Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

Всем доброго времени суток!!! Продолжаем создавать сложные опционные конструкции .
По ситуации SI Br
Продал Call76000(17.02.22) Продал Call91(17.02.22)
Купил PUT76000(17.03.22) Купил PUT91(23.02.22)
Dh динамический Dh динамический

SI
В теории поза всегда должна быть под шапкой за счет Dh
Вола +, Тета +, направленность движения БA нейтральная!!!

опционы . Софт для трейдера опционы

Finder

Нижний Новгород

829

с 10 июля 2018

21 Комментарий

Пожилой Мувинг
10 февраля 2022, 22:34
А что тут сложного, на одном страйке продать CAll и купить PUT? Если цены вверх попрут, где планируется выход?
0
Til
10 февраля 2022, 22:41
проблема таких конструкций в отрицательной гаммме, и при пиле динамический дельта-хэдж размотает вам всю прибыль
0
Til
10 февраля 2022, 22:58
ну и положительная вега это палка о двух концах, если вола будет падать, то вполне возможно дешеветь дальние серии будут быстрее ближних (обычно так и бывает) соответственно, вам надо покупать месячные путы по низкой воле, а недельные продавать по высокой, что не всегда получается в долгосрочной перспективе
0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок США: обзор и прогноз на 29 декабря. Нейтральный фон поддержит «ралли Санта-Клауса»

Мы ожидаем В этот понедельник выйдут данные незавершенных продаж жилья (Pending Home Sales) за ноябрь (консенсус: +1,8% после +1,9% за предыдущий отчетный период). Этот опережающий индикатор...

Freedom Finance Global

12:43

🎉Х5 поздравляет с наступающим Новым годом!

Но сначала подведем итоги. Для нас, как и для вас, наверное, 2025 год выдался по-настоящему богатым и интересным на события. Предлагаем вспомнить самое главное: 🟩 Долгожданный старт торгов...

X5 Group

12:43

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...