Как работать с большим плечом?

Вопрос опытным трейдерам. Как открывать сделку с большим плечом (больше 5)? 1) Сразу всем сайзом и с коротким стопом или 2) частично, а затем пытаться усредниться, если угадал с направлением? Может есть ещё варианты?
Понятно, что риски очень высоки, вот и хотелось бы услышать ответ, как их можно уменьшить на входе?

маржинальное кредитование

Bondik

Уфа

231

1 587

с 9 августа 2012

49 Комментариев

Ед В
15 сентября 2012, 11:25
все системы имеют право на жизнь, главное риск на сделку не больше 3%, в редких случаях не больше 5%
-1
А. Г.
15 сентября 2012, 12:04
Смотря с каким. С плечом 1:20 на фондовых индексах и 1:50 на валютах — это уже казино получается, а не работа. Точно говорить о работе можно только для плеча меньше 6 в первом случае и 20 во втором. Зоны 7-20 и 20-50, соответственно, — это зоны исключительно hft.
+1
- Bondik
  15 сентября 2012, 12:18
  А. Г., Согласен, да и 5 — страшно, поэтому хотелось бы узнать, как минимизировать риск? Есть какие-нибудь ещё хитрости, кроме дробления позиции на входе?
  0
  - А. Г.
    15 сентября 2012, 12:31
    Bondik,
    
    Чем меньше время сделки, тем меньше риск. Поэтому интрадей, дробление входов, тейк-профиты (меньше стопов), стопы на всю позу. И главное корректная проверка всех этих правил на истории за год-два.
    +6
  - FanatikBMW
    15 сентября 2012, 12:32
    Bondik, тут нужно смотреть на ТС еще, на процент прибыльных сделко от общего числа. И на Мат ожидание в сделке. если процент пнрибыльных больше чем убыточных, + мат ожидание выше 1 К5. То использовать короткий стоп и брать сразу. На ри спокойно можно ставить стоп 300п торгуя на 30 минутке. Сам заметил, если сигнал хорош, то импульс идет сразу и цена прет в нужном направлении не возвращаясь за вход. Следуя из этого я сделал вывод. стоп не более 300п и лучше перезайти по более четкому сигналу, чем держать со стопом в 1000п и тем более усредняться…
    +5
    - FanatikBMW
      15 сентября 2012, 12:33
      VladimirB, а так же обатить внимание на тренд. Контртренд лучше вообще не лезть а тем более с плечом.
      +2
    - Alene_vod
      15 сентября 2012, 17:51
      VladimirB, 300 пунктов на ри? это рыночный шум. при котировке сегодня это около 0,2%. позу будет постоянно и бестолково выбивать.
      0
- Alene_vod
  15 сентября 2012, 17:19
  А. Г., абсолютно согласен. сам использую в работе 3-4 плечо максимально. редко на сильных движениях внутри дня могу добавиться до 6 максимум, оно держится недолго, на тормозах движения закрывается.10-20 плечо это уже ближе к рулетке. старый разговор. за годы наслушался уже по горло сначала восторженных возгласов «а я сёдня 50% поднял!!» а потом человек исчезает из поля зрения. просто сливается. косяки уже на моей памяти. одни сливаются, другие тут же приходят на смену. доказывать что то бесполезно. простая мысль что сначала нужно научиться торговать а потом включать плечи игнорируется. это как молодого водилу посадить на формулу 1. результат предсказуем. объяснять как именно нужно работать с плечами не имеет никакого смысла. новичкам это знание всё равно не поможет, а опытный трейдер сам до этого дойдёт. это сугубо индивидуальная вещь привязанная к стилю торговли.
  +3
Spekyl
15 сентября 2012, 12:59
Правильный ответ можно дать только после изучения статистики работы торговой системы. Но по постановке вопроса самый вероятный ответ: никак не работать.
0
- FanatikBMW
  15 сентября 2012, 13:04
  Spekyl, Да, чтобы дать ответ нужно мпосмотреть систему и статистику торговли по ней
  0
Александр Минеев (vojd)
15 сентября 2012, 13:08
самое главное для большого плеча — это не система, не всякая проч. хрень, про которую толкуют люди, которые позы держат ВСЕГДА!
Самое главное для большого плеча — это сильное лонговое( для шортового ситуация сложнее) движение. Пример: пятничный рост — надо было на гэпе заходить в лонг с максимальным плечом.
Проблема не захода с максимальным плечом — проблема удержания ПРИБЫЛЬНОЙ СИЛЬНО МАРЖИНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ!
Куча народа открывает сильно маржинальные сделки и закрывает их с прибылью 3 копейки — и рада до усрачки! Открывать сильно маржинальную позу можно ( из-за чудовищного риска!!!!) как можно реже и с единственной целью — ДЕРЖАТЬ!
При этом, движение уже должно идти! ( ибо невозможно удержать позу без движения).

