Рост волатильности с 15-00 до 16-00 на ММВБ по всем акциям.

Наблюдается сильнейший рост интенсивности торгов (объем сделок в рублях за минуту) по всем ликвидным акциям. Крупняки маскируют свои намерения или разгоняют российский VIX? Или что-то с экспирацией?

спекуляции

Суриков

Москва

194

5 799

с 23 июля 2012

17 Комментариев

Тюренков Олег
17 сентября 2012, 16:12
в час экспирации всегда так
0
Суриков
17 сентября 2012, 16:29
Удивительно. За этот час (с 15-00 до 16-00) изменения цены по наиболее ликвидным акциям не произошло, но с Газпрома забрали 400 млн., со Сбера — 350 млн., с Лукойла — 300 млн., с Горникеля -100 млн. с ВТБ — 100 млн. Забрали много, почти как в Ударный день. Но цену сохранили.
Ваши гипотезы, коллеги.
0
Суриков
17 сентября 2012, 17:13
bar$, Имеется непроверенная авторская методика расчета сальдо операций за период. Что-то вроде «сумма объемов по бидам минус сумма объемов по аск, умножить на цена акции» плюс поправочный коэффициент порядка единицы. Получаем сколько денег забрал/ввел крупный спекулянт. В данном случае за час с Газпрома забрали 400 млн. рублей. Куда они денутся — неизвестно. Могут через час-два купить по более низкой цене («ввести в рынок»), тогда получится кратковременная спекуляция. Но могут забрать надолго/навсегда — оплатить налоги, например, или купить Сбер на SPO в долгую.
0
bar$
17 сентября 2012, 17:18
AntiTrader, но ведь получается что если один крупный спекулянт продал акции на большую сумму, то кто-то должен был купить эти самые акции на ту же самую сумму? Я просто не могу понять как Вы определяете, что кто-то вывел эту сумму из акций? Может это один спекулянт с другим 1000 раз поменялись этими акциями?
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

21.03.2026

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...