Ответ на вопрос про СПР и не только
Давеча прочитал нелестный комментарий к статье о торговом преимуществе .
К неприятным комментариям отношусь снисходительно и с пониманием, а на вопросы о трейдинге стараюсь отвечать по смыслу вопроса, применительно к теме статьи. Ну а когда не по теме вопросы, но важные для трейдеров, буду отвечать отдельно.
СПР (система принятия решений трейдера по управлению капиталом и рисками) и ТС (торговая система) отличаются в принципе.
То, что обычно принято называть ТС, входит в СПР как составляющая. ТС — это то, что помогает трейдеру с пониманием процесса совершать сделки, а СПР – то, что помогает трейдеру с пониманием процесса делать деньги трейдингом.
Можно сказать иначе: ТС это технологии сделок, а СПР – технологии бизнеса в трейдинге. ТС как средство достижения цели позволяет предполагать будущую прибыль, СПР позволяет планировать будущую прибыль.
Теперь к вопросу о стопах.
Есть ли стопы в СПР? Есть, но они не всегда выражаются в выставленных стоп-приказах.
Скорее это конкретное число для данной сделки в данной торговой ситуации с понятным трейдеру торговым преимуществом в момент принятия решения на сделку. Этим числом определяется, какой суммой из размера приемлемого риска трейдер готов рискнуть ради какой суммы прибыли в этой сделке.
При таком подходе и таком понимании соотношения вероятной прибыли к принимаемому риску это соотношение невелико, то есть П/Р обычно
0.5 – 1, в момент входа в сделку.
Другое дело, что при увеличении торгового преимущества в ходе сопровождения сделки трейдер может «перенести стоп в безубыток», сократив принимаемый риск по этой сделке до нуля. Тогда по такой сделке соотношение любой вероятной прибыли к нулевому риску уходит в бесконечность..
Добавлю, что в СПР трейдера должно быть заложено не только умение трейдера находить свое торговое преимущество в текущий момент времени, но и навык определения того, растет или уменьшается его торговое преимущество в ходе сопровождения сделки.
В завершение вопрос к вдумчивому читателю: что выделили для себя как главное в этой статье?
Можно, конечно, манименеджмент как бы вынести за пределы ТС и пытаться рассматривать отдельно, но ИМХО будет дебилом тот, кто попытается доказать, что они могут не только быть вынесенными УСЛОВНО, но и существовать (приносить деньги) отдельно друг от друга.
Нет ТС без ММ, ну а уж ММ без ТС — это вообще клиника.
Прошу прощения за неприятный коммент, но вы явно переумничали.
Реальность в том, что они смогут делать надежную прибыль только тогда, когда научатся принимать верные решения в ситуациях с повышенной неопределенностью. «Верные» тут для краткости.
что можно оценить на скрине с точки зрения следования своей ТС?
— в нисходящем тренде трейдер совершал прибыльные продажи, в восходящем — покупки
- насколько трейдер соблюдал правила своей ТС, а при анализе детализированного отчета — правила ММ
что оценивается за тот-же период с точки зрения СПР?
— все, что оценивалось по ТС, плюс:
— как наращивались позиции при тренде вниз и соответствие решений торговому преимуществу в момент их принятия
— как сокращались позиции в тренде вверх и верным ли был выбор такой тактики
— а главное — после анализа детализированного отчета, — насколько эффективно трейдер использовал свой торговый капитал и изменение этой эффективности в сравнении с аналогичным периодом.