Поэтому, фактически, правильная постановка вопроса такая:
1. Диагностика начала движения
2. Если — ДА!!! и тольков этом случае!!! заход с маржинальной позой. Самое смешное, что сам способ НЕВАЖЕН! — самый лучший и свободный от «умняка» — это просто закрыв глаза и перекрестившись))))).
ЕСЛИ ТЫ УГАДАЛ С ТРЕНДОМ _ ТО ГДЕ БЫ ТЫ НЕ ОТКРЫЛ ПОЗУ _ ВСЁ РАВНО ВЫВЕЗЕТ В ПЛЮС!!!
+6
- Spekyl
  15 сентября 2012, 13:19
  vojd, 18 восклицательных знаков на один коммент — симптом «на все плечи» :)
  +4
  - Александр Минеев (vojd)
    15 сентября 2012, 13:48
    Spekyl, вопрос больших плечей — а фактически!!! ( 18 знаков) понимания движения, а не тупого высиживания, что делают все управляющие и умудряются получать с этого деньги!!! — за такую работу))))) — это главный вопрос!!! — взять движение с гиганским плечом, а потом писать в смарт про какую-нить хурму!))))
    0
- UncleFedor
  15 сентября 2012, 14:02
  vojd, Вот так наверное и сливается большая часть депозитов, когда сначала ДА!!!, перекрестились, взяли на все плечи, а оно вдруг НЕТ, а про это никто не подумал (гуру ведь написал что вывезет если угадал, а про неугадал там не было), сидят и ДЕРЖАТ, надеясь что вывезет в плюс, пока слезы из глаз не потекут… А потом эдакий Дартаньян, которому неведомы «системы, стопы и прочая хрень» с чистой совестью крапает пост на Смартлабе — я слил депозит.
  +2
- FanatikBMW
  15 сентября 2012, 16:03
  vojd, то что вы говорите можно только постфактум узнать. Откуда знать будет сильное движение или же нет… про фундаментал даже говорить е надо. Одну новость так воспримем а другую никак.
  0
- RuUUUUU
  15 сентября 2012, 22:27
  vojd,(Проблема не захода с максимальным плечом — проблема удержания ПРИБЫЛЬНОЙ СИЛЬНО МАРЖИНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ!)Целиком и полностью согласен.
  0
Xytrade
15 сентября 2012, 13:10
вариант 3 усредняться- если позиция немного против пошла. все зависит от размера депоса, и сколько в рублях приемлемо поднимать
-2
Александр Житницкий
15 сентября 2012, 13:54
имхо открывать позу с большим плечем можно толкьо имея систему с маленькой просадкой
+2
- FanatikBMW
  15 сентября 2012, 16:04
  venom, + с маленьким стопом.
  0
ves2010
15 сентября 2012, 14:16
я много тестил:
по частям открываться смысл нет
0
Kulikov Pavel
15 сентября 2012, 16:51
Наверно как и 90% вновь поступающих на ФР автор хочет открывать позицию (ввиду малого размера счета на все плечи). Только тогда вы врятли избежите участи 90 % тех же самых новичков.
Сюда все что-ли приходят за легкими и быстрыми деньгами.
Автор скажу только одно — легких и быстрых денег на ФР НЕТ!!!
0
Bondik
15 сентября 2012, 16:52
Всем большое спасибо за ответы и комментарии)
0
Skifan
15 сентября 2012, 17:17
Плечи конечно зло, но без них вы из 50-100 т.р. лям никогда не сделаете.
Примеры известные со Смарта: Тимофей Мартынов (ну насколько он говорит :)))), Александр Журавлев.

Не пойму, а чем вам большие плечи помешать могут, заходите с максимальным плечом и с фиксированным стопом в 2-3 %. Отношение профита к стопу 1: 3 или 1 к 5.
Дальнейшая судьба зависит от точности входа, и это в работе с плечами САМОЕ ГЛАВНОЕ.

