :-)
        поэтому и вывод — хороша та система, в которой подгонного параметра просто нет совсем.
          • Всемирнов Алексей (Lemmy)
            19 сентября 2012, 09:05
            moscow, а есть способ адекватно спрогнозировать будущую частоту рынка заданной МТС? :-) Все же успешно прогнозируют прошлую.
  • Всемирнов Алексей (Lemmy)
    19 сентября 2012, 08:42
    ну вон Романио же похвастал :-)
    немного, но есть… ИМХО

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн