Надо быть проще!

Когда-то давным-давно я был широко известен в узких кругах, и меня часто приглашали на всяческие конференции, семинары и прочие сборища, типа защит диссертаций и прочее. Хорошее время было, интересное.
И вот, однажды, пригласили меня на семинар в институт Стеклова. Обсуждались вопросы математического моделирования сложных систем. Докладчиком был некий д.ф.м.н. — доска, плакаты, обсуждения, потом кофе и обсуждение уже в узком кругу.
Вопрос ставился так. Имеется некая сложная система для изучения и прогнозирования поведения которой требуется построить мат модель. Какова может быть предельная точность такой модели?
Вопрос был актуален в связи с тем, что в институты стала поступать современная вычислительная техника с хорошим быстродействием и большим объемом памяти, что, казалось бы, позволяло существенно расширить и уточнить многие предыдущие модели, что было оч заманчиво. Однако, отчего-то, какого-либо ожидаемого существенного прогресса не последовало.
Одним из выводов доклада был следующий: начиная с какого-то порога, дальнейшее усложнение модели перестает давать прирост ее точности, а еще дальнейшее усложнение и уточнение приводит к потере устойчивости модели.
В общем, этот конкретный вывод интуитивно очевиден, и ввиду ограничения вычислительных возможностей использовался всегда. Вспомним, хотя бы, первые модели атома Бора — аля Солнечная система. Сколько такую модель не усложняй и не уточняй — большего толку от этой модели добиться невозможно.
Даже бросая камни с Пизанской башни мы будем вынуждены не учитывать массу факторов, действующих на камень в процессе его падения, и любая попытка учесть эти факторы ни к чему существенному не приведет.
Мало того, во многих моделях, даже несущественное изменение какого либо параметра может привести к существенному отклонению в поведении модели от реальной системы. И это тоже широко известный факт, описанный во многих источниках. Я только напоминаю о нем.

Ах, да, ведь я же хотел о рынке.)
Исходя из изложенного, про рынок тоже все просто и очевидно. Торговая система (ТС) должна быть сравнительно проста. Каждый новый параметр учитываемы ТС вносит не только уточнения, но и дополнительные ошибки, вызванные неизвестными и недоступными для наблюдений факторами. В итоге, при достижении некоторого уровня сложности, ТС, вследствие накопления ошибок, станет неустойчивой и развалится.
В чем может выразится такая неустойчивость? — хотя бы в том, то на одних интервалах ТС будет показывать прибыль, а на других убыток. Обычно, ТС показывает прибыль на тестовых интервалах, что объяснимо.
И что я написал нового? — Наверное особо ничего. По крайней мере для меня этой новости 100 лет в обед.)
В общем, будьте проще!