Ответ на вопрос про СПР и не только
Давеча прочитал нелестный комментарий к статье о торговом преимуществе .
К неприятным комментариям отношусь снисходительно и с пониманием, а на вопросы о трейдинге стараюсь отвечать по смыслу вопроса, применительно к теме статьи. Ну а когда не по теме вопросы, но важные для трейдеров, буду отвечать отдельно.
СПР (система принятия решений трейдера по управлению капиталом и рисками) и ТС (торговая система) отличаются в принципе.
То, что обычно принято называть ТС, входит в СПР как составляющая. ТС — это то, что помогает трейдеру с пониманием процесса совершать сделки, а СПР – то, что помогает трейдеру с пониманием процесса делать деньги трейдингом.
Можно сказать иначе: ТС это технологии сделок, а СПР – технологии бизнеса в трейдинге. ТС как средство достижения цели позволяет предполагать будущую прибыль, СПР позволяет планировать будущую прибыль.
Теперь к вопросу о стопах.
Есть ли стопы в СПР? Есть, но они не всегда выражаются в выставленных стоп-приказах.
Скорее это конкретное число для данной сделки в данной торговой ситуации с понятным трейдеру торговым преимуществом в момент принятия решения на сделку. Этим числом определяется, какой суммой из размера приемлемого риска трейдер готов рискнуть ради какой суммы прибыли в этой сделке.
При таком подходе и таком понимании соотношения вероятной прибыли к принимаемому риску это соотношение невелико, то есть П/Р обычно
0.5 – 1, в момент входа в сделку.
Другое дело, что при увеличении торгового преимущества в ходе сопровождения сделки трейдер может «перенести стоп в безубыток», сократив принимаемый риск по этой сделке до нуля. Тогда по такой сделке соотношение любой вероятной прибыли к нулевому риску уходит в бесконечность..
Добавлю, что в СПР трейдера должно быть заложено не только умение трейдера находить свое торговое преимущество в текущий момент времени, но и навык определения того, растет или уменьшается его торговое преимущество в ходе сопровождения сделки.
В завершение вопрос к вдумчивому читателю: что выделили для себя как главное в этой статье?
Можно, конечно, манименеджмент как бы вынести за пределы ТС и пытаться рассматривать отдельно, но ИМХО будет дебилом тот, кто попытается доказать, что они могут не только быть вынесенными УСЛОВНО, но и существовать (приносить деньги) отдельно друг от друга.
Нет ТС без ММ, ну а уж ММ без ТС — это вообще клиника.
Прошу прощения за неприятный коммент, но вы явно переумничали.
К слову, насчет эквилибристики: понятно донести свою мысль другому трейдеру очень непросто.
Конкретнее: "… Можно, конечно, манименеджмент как бы вынести за пределы ТС и пытаться рассматривать отдельно,, " — вот в этом месте неверно понято.
У меня мысль, что ТС входит в СПР, как мелкая матрешка в крупную. То есть СПР как бы опекает ТС, о разделении понятий сказано не было.
Оцените абзац про соотношение прибыли к риску отдельно :)
Мало трейдеров признающих что П/Р менее единицы это реалии трейдинга
1. Стиль не критиковал;
2. вы не захотели меня услышать или понять — у вас СПР и ТС разделены в явном виде и это сомнению не подлежит;
3. Сейчас уже пишете, что они нераздельны — это ПОНЯЛ и это ГУД;
4. ТП/СЛ (П/Р) менее единицы — для меня это абсолютная норма, даже если 0.5 будет основным тейком. Рад, что «меня мало» )
Могу познакомить с другими толковыми трейдерами, думающими так же. Тут просто вопрос кто с кем общается.
Но в принципе, согласен — МАЛО таких трейдеров.
Впрочем, и просто нормальных трейдеров тоже… немного.
Не понял только зачем вы направили меня на абзац про П/Р, у меня ведь он вопросов не вызвал.
Думали, что я не заметил ваши «менее 1-цы»?
Бывает, конечно, но это ведь один из главных моментов вашего опуса — такие вещи я обычно мимо ушей не пропускаю.
И все же
ваша СПР + ваша ТС = просто ТС в классическом понимании.
Поэтому я и сказал, что ваше разделение — перемудрёж.
Или НЕДОмудреж, т.к. ТС можно разделить на большее количество частей. Напр., выделить в отдельную теорию ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА поиска сигнала. И т.п.
Важно, что делать, а называть — как удобно, если тебя правильно понимают
Вы выбрали путь быть понятыми дебилами — это тупик.
Они всё равно не поймут, а людей грамотных путаете.
ИМХО в таком непростом деле не стоит изобретать украинский язык.
Особенно в базовых понятиях.
Мне в этом смысле известно то, что с классикой и четкими определениями понятий в реальном трейдинге непросто:)
Включая
— Где и когда искать места входов
— Какие дополнительные условия (наличие паттерна, напр.)
— Место отмены сценария — СЛ и места фиксации профита
(это и есть ММ вообще-то)
— Что есть триггер/сигнал открытия ордера
Вряд ли вы что-то возразите или захотите уточнить,
а вот у меня вопрос — вам-то что непросто с классикой?
