Сразу поясню, я вряд ли попаду на НОК 29 сентября, так как буду на Кубке России по картингу, который проходит в эти же даты, но мне очень хотелось бы пообщаться с опционщиками.
Подумал вот о чем: пожет быть организовать некую опционную встречу, например с такой вот программой:
Евгений Головин (программа его семинара какого-то года)
- Ценовые движения
Моделирование ценовых движений- Понятие исторической волатильности
- Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
- Метод Монте-Карло
- Формула Блэка – Шоулза
- Историческое распределение цены БА
- Логнормальное распределение
- Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
- Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
- Форма и смысл улыбки волатильности
- Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
- Оценка денежного потока
- Вероятностный характер денежного потока
- Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
- Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
- Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
почему формула не правильно работает и чем это грозит? - Выбор шага рехеджирования
- Греки позиций и некоторые классы торговых стратегий
- Нейтрализация дельты
- Нейтрализация гаммы
- Лимитирование позиций
- По объему
- По активу
- По грекам: моделирование позиций с заданными параметрами риска
- Автоматизация торговли волатильностью
- Вопросы и ответы
Думаю по этой и близким темам, будет что сказать Алексею Каленковичу, Даниле Попову, разработчикам OptionWorkshop, Саше Бутманову, ...
Возможно кто-то еще захотел бы высказаться. Тематика может быть адаптирована как угодно...
Что скажете, имеет ли смысл что-то подобное провести в октябре?
что скажете?
И кто знает ник Каленковича на смартлабе? :)