Предыдущая и будущая поза в опционах

Предыдущая поза.
с 15 августа по 14 сентября держал позу «Пропорциональный пут спрэд»


             Как мы видим из иллюстрации поза сама по себе шортовая и начинает приносить хорошую прибыль ниже 9000 strike и аж до 8000 strike. По идее Когда открывал позицию ситуация на рынке была не самая выгодная (волатильность низкая), но я открыл её символическим сайзом  с ГО  в 10% от портфеля. В итоге получилось, что рынок весь месяц пилил в узком диапазоне и только под самую экспирацию определился с направлением  и стал рости.
             С ростом рынка нужно уменьшить максимальный убыток в правой части нашей позы все что выше 9000 strike. Для этого я продал еще путов 8500 strike и поза приняла следующий вид





Цена цена надолго повисла в диапазоне 9300 — 9500 пунктов в котором если держать позу и ничего не делать мы просто напросто ничего не заработаем и практически ничего не потеряем.
Оставалась неделя до экспирации и я продал купленые путы 9000 strike и еще продал 9750 Call и 10000 Call и получил простой проданый диапазон в простонародье «Ведро»

Цена за последнюю неделю осталась в этом достаточно большом диапазоне и заработал я в итоге 3% к депозиту при максимальной присадке в моменте времени около 0,5-0,7% от депо.
 
Что буду открывать сейчас?
Все тоже самое, но только на колах, лонговую позу.
У нас на рынках типа намечается «позитив». Бернанке сказал про QE3 и продолжение операции Twist, рынки на новостях пробили медвежью «ватерлинию»,  уровни сопротивления которые держались несколько месяцев. Сейчас запил на этих уровнял, проторговка и типа рости будем.

Поза дэльта и тэтта положительные, слабо гамма положительная и вега отрицательная.



 
Риск на позу ограничен 2%, предполагаемая прибыль около 5-6%, максимальная в 10250 strike около 8,5%. Временной распад работает на нас.

 
P.S. Описание достаточно рваное и я не рассказываю про особенности раллирования позы и её греки, но кто в теме тот понимает это и так с «пол пинка»))


спасибо за внимание.