Теханализ - умер. Да здравствует теханализ!

Этот труд является продолжением моего исследования, которое начиналось как напутствие «молодым», но без церемонно раскритиковавшее корифеев.
И в целях соблюдения вежливости, вынужден закончить сиё исследование.

Прежде чем мы приступим, из комментариев к предыдущему посту, я понял, что необходимо разъяснить более подробно понятия эмпирического и дискурсивного(умопостигаемого) характера. Собственно определение понятий я вам передал, поэтому здесь постараюсь объяснить это на примере.

Я захотел пить, встал со стула и пошёл на кухню. Причина моего появления на кухне имеет как эмпирический, так и дискурсивный характер. Первую я буду называть эмпирической причиной*. Так вот, эмпирическая причина моего появления на кухне — я туда зашёл. Действительно, я мог появиться на кухне и по-другому: влететь туда, приехать, телепортироваться и т.п. Почему я появился на кухне? Телепортировался.
Вторая же причина: трансцендентальная (дискурсивная) — я захотел пить, потому появился на кухне. Стоит заметить между прочим, что «до конца», «полностью», абсолютно** мы трансцендентальную причину узнать не можем, т.к. не способны «напрямую» или непосредственно узнать мысли человека. И даже если такое устройство — позволяющее считывать мысли, появится, то в абсолютном значении познать трансцендентальную природу другого разума не получится. В самом деле, если человек поставил напоминание через час выключить духовку, то он в следующий час может вообще не вспоминать об этом и из его мыслей в этот момент, мы никак не узнаем что он планирует выключить духовку.

Следующий момент.
Три человека в комнате. Один сидит на стуле — Иван. Второй стоит неподалёку — Вася. Третий — глухой. Иван говорит что захотел пить и скоро пойдёт на кухню, и вопрошает: «не взять-ли вам чего-нибудь на кухне». Вася говорит: «Возьми мне яблоко». Через какое-то время Иван встаёт и уходит. Вася предполагает(но не знает наверняка) что он пошёл на кухню. Глухой ничего не предполагает. Тем временем и Вася и глухой замечают, что Иван сходил сначала в уборную, потом пошёл на кухню и за тем вернулся в комнату. Вася в своём прогнозе ошибся, но лишь наполовину. Глухому же, пришлось бы действовать в большей неопределенности, если бы его спросили куда ушёл Иван. Глухой располагал только эмпирическими причинами(в принципе он мог бы заметить в какую сторону свернул Иван, сразу после выхода из комнаты, но это не соразмерно с той информацией, которой обладал Вася[и Вася тоже мог это заметить в конце концов]), Вася же — эмпирическими и трансцендентальными(дискурсивными).

Давеча, один философ(А.Дугин) рассказывал в интервью, что: Ницше однажды, находясь в кафе, спросил завсегдатаев: «А вы знаете, что вы обедаете рядом с величайшим философом?» Ох и тщеславный был писатель.

Раз это пояснение к исследованию направлено к корифеям, то я позволю себе изъясняться в том числе и с помощью «экономических» терминов.

Итак, моё около годовое изучение Технического анализа(ТА) не прошло напрасно. Кое-какие положения из него действительно, так сказать, «работают».
Первое положение ТА - при резком повышении волатильности, цена, преимущественно продолжит своё движение в этом же направлении.
Второе положение ТА - при резком повышении волатильности, цена, преимущественно прекратит своё движение в этом же направлении.

Первое и второе положение назовём Рыночный сигнал(1) и Рыночный сигнал(2).

Таким образом, у нас сразу образовалось две антиномии:
1. ТА состоятелен — ТА несостоятелен 
2. Рыночный сигнал(1) — Рыночный сигнал(2)

Действительно как может ТА быть одновременно и состоятельным и несостоятельным. И каким образом рыночные сигналы требуют противоположных ответных реакций, при одинаковом условии.

Исключение подтверждающее правило — просто идиотизм.

Начнём со второй антиномии.
Изменение состояния цены происходит под действием трансцендентальных причин(Справедливая стоимость — Фундаментальный анализ[ФА]). Наблюдение изменения состояния цены мы производим посредством эмпирической характеристики.  При возникновении ситуации, когда цена отклонилась от своей справедливой стоимости и по возвращении к ней мы предполагаем это самое движение. Из этого самого очевиднейшего предположения и возникает первое положение ТА. Из этого положения ни в коем случае не следует необходимость его или его следствий. Но при возникновении рыночного сигнала участники рынка могут обратить на него внимание и этот рыночный сигнал может послужить для них выбором времени для осуществления выгодных сделок.
Каким же образом участники рынка отличают рыночный сигнал от шума. Благодаря вере в справедливую цену они наблюдают отклонение от неё. И по возвращении к ней, повышенная волатильность «в сторону» справедливой цены будет определяться как рыночный сигнал.
Рыночный сигнал может появляться как в начале движения цены, так и в конце.

Рыночный сигнал — это резкое повышение волатильности(в направлении справедливой цены) в начале движения цены к справедливой цене.

Рыночный сигнал(2) — резкое повышение волатильности(в направлении справедливой цены) в конце движения к справедливой цене.
Уж не стану разъяснять откуда взялось второе положение ТА. Для краткости сошлюсь лишь на годовой опыт исследования ТА. Здравомыслящие участники финансовых рынков думаю не станут отрицать это положение. 

Эти положения возможны только благодаря обладанию трансцендентальной информацией, т.е. благодаря синтезу предположений. Где предположения ФА первичны, а предположения ТА вторичны.

Из этого следует что ТА несостоятелен без ФА.

Получился синтез понятий: ФА+ТА=ФА(ТА).
Прям как по Гегелю...

Отсюда теперь стало и вовсе видно разрешение первой антиномии: ТА состоятелен — ТА несостоятелен.

Просто следует различить понятие ТА и чистого ТА.

Чистый ТА - прогнозирование изменений состояний цены на основе способов этих изменений.
ТА - прогнозирование выбора времени для осуществления выгодных сделок на основе способов изменений состояния цен, обусловленных дискурсивной характеристикой(трансцендентальной причиной).

Чистый ТА — несостоятелен, тем временем как ТА — состоятелен.

ТА не способен определить не то что справедливую цену, но даже и последующее направление изменений состояния цены. ТА способен лишь помочь определиться с выбором времени осуществления выгодных сделок.

Опять получился синтез тезиса и антитезиса: ТА состоятелен — ТА несостоятелен = ТА(дух)[т.е. обусловленный ФА].
Я не читал Гегеля, оно само так. =-) Видимо придётся прочесть...

Подытожим. В первой части исследования мы с вами определили что такое ФА и ТА. В начале исследования под понятием ТА подразумевалось понятие Чистого ТА. Во второй части определили как возможен ТА с помощью ФА. Разобрались в различиях ТА и Чистого ТА.

На этом я считаю своё исследование оконченным. Передаю вам это знание безвозмездно.

Философия кончается определениями, математика же с них начинается. © И.Кант

P.S. В философских трудах «ластик» не требуется, собственно как и в научных доказательствах.


* Я конечно довольно сильно меняю описание реальности таким понятием, но лишь в целях популяризации, а не приданию текста софистических или диалектических умозаключений. По Канту: Явление обладает одной трансцендентальной причиной, но имеет как эмпирическую, так и дискурсивную характеристику. Т.е. Явление  — движение Земли вокруг Солнца не обладает причиной, а только лишь эмпирической характеристикой. Движение без причины довольно тяжело поддаётся осмыслению обывателя.
**абсолютно — по Канту: во всех отношениях.