Остальных спросить хочется, ребята у вас у всех походу Миллионы есть, что вы на 3-5 % в месяц живете.
+2
- Bondik
  15 сентября 2012, 17:32
  Skifan, согласен.
  Просто какой смысл тратить время на торговлю на бирже, если депозит маленький? Такие движения как в пятницу бывают раз в год (и то, нужно встать в правильном направлении) — поэтому смысла брать их в расчёт не имеет, а в остальное же время, как тут выразился 1 из местных гуру, «дрочить на свои копейки» не хочется — потому что аналогичную сумму можно заработать более лёгким путём, например, занимаясь основным видом деятельности (работая).
  Но, если биржа интересна не только как возможность заработать, но и как явление, хочется, чтобы затраты времени и энергии оправдывались.
  +1
  - А. Г.
    15 сентября 2012, 17:57
    Bondik,
    
    Идти на биржу с небольшим капиталом стоит только если рассматривать ее, как будущую работу с торговлей на чужие. А потом, скопив достаточный капитал, работать на свои и для себя и нескольких клиентов, с которыми сложились неформальные дружеские отношения.
    
    Если хотите пройти этот путь — дерзайте. Не хотите, то и биржа не нужна. Реализуйте себя на другом поприще.
    +3
    - Bondik
      15 сентября 2012, 18:14
      А. Г., Не исключаю такой вариант, но я ещё студент. А почему нельзя рассматривать торговлю на бирже как потенциально приносящее доход хобби?
      +1
      - А. Г.
        15 сентября 2012, 19:47
        Bondik,
        
        Рассматривайте, как учебу
        +2
      - nixon
        16 сентября 2012, 00:52
        Bondik, потому что для хобби отводится всегда роль второго плана. если так онситься к рынку будет угадайка и не будет четкой позиции а следовательно железных яиц и всего прочего про что там выше написано )
        0
Антон Денисков (Fry)
15 сентября 2012, 18:11
Плечо и риск — это чистая арифметика + психология. Если исключить психологию (робот или абсолютная дисциплина системщика), остаётся элементарная арифметика. Взял статистику, посчитал риск на сделку и всё. Как не дели вход на порции — один хрен, расчёт из риска.
Для интуитивщика плечо — это 99% психология. Если интуит задаёт такой вопрос, значит ответ — никак! Потому что из фразы «Понятно, что риски очень высоки» вытекает слив счёта
0
- Bondik
  15 сентября 2012, 18:25
  Fry, согласен, но как таковой системы нет. Хотя пытаюсь работать над собой.
  0
Михаил Шмелев
15 сентября 2012, 18:56
Избегать плечи.
-1
moscow
15 сентября 2012, 21:51
«если угадал с направлением», то это не «усредниться», а «добавиться», «запирамидить»… и т.п.
+1
- Bondik
  15 сентября 2012, 22:26
  moscow, да) не так выразился
  0
silentbob
15 сентября 2012, 21:51
большое плечо — это или гениальность (1 из 1000 трейдеров) или прогрессирующая патология мозга (остальные 999)
-1
moscow
15 сентября 2012, 22:00
по частям.
как раз пустить «большие плечи» на усредненине-мартингейл.
0
Livsi
16 сентября 2012, 02:00
Таблица для спекул. торговли фьюча РТС (шаг – 6,46 р.):
:
1 контракт – +500р = +800 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
2 контракта +700р.(1200) = ( +550 пунктов, стоп – 500 р. = 0 маржа)

3 контракта +900 (2100р) = (+500 пунктов, стоп – 700 р. = + 500р. маржа)
4контракта +1200 (3300р.) = (+500 пунктов, стоп – 900 р., = 1200р. маржа)

5 контрактов +1600 (4900р.) = (+500 пунктов, стоп -1200р.= 2100 маржа)

6 контрактов +2100 (7000р.) = (+550 пунктов, стоп -1600 = 3300 маржа)

7 контрактов +3000 (10000р) = (+660 пунктов, стоп -2100 = 4900 маржа)

8 контрактов + 3000 (13000) = (+580 пунктов, стоп – 3000 = 7000 маржа)

9 контрактов + 3000(16000) = (+520 пунктов, стоп – 3000 = 10000 маржа)

10контрактов + 3000 р.(19000) = (+470 пунктов, стоп – 3000= 13000 маржа)

