--> Рубики # 5 - Раритет

Самый первый «итоговоый» рисунок на РИ. Музейный экспонат ))

P.S. «Первый» не значит правильный ))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Хамелеон - рубики ФЬЮЧЕРСЫ ОИ знание наука Ри РТС фортc CME СМЕ рыночный механизм механика механизм работа рынка структура структура рынка участники рынка

XaMeJIeoH

Хмелёвка

148

987

с 31 марта 2011

11 Комментариев

trader_grader
14 сентября 2012, 17:18
спасибо! а можно пару вопросов?
— что такое «отсекающий бид/оффер»? крупная заявка в стакане?
— зоны тейков/стопов. это чисто математические значения? или используются данные с графиков? (зоны поддержек/сопротивлений)
— ну, и третий )) подбор стопов (да, и их появление в стакане) очень сложно идентифицировать. есть какие-то «весомые» признаки, или только наблюдение за стаканом?
+1
- XaMeJIeoH
  14 сентября 2012, 17:35
  trader_grader, вопросы всегда, пожалуйста ))
  
  "— что такое «отсекающий бид/оффер»? крупная заявка в стакане?" >>>> чаще это не крупная, но большая, в 1,5-2 раза больше традиционных. К ней больше подходит характеристика «навязчивая» — её грызут, сносят, она снова и снова появляется на этом же примерно ценники. Т.е. она не гонится набрать объём, она исполняет функцию «навеса»
  
  "— зоны тейков/стопов. это чисто математические значения? или используются данные с графиков? (зоны поддержек/сопротивлений)" — это смесь математики с логикой. Зоны поддержки/сопротивлений — эти линии мной воспринимаются как границы «слоёв» (про слои я маленько писал раньше). Они проистекают из логики. Вот представьте, что ваш сайз больше моментной ликвидности. Где и как вы будете стопиться/тэйкаться и самое главное — «почему именно там»… Поставьте себя на место крупного участника и вы сразу же увидите его круг вопросов и проблем. А поскольку на рынке у всех цель одна — заработать, то и логика его начнёт проглядывать.
  
  "— ну, и третий )) подбор стопов (да, и их появление в стакане) очень сложно идентифицировать. есть какие-то «весомые» признаки, или только наблюдение за стаканом?
  " >>>>> Стопы мелкими участниками (работающие на моментной ликвидности) ставятся на горизонталях. На м1 обычно это видно как удлинённый бар с повышенным объёмом (при долгом наблюдении за инструментом, вы будете знать, сколько это «повышенный»). Учиться видеть это проще всего на РИ — открытываем тиковый график и под ним график ОИ. Но крупные учатники стопятся не при некотором значении ценника, а в неком «слое» (диапазоне).
  +2
  - trader_grader
    14 сентября 2012, 19:07
    XaMeJIeoH, Спасибо! Я в теме гэпов посмотрел, тетрадка у Вас толстая ))) Будете продолжать делиться знаниями?
    +1
    - XaMeJIeoH
      14 сентября 2012, 20:05
      trader_grader, это была третья тетрадка. Скрин в этом посте — единственный из первой. Сейчас идёт четвертая ))
      
      Да, буду.
      +2
  - trader_grader
    17 сентября 2012, 15:52
    XaMeJIeoH, Добрый день!
    Сегодня, еще куча вопросов )))
    
    Смотрел сегодня РИ на тиках и ОИ.
    Может быть сегодня не показательный день — в новом контракте ОИ в основном растет. Но, моменты срабатывания стопов все равно видно.
    Смотрел-смотрел — появились вопросы.
    Где выход теперь понятно — я там раньше входил. ))) Ну, т.е. вставал в момент сбора стопов против предыдущего движения. В ренже прокатывало, в направленном движении выносило, разумеется.
    А, насчет входа…
    Правильно я понимю, что входить надо в момент перехода цены в следующий диапазон? Т.е. на пробое? И, при этом учитывать появление отсекающей заявки? Или, ждать теста пробоя, (которого может и не быть), и входить?
    И, еще… Тиковый график служит для определения точек входа? Диапазоны берутся с минутного (или большего) ТФ?
    И, что «неправильного» в «первом» рисунке? ))
    0
    - XaMeJIeoH
      17 сентября 2012, 16:20
      trader_grader,
      «И, что «неправильного» в «первом» рисунке? ))»>>>> речь шла о том, что я «сегодняшний» готов поспорить с собой «тогдашним» по поводу разных нюансов на разных рисунках ВСЕГО листочка. Хотя вцелом рисунки дают правильное направление для размышлений.
      
