"Экстремум" преткновения

В данном видео:

И в данном посте:

smart-lab.ru/blog/763073.php

Поднимается ключевой вопрос технического анализа. А именно — поиск экстремума цены.

Реальность показывет — большинство трейдеров не в состоянии справиться даже с этой проблемой. Они полагаются либо на интуитивную идентификацию экстремума, либо на встроенные в терминалы индикаторы, где поиск экстремума графика рассчитывается на основании заданного периода последовательности свечей — но затем удивляются, что их индикатор (или Зиг-Заг) перерисовался, и показывает совершенно новую картину.

Некоторые же и вовсе утверждают, что любой экстремум цены динамичен, и идентифицировать его в текущий момент времени не имеет никакого смысла.

На данную тему мне вспоминается известный парадокс Зенона, который ставит в тупик учеников начальных классов. Его современная форма такова: — Бензин никогда не закончится в бензобаке. Потому что должна сначала закончится половина от бензобака, потом половина от половины, и т.д. 

В чём логический пробел данного утверждения? В нём игнорируется понятие дискретности. Т.е. шаг перехода от одного состояния к другому.

В случае с современной трактовкой парадокса Зенона — это расход топлива Литр/Час.

В случае с поиском экстремума на графике — это свойство фрактальности, которое подразумевает наличие баров младших ТФ внутри баров старших ТФ.

Однако, если существует свойство фрактальности графиков, то должно существовать и свойство дискретности данной фрактальности. А именно, нужно иметь чёткий ответ на вопрос: — Когда начинаются одни «бары внутри баров» и начинаются другие «бары внутри баров». В противном случае, получается полная каша, в которой каждый увидит то, что захочет увидеть, и ни о какой системности не сможет идти и речь.

Решить данную проблему позволяет определение точки отсчёта всех баров и их «баров внутри баров» от 00:00 по GMT-0.

Теперь, когда определена дискретность — время отсчёта наступления формирования баров и их последующая фрактальность друг в друге, можно начать задумываться о поиске экстремумов на этих барах.


Меня очень сильно заинтересовал данный комментарий:

В ролике есть эпизод, где идут рассуждения по поводу экстраполяции данных с минутных графиков на более высокие тайм-фреймы. Осталось непонятным ЗАЧЕМ? Что-то иначе не стыковывалось? Что толкнуло на эти размышления и поиски способа? Ведь те же экстремумы графиков не меняются при переходе от одного тайма к другому?
Минутный график это хорошо. Минуты они во всех часовых поясах наступают одномоментно. Зря, мне кажется, Вы исключили из рассмотрения недели.

Автор данного комментария задал самому себе очень интересные вопросы:

Осталось непонятным ЗАЧЕМ? Что-то иначе не стыковывалось? Что толкнуло на эти размышления и поиски способа?

Ответ на эти вопросы можно получить лишь в том случае, если правильно ответить на уже ранее задававшийся вопрос: — Почему перерисовывается классический Зиг-Заг, который использует заданный период последовательности свечей?


А так же, не лишним будет решить 3 фундаментальных проблемы теории гармонических паттернов Гарольда Гартли:

1) Нет чёткого ответа от каких именно экстремумов графика следует строить данные паттерны;

2) Нет чёткого понятия какое количество данных гармонических паттернов должно работать в рамках других гармонических паттернов - 7, 11, десятки, сотни? Это следует из 1-й проблемы.

3) Нет чёткого понятия какое время должно занимать формирование гармонических паттернов — их крылья могут быть как бесконечно узкими, так и бесконечно широкими. Это следует уже из 2-й проблемы.


Ответив на эти вопросы, вы сможете ответить на этот бы, казалось, простой вопрос:

Осталось непонятным ЗАЧЕМ? Что-то иначе не стыковывалось? Что толкнуло на эти размышления и поиски способа? Ведь те же экстремумы графиков не меняются при переходе от одного тайма к другому?

P.S.:

Вообще жалко, что автор любые попытки понять его систему пресекает на корню)).

Было бы желание. У вас всегда есть возможность проверить что вам преподносят и насколько это соответствует действительности.