хотя если обрезать часть того, что вы считаете определением ТС, получается весьма любопытно: «ТС — система, включающая в себя всё, что необходимо ...»
Начну с того, что торговой системой называли биржу РТС — Российская торговая система. Название отражало суть: торговая система этой биржи позволяла владельцам делать прибыль.
А если попробовать так: ТС — система, включающая в себя всё, что необходимо трейдеру для получения прибыли своим трейдингом.
смешно, но ближе к истине, согласитесь
— «ТС» я использовал исключительно в контексте обсуждаемой темы
— ТС предназначена для получения прибыли — это глупо уточнять
Из вашего «непонимания» этих двух пунктов (не верю, что вы их не понимаете без моего разжевывания) вижу, что продолжать разговор нет смысла ибо у вас нет стремления к конструктиву.
Соглашусь, смешно.
двигатель и автомобиль.
Двигатель это классика и прочее и прочее, но до цели на двигателе не доедешь.
Автомобиль без двигателя тоже никуда не поедет, но двигатель только одна из составляющих автомобиля, как и ТС одна из составляющих СПР.
Вы правы, подобные явления вредят начинающим.
А еще и «продолжающим» лет 10-15 мешают понимать друг друга.
Понимаю когда новые термины появляются в мелочах. Всего знать невозможно и я когда-то наизобретал по Стохастику много чего. Потом решил перевести книгу изобретателя стохастики для трейдинга Д.Лейна (а у меня с аглицким не очень) и выяснилось, что 90% моих изобретений дедушка Лейн описал много лет назад.
Не зная этого я сочинил, конечно, свои «обзывания» )))
Но в БАЗОВЫХ понятиях этого лучше не делать. ИМХО
Вот трейдер дорос, научился по своей ТС делать прибыльные сделки и прибыль по ним превышает суммарные потери в убыточных.
можно на этом остановиться в своем развитии и работать дальше по своей ТС, повторяя достигнутое. Наращивать размер счета и брать больше риска на сделку, надеясь делать больше прибыли в единицу времени. Подобный путь я называю экстенсивным.
А можно пойти по пути интенсивного развития и делать больше прибыли, не наращивая размер счета и риск на сделку. Трейдить более эффективно чем прежде. Для этого придется работать с тактикой ведения нескольких сделок одновременно, управляя рисками в зависимости от качества торговой ситуации. И учиться делать более сложные вещи в технологии трейдинга, то есть делать то, что никакой ТС предусмотрено быть не может, по определению.
Вот такие технологии прибыльного трейдинга (и многое другое что по уровню выше, чем просто торговая система) и есть то, что я предлагаю называть системой принятия решений трейдера.
Скажу больше: понимая разницу между понятиями СПР и ТС, трейдер может сразу начинать работать над собой по интенсивному пути развития навыков трейдинга.
Реальность в том, что они смогут делать надежную прибыль только тогда, когда научатся принимать верные решения в ситуациях с повышенной неопределенностью. «Верные» тут для краткости.
что можно оценить на скрине с точки зрения следования своей ТС?
— в нисходящем тренде трейдер совершал прибыльные продажи, в восходящем — покупки
- насколько трейдер соблюдал правила своей ТС, а при анализе детализированного отчета — правила ММ
что оценивается за тот-же период с точки зрения СПР?
— все, что оценивалось по ТС, плюс:
— как наращивались позиции при тренде вниз и соответствие решений торговому преимуществу в момент их принятия
— как сокращались позиции в тренде вверх и верным ли был выбор такой тактики
— а главное — после анализа детализированного отчета, — насколько эффективно трейдер использовал свой торговый капитал и изменение этой эффективности в сравнении с аналогичным периодом.
Ну, верующему да воздастся. Имеете право.
Каждый сходит с ума по-своему © Без обид, просто к слову.
PS: Я делаю всё это уже 15+ лет и до сих пор не знал, что это я создаю СПР, а не совершенствую ТС. Утешает одно — с СПР носитесь вы один в мире, а таких, как я, много.
Мне, дураку, среди таких же дураков легче, чем вам, умному )
UPD. Как бы это ни назвать, вы делаете правильные, работающие вещи. Я б даже пошел к вам поучиться, если б не связываться с объёмами!
ДЛЯ ВАС дело не в названии.
а создал я авторскую систему принятия решений в прибыльном трейдинге.
На основе динамики движения цены и биржевых объемов.
Свою систему я же могу называть как мне нравится, верно?
Даже можете посвятить остаток жизни
пропаганде нового названия старых вещей.
Сейчас это модно во всех сферах.
Совсем недавно, например, с удивлением узнал, что я… коуч...
Бля, мир сошел с ума, а я НЕ ХОЧУ в этом участвовать!
Но вы, повторюсь, ИМЕЕТЕ ПРАВО! Разговор окончен.
а система — объект, это то, что вы совершенствуете.
Даже это не желаете понять? Значит я правильно завершил разговор.