      «И, еще… Тиковый график служит для определения точек входа? Диапазоны берутся с минутного (или большего) ТФ?» >>>> нет «таймфрейма входа». Процесс не дискретен по времени. Ближе всего подходит понятие «фрейм кэш-потока». Вход по кэш-потокам. Т.е. мы садимся в направлениии большего кэш-потока, ориентируясь на меньший. Лучший вход (для диапазонного инструмента!!!, типа индексного фьюча) — вход в последнюю коррекцию к середине диапазона (я называю «прощальный поцелуй») — это стрях пассажиров и уход с проторгованного диапазона. На пробой входить можно, но лишь тогда, когда в рынке зажатыф, как минимум, интрадейный фрейм «кэш-потоков»), кода идёт выход из поз перед пробоем существенной границы и цена просто выталкивается наружу. но тут надо чётко различать, когда выход «вялый» (встречно грузят) и «бодрый» (когда активной стороне зажали яйца). Проблематика в том, что на разряженном фьюче, фьюч может просто перекатываться за индексом. Лучше это видно на даксе, насдаке, ЕСе (но тут сложнее, тут без продвинутой ленты не обойтись). На последних поток системней и регулярней. Вообщем, еси говорить вцелом — я не вижу смысла входить на пробои, хотя и такие сетапы есть. Т.е. если выкуп коррекции в середине диапазона — это можно делать и статистически тебя вывезет (т.к. стоп короткий, тэйк длинный) и это системный вход. То вход на пробой — это скальп, требущий профессиональной дифференциации.
      +1
      - trader_grader
        17 сентября 2012, 16:59
        XaMeJIeoH, Спасибо! За ответы и за «Рубики». Очень полезная информация. Помогает упорядочить собственные знания в понятную картину.
        ага. понятно, теперь, зачем смотреть сам индекс — раньше игнорировал.
        0
        XaMeJIeoH
        17 сентября 2012, 17:35
        trader_grader, причем в квике есть возможность построить их на одном графике. Плюс на индекс наложить конверты с шагом 0,25%
        0
        trader_grader
        17 сентября 2012, 21:20
        XaMeJIeoH, сделал. проблема, что при сжатии графика меняется привязка РИ к конвертам. или, не это главное?
        0
        XaMeJIeoH
        23 сентября 2012, 02:20
        trader_grader, конверты должны быть привязаны к индексу, а не к РИ. Мы смотрим оттяжку от индекса (контанго/бэквордацию). Конверты с периодом 1 по средней цене (опен+хай делить на два). Получаются праллельные графику индекса линии.
        +1
        trader_grader
        23 сентября 2012, 02:46
        XaMeJIeoH, сделал. очень наглядно.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ГУП "ЖКХ РС (Я)" подтвержден ruC, ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» подтвержден BBB+(RU))

⚪️ГУП «ЖКХ РС (Я)» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruС и снял статус «под наблюдением», прогноз по рейтингу развивающийся. ГУП ЖКХ РС(Я) – российская компания, которая...

Иволга Капитал

09:00

Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!

Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима Орловского ✅Изучил databook.xls компании ✅Интервью...

Mozgovik

15.05.2026

Фьючерсы акций. Лекция 5. Оптимизация роботов

Друзья, привет! Пятая лекция данного цикла посвящена исключительно практической задаче — быстрой оптимизации наших роботов на базе каналов Bollinger и Keltner. В отличие от одиночных...

OsEngine

15.05.2026

Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы — 5,76 млрд руб. (+1,2% г/г) 👉Операционная прибыль —...