Рост волатильности с 15-00 до 16-00 на ММВБ по всем акциям.

Наблюдается сильнейший рост интенсивности торгов (объем сделок в рублях за минуту) по всем ликвидным акциям. Крупняки маскируют свои намерения или разгоняют российский VIX? Или что-то с экспирацией?

спекуляции

t.me/sberanaliz

AntiTrader

Москва

194

5 680

с 23 июля 2012

17 Комментариев

Тюренков Олег
17 сентября 2012, 16:12
в час экспирации всегда так
0
- AntiTrader
  17 сентября 2012, 16:36
  Тюренков Олег, А какой смысл в усилении торговли в последний час экспирации? Одни снижают цену, а другие не дают. В этом что ли причина?
  0
AntiTrader
17 сентября 2012, 16:29
Удивительно. За этот час (с 15-00 до 16-00) изменения цены по наиболее ликвидным акциям не произошло, но с Газпрома забрали 400 млн., со Сбера — 350 млн., с Лукойла — 300 млн., с Горникеля -100 млн. с ВТБ — 100 млн. Забрали много, почти как в Ударный день. Но цену сохранили.
Ваши гипотезы, коллеги.
0
- BobKerby
  17 сентября 2012, 16:37
  AntiTrader, всйо будет дорожать? не?
  0
  - AntiTrader
    17 сентября 2012, 16:49
    BobKerby, Не знаю. Будем ходить за fSP, там коррекция 1-2 дня и рост неделя (-1% и +10%). У нас SPO Сбербанка, сумма 160 млрд. руб. чистыми. Где инвесторы возьмут деньги? Если с валюты — это одно, а если с ММВБ — укатают в пол. Сбербанк припас максимум 20 млрд. на поддержание рынка.
    0
- bar$
  17 сентября 2012, 16:52
  AntiTrader, а что значит «с Газпрома забрали 400 млн. ...»? Вы оборот по акции имеете в виду?
  0
AntiTrader
17 сентября 2012, 17:13
bar$, Имеется непроверенная авторская методика расчета сальдо операций за период. Что-то вроде «сумма объемов по бидам минус сумма объемов по аск, умножить на цена акции» плюс поправочный коэффициент порядка единицы. Получаем сколько денег забрал/ввел крупный спекулянт. В данном случае за час с Газпрома забрали 400 млн. рублей. Куда они денутся — неизвестно. Могут через час-два купить по более низкой цене («ввести в рынок»), тогда получится кратковременная спекуляция. Но могут забрать надолго/навсегда — оплатить налоги, например, или купить Сбер на SPO в долгую.
0
AntiTrader
17 сентября 2012, 18:00
bar$, сделки проходящие в режиме РПС никак не учитываю. Это сложно, и вне «котла». Т.е. нерыночные сделки.
0