Всего + 5630 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 156 сделок (63 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 19000 рублей, на каждую сделку 5 минут = 13 часов.
+1
Livsi
16 сентября 2012, 02:00
Второй вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +500р = +800 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
2 контракта +700р.(1200) = ( +550 пунктов, стоп – 500 р. = 0)

4контракта +1200 (2400р.) = (+500 пунктов, стоп – 1200 р., = 0)

6 контрактов +2400 (4800р.) = (+620 пунктов, стоп -2400 = 0)

10 контрактов + 4800 р.(9600 р.) = (+750 пунктов, стоп – 4800 = 0)

15 контрактов +9600 (19200 р.) = (+1000 пунктов, стоп – 9600 = 0)

Всего +4220 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 118 сделок (47 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 19200 р., на каждую сделку 5 минут = 9,83 часов
+1
Livsi
16 сентября 2012, 02:01
Третий вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +300р = +500 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
2 контракта +500р.(800) = ( +400 пунктов, стоп – 500 р. = -200р.)

4контракта +800 (1600) = (+310 пунктов, стоп – 800 р., = 0)

8 контрактов + 1600 (3200) = (+310 пунктов, стоп -1600 = 0)

15 контрактов +3200 (6400) = (+330 пунктов, стоп – 3200 = 0)

25 контрактов +6400 (12800) = (+400 пунктов, стоп – 6400 = 0)

35 контрактов +6400 (19200) = (+290 пунктов, стоп – 12800=0)

Всего +2540 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 71 сделку (29 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 19200 р., на каждую сделку 5 минут = 6 часов
+1
Livsi
16 сентября 2012, 02:02
Четвёртый вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +300р = (+500 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
5 контрактов +800р.(1100) = ( +250 пунктов, стоп – 800 р. = -500р.)

8 контрактов +1600 (2700) = (+310 пунктов, стоп – 1600 р., = -500р.)

15 контрактов +3200 (5900) = (+330 пунктов, стоп – 3200 = — 500 р.)

25 контрактов +6900 (12800) = (+430 пунктов, стоп – 6900 = -500р.)

35 контрактов +5900 (18700) = (+260 пунктов, стоп – 5900 =+7400р.)

Всего +2080 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 59 сделок, если 60% в плюс то 116 сделок (23 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 18700 р., на каждую сделку 5 минут = 5 часов (70% в плюс), = 9,7 часов (60% в плюс)
+1
Livsi
16 сентября 2012, 02:02
Пятый вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +646р. = (+1000 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
5 контрактов +3230 (3876) = ( +1000 пунктов, стоп – 1146 р. = -500р.)

10 контрактов + 6460 (10336) = (+1000 пунктов, стоп – 3876 р., = 0р.)

20 контрактов + 8900 (19236) = (+700 пунктов, стоп – 4336 = 6000 р.)

Всего +3690 пунктов. Если делать 60% сделок в плюс то нужно сделать 185 сделок ( 37 из них с +100 пунктов) чтобы заработать 19236 р., на каждую сделку 5 минут = 15,4 часов
+1
Livsi
16 сентября 2012, 02:03
Шестой вариант:

1-ый час: 1 контракт, 5 сделок, цель: +100 пунктов = + 64,6 р. – 14,5 (комиссия)= + 50,1 р. (стоп – 500р.).

2-ой час: 5 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 323 р. – 72,5 (комиссия) = +250,5 р. (стоп – 550 р.)

3-ий час: 10 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 646 р. – 145 (комиссия)= +501 р. ( стоп – 800 р.)

4-ый час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп -1300 р.)

5-ый час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп -1300р.)

6-ой час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп – 1300)

7-ой час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп -1300)

8-ой час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп – 1300р.)

Итого: за 8 часов 5812 рублей, чистая прибыль. С учётом того что 60% сделок будут прибыльных.Из 5-ти сделок в час нужна только одна с +100 пунктов, остальные 4 в сумме можно закрыть в 0. При выполнении плана часа, перерыв 10 минут.
+1
- Skifan
  16 сентября 2012, 05:25
  Livsi, че за чушь. иди поскль на СМЕ
  -1
Livsi
16 сентября 2012, 02:07
Это мои прикидки, но я их даже не пробовал, нашёл себя в другом методе, может тебе что-то приглянётся отсюда, пользуйся. Риск ограничен 500 рублями, вход постепенный, в 6-ом варианте при хорошей сноровке 3% в день можно делать.
+1