asf-trade
asf-trade личный блог
14 сентября 2012, 12:54

Хотели бы Вы побывать на встрече посвященной опционам с подобной тематикой?

Сразу поясню, я вряд ли попаду на НОК 29 сентября, так как буду на Кубке России по картингу, который проходит в эти же даты, но мне очень хотелось бы пообщаться с опционщиками.

Подумал вот о чем: пожет быть организовать некую опционную встречу, например с такой вот программой:

Евгений Головин (программа его семинара какого-то года)

    1. Ценовые движения
      Моделирование ценовых движений
      1. Понятие исторической волатильности
      2. Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
      3. Метод Монте-Карло
    2. Формула Блэка – Шоулза
      1. Историческое распределение цены БА
      2. Логнормальное распределение
      3. Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
      4. Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
      5. Форма и смысл улыбки волатильности
    3. Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
      1. Оценка денежного потока
      2. Вероятностный характер денежного потока
      3. Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
      4. Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
      5. Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
        почему формула не правильно работает и чем это грозит?
      6. Выбор шага рехеджирования
  1. Греки позиций и некоторые классы торговых стратегий
    1. Нейтрализация дельты
    2. Нейтрализация гаммы
  2. Лимитирование позиций
    1. По объему
    2. По активу
    3. По грекам: моделирование позиций с заданными параметрами риска
  3. Автоматизация торговли волатильностью
  4. Вопросы и ответы
Думаю по этой и близким темам, будет что сказать Алексею Каленковичу, Даниле Попову, разработчикам OptionWorkshop, Саше Бутманову, ...

Возможно кто-то еще захотел бы высказаться. Тематика может быть адаптирована как угодно...

Что скажете, имеет ли смысл что-то подобное провести в октябре?
45 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн