22 января 2022, 04:23

О тернистом пути применения методов ТВиМС в трейдинге

Доброй ночи, коллеги!

Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.

1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).

ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)

С уважением

P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

442

25 865

с 11 августа 2018

42 Комментария

3Qu
22 января 2022, 04:47
И так в каждом топике. Автор все время хочет, чтобы мы чего-то решали. Нам эта нэ нада.Реши, покажи, а мы, может, подумаем, или даже и думать не будем.)
Что касается самих методов ТВМС в трейдинге, то для построения ТС вполне достаточно гипотезы о том, что эти методы работают. Далее, что-то сложнее М и СТО обычно не нужно. КК вообще лишние, и даже скорее вредны.
0
- Мальчик buybuy
  22 января 2022, 04:51
  3Qu, не хочу с тобой спорить, дружище
  
  Хотя и не согласен. Если (вдруг) для заработка на рынке достаточно М и СТО — почему бы нам не заработать на случайном блуждании?
  
  Сам пост представляет из себя прикол. Формула уж больно громоздкая. Если я просто приведу ее — никто не будет это читать. Если кто-то найдет, то кто-то и запомнит)
  
  С уважением
  0
  - Иван Портной
    22 января 2022, 05:01
    Мальчик Buybuy,
    Нам эта нэ нада.
    Эт точно.
    Формула уж больно громоздкая.
    Вот нагуглил для МО:
    М[d(i)*d(i-1)] = М[d(i)]*М[d(i-1)] + r*sqrt(D[d(i)]*D[d(i-1)])
    +1
  - 3Qu
    22 января 2022, 05:02
    Мальчик Buybuy, во первых, кто сказал, что нельзя заработать или даже зарабатывать на случайном блуждании? Оч даже можно. Ровно, как и не зарабатывать.))
    Ну, и во вторых, я если бы мы были уверены, что рынок чистое СБ, то можно было бы сворачивать удочки.
    Но рынок хоть и не СБ (I do belive. We shell over come, someday), но существенно СБ образен и всяческие КК и АКФ — напрасные потуги.))
    0
    - Иван Портной
      22 января 2022, 05:05
      3Qu,
      кто сказал, что нельзя заработать или даже зарабатывать на случайном блуждании?
      Вот это номер! Вы же Т. за эту фразу забанили! )))
      0
      - 3Qu
        22 января 2022, 05:07
        Иван Портной, невнимательно читаете.)
        Тех, кто считает, что на СБ нельзя зарабатывать, тоже нужно в бан отправлять. Короче, всех в сад.)
        +2
        Иван Портной
        22 января 2022, 05:08
        3Qu,
        невнимательно читаете.)
        Глаза слипаются, оч спать хооца )
        0
        3Qu
        22 января 2022, 05:12
        Иван Портной, если не можешь не писать — не пиши. © ))
        0
        Иван Портной
        22 января 2022, 05:15
        3Qu,
        если не можешь не писать — не пиши. © ))
        Не смог отказать другу )).
        0
    - Дмитрий Милюков
      22 января 2022, 10:32
      3Qu, ппц. Заработки на шуме.
      0
Александр Исаев
22 января 2022, 06:57
полностью поддерживаю оратора Да уж… — YouTube
0
bozon
22 января 2022, 10:16
«Руками» плотность распределения должна сдвинуть свой «колокол» пропорционально r в сторону. Этот сдвиг по идее должен нарисовать нам новые skew и smile в опционах, но скорее всего мы увидим только «разрыв» плотности распределения, что с увереностью можно считать сигналом.
0
- bozon
  22 января 2022, 10:59
  bozon,… а если «на пальцах», то извлечь «энергию» из случайного блуждания не так уж и сложно. Достаточно просто «бетить» в любую сторону, усредняясь со спредом. Именно поэтому аналогия СБ с непрерывным «белым» шумом достаточно интересная и вполне рабочая.
  0
Vladimir N.
22 января 2022, 12:38
Во основе лежит энергия. Это достаточно. Или можно прибегнуть к магии))
0
А. Г.
22 января 2022, 12:39
Прудников, Брычков, Марычев Вам в помощь

s.11klasov.net/7629-integraly-i-rjady-v-3-tomah-prudnikov-ap-brychkov-jua-marichev-oi.html

