Выбор оптимальной ТС

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?

алгоритмическая торговля алготрейдинг торговые системы торговые стратегии трейдинг

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

23 Комментария

Антон Иванов
20 января 2022, 08:11
По одному параметру не оценивают, этого недостаточно.
+1
- Foudroyant
  20 января 2022, 08:13
  Антон Иванов, если оценивать по ряду параметров, то как все эти сравниваемые параметры «привести к общему знаменателю»?
  0
Thirteen_Monkeys
20 января 2022, 08:13
оптимальная система делает тебе приятно и не делает теье неприятно, либо делает но делает это так что ты почти этого не замечаешь…
+1
- Foudroyant
  20 января 2022, 08:19
  Therteen Bear, тоже люблю психологические индикаторы. Возьму на заметку.
  Хотя здесь есть одно «но»: у трейдера может быть объективно оптимальная ТС, но трейдер может быть ей недоволен — потому что у него завышенные потребительские ожидания, кредиты — или он просто не может дождаться прибыли, потому что его расходы равномерно размазаны по году, а прибыль у ТС неравномерная.
  Эти факторы могут создать ощущение, что ТС неоптимальная, если даже она такая.
  0
  - Thirteen_Monkeys
    20 января 2022, 08:21
    Лосиный вареник, о чем я и говорю, система может быть архиприбыльной, но делать это так что ты по 5 раз в день будешь пить корвалол и вызывать скорую от перенапряжения. Поэтому я считаю что система должна быть в первую́ очередь комфортной психологически, а потом уже все остальное
    +1
Московский Лоссбой
20 января 2022, 08:15
Достаточно одного параметра. Это TWR.
+1
- Foudroyant
  20 января 2022, 08:21
  Московский Лоссбой, а просадка учитывается?
  +1
  - Московский Лоссбой
    20 января 2022, 08:38
    Лосиный вареник, система — остаётся той, которая оптимальная по TWR. А вот допустимый размер просадки можно подобрать под себя, увеличивая или уменьшая левередж. То есть уходя влево от «ф оптимальтного».
    +1
vyzei
20 января 2022, 08:23
Эту систему придумали за долго до появления биржи. Покупай дешево, продавай дорого. И будет тебе прибыль.
+1
- Foudroyant
  20 января 2022, 08:27
  vyzei, это не работает
  0