У пары (d(i), d(i+1)) — двумерное нормальное распределение
ru.m.wikipedia.org/wiki/Многомерное_нормальное_распределение

Остаётся взять двумерный определенный интеграл от произведения, умноженного на плотность двумерного нормального распределения. Думаю, что в первом томе вышеуказанного справочника такой есть.
+1
- Мальчик buybuy
  23 января 2022, 00:37
  А. Г., Вы правы
  
  Задача (как и обычно) легко решается переходом к интегрированию в полярных координатах. И (заглянув в справочник) мы находим в качестве одного из сомножителей плотности модифицированную функцию Бесселя 2-го рода уровня 0 (К0).
  
  Топик был собссно про то, что при желании можно посчитать все, что угодно. Но (обычно) при использовании даже классических распределений результат может оказаться весьма неэлементарным, и проводить с ним дальнейшие манипуляции будет еще сложнее...
  
  С уважением
  0
  - А. Г.
    23 января 2022, 08:53
    Мальчик Buybuy, ну я так и подумал, что для одинаково распределенных со средним нуль получится что-то из класса обобщенных гиперболических распределений.
    
    Лень было лезть в справочник, которым частенько пользовался для решения подобных задач, сводящихся к интегралам или рядам.
    0
deSalazar
22 января 2022, 12:44
Сидят в разных странах управляющие фондами и банкиры и думают как бы заработать на случайном блуждании.
0
Constantine Gr.
22 января 2022, 13:30
Блин, что только люди не придумают в трейдинге, лишь бы не зарабатывать :)
0
Skifan
22 января 2022, 14:28
Чет вы тут намудрили, давайте проще, все эти распределения случайные не случайные, по факту это торговля волой. А так как вола на рынке не статична, и не периодична, подобные системы какое-то время работают, а потом их разносит.
Рынок хаотичная система, больше прогнозирование погоды напоминает, мы можем наблюдать формирование урагана и его предсказать, но где именно пройдут смерчи никто же не знает.
0
А. Г.
22 января 2022, 16:17
А зачем Вам распределение произведения, если можно взять Фишеровское отношение с распределением Фишера.

Вот тут я получил распределение Фишера для независимого случая и средних нуль (с 50-й минуты)
m.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

Правда я решал другую задачу: в качестве нулевой гипотезы (простой) я считал, что имеем дело с последовательностью независимых одинаково распределенных нормальных случайных величин, против сложной альтернативы, что корреляция соседних величин отлична от нуля. При этом одинаковая распределенность: среднее нуль и одинаковые дисперсии, сохраняется и в альтернативе.

Если средние и дисперсии известны, то центировкой и нормировкой можно свести все к этому случаю. А вот если неизвестны, то задача становится «не подъемной».
0
ch5oh
22 января 2022, 23:39
Вечер добрый,
А можете указать инструмент и таймфрейм, у которого "сильно коррелированы приращения цен"?
+1
- Мальчик buybuy
  23 января 2022, 00:34
  ch5oh, любой на таймфрейме 1m и ниже
  
  Давно не общались!
  
  В основном это отрицательная корреляция, но бывает и положительная.
  (LA и LP случай, соответственно).
  
  С уважением
  0

Читайте на SMART-LAB:

📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы

Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев для российского рынка. Из 23 последних лет, в...

ВТБ Мои Инвестиции

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Решение ЦБ поддержит экономику, долговой и фондовый рынки

На первом заседании в текущем году Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 50 б.п., до 15,5%. На этот раз решение оказалось мягче ожиданий аналитиков «Финама» (16%)....

Финам Брокер

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...