Идея...

Тарьте VBU2 и продавайте VBZ2. Завтра получите процент :)

UPD: Доходность операции тем временем продолжает расти.

Идея

fatyh

не определен

239

с 6 января 2012

71 Комментарий

Алексей
13 сентября 2012, 21:54
ты видел сколько хотят продать в vbu2
0
- fatyh
  13 сентября 2012, 21:56
  Алексей, завтра можно будет легко закрыться и там и там. Оба фьючерса в дневную сессию арбитражаться со спотом.
  0
  - fatyh
    13 сентября 2012, 21:59
    fatyh, завтра последний день VBU2, поэтому кто-то крупный решил выйти.
    0
fatyh
13 сентября 2012, 22:03
У меня средняя в VBU2 — 5715, в VBZ2 — 5853. Завтра расскажу о результатах.
0
krolix
13 сентября 2012, 22:26
Спасибо, золото, а не человек)) Присоединился, спред около 150 пунктов продал)
0
- krolix
  13 сентября 2012, 22:27
  krolix, на треть депо по номиналу, на свободное ГО)
  0
- fatyh
  13 сентября 2012, 22:28
  krolix, не за что! Идея абсолютно безрисковая. Осталось только завтра закрыться.
  0
  - krolix
    13 сентября 2012, 22:29
    fatyh, когда там выход на поставку? 18.45?
    0
    - fatyh
      13 сентября 2012, 22:31
      krolix, да.
      0
- krolix
  13 сентября 2012, 22:29
  krolix, усреднил до средней 156… чего за фигня творится? Реально деньги раздают ведь)
  0
  - fatyh
    13 сентября 2012, 22:30
    krolix, Тут можно даже на депо набраться спокойно. Я по 200 лотов набрал. Все наверное торопятся купить :)
    0
    - krolix
      13 сентября 2012, 22:33
      fatyh, 45 взял… у меня все ГО в лонгах забито, а с ММВБ уже не переведешь)
      0
  - Smart-IPad (Сергей)
    13 сентября 2012, 23:31
    krolix, да да. я помню про рвикс недавно так же говорил кто то что продают по 29.5 тогда как было 31.50
    
    результат говорить не буду.
    
    в итоге рвикс провалился на 24
    0
    - krolix
      13 сентября 2012, 23:33
      Smart-IPad (Сергей), причем тут неликвидный рвикс? Тут базовый актив, из которого, даже если оно всё будет сверхнеадекватным и никогда не схлопнется, через 3 месяца ты получишь 3% (12% годовых)
      0
      - Smart-IPad (Сергей)
        13 сентября 2012, 23:38
        krolix, я не спорю. это арбитраж и он реально работает. только проблема в том что спред может и дальше вырасти до экспирации.
        0
        krolix
        13 сентября 2012, 23:41
        Smart-IPad (Сергей), ну это не надо по самые помидоры набирать, чтобы на маржин-колл не натыкаться. Может, конечно) Хотя уже нет — похоже, схлопнули
        0
        Smart-IPad (Сергей)
        13 сентября 2012, 23:43
        krolix, ну видишь за пол часа 3% в кармане. )))
        0
        krolix
        14 сентября 2012, 00:27
        Smart-IPad (Сергей), ну это ты махнул, до 0 не схлопнут, но 1-1.5% отжать можно)
        0
      - Александр Бутманов
        14 сентября 2012, 12:47
        krolix,
        
        не учтена
        
        ставка за беспоставочный режим (репо) на ртс стандарт 16%
        
        итого операция 12-16=-4 реальной доходности на декабрь
        0
        krolix
        14 сентября 2012, 15:16
        Александр Бутманов, почему тогда сейчас 100 пп на ВТБ спред и везде контанго без экспираций по около 6% годовых (не берем дивидендные кварталы)? Не совсем просек фишку
        0
        Александр Бутманов
        14 сентября 2012, 15:25
        krolix,
        комисс за удержание позиции
        
        ты его посчитай и всё
        0
        krolix
        14 сентября 2012, 15:34
        Александр Бутманов, речь о плате за плечо что ли? Тогда согласен. Но если набирал на свои и после экспы акции покупаются без плеча на свои?
        0
        krolix
        14 сентября 2012, 15:34
        krolix, вернее, поставляются на счет без плеча…
        0
        Александр Бутманов
        14 сентября 2012, 15:46
        krolix, 16% за номинальную сумму позиции на РТС стандарт
        
        то есть у вас 100 000 на стандарте
        вы заплатите 16% годовых
        или 4к в экспирацию…
        0
        krolix
        14 сентября 2012, 16:24
        Александр Бутманов, эх, не понять мне этого, ну да ладно)
        не понимаю, при чем тут репа) кстати, после объединения бирж поставка разве идет не в секцию ММВБ?
        0
krolix
13 сентября 2012, 22:41
хз, как тут картинки вставлять (добавить можешь в пост?), но я это сохраню 30% годовая доходность… люблю наш рынок (с option.ru)

imageshack.us/photo/my-images/534/clipboard01wr.jpg/
0
- fatyh
  13 сентября 2012, 22:44
  krolix, а если завтра утром закрыть доходность будет еще больше :)
  0
- fatyh
  13 сентября 2012, 22:45
  krolix, это график доходности чего?
  0
krolix
13 сентября 2012, 22:51
на option.ru есть раздел — услуги -> арбитраж… там выбираешь инструмент… это фьюч втб ближний относительно спота… то есть дальний справедливый, а в ближнем у кого-то походу маржин на шортах
0
- fatyh
  13 сентября 2012, 22:55
  krolix, о спасибо! Интересный ресурс.
  0
- krolix
  13 сентября 2012, 22:57
  krolix, возможно, там цена закрытия, конечно, считается по 18.45, а не текущая по ртс стд., но разница в 3% там, где должно быть 1.5% — это перебор) дивов вроде квартальных у втб не намечается осенью, да даже если и есть — копеечные будут
  0
  - fatyh
    13 сентября 2012, 23:01
    krolix, Да… Спред продолжает расти. Наш рынок неадекватен.
    0
Анатолий ПравИло
13 сентября 2012, 23:13
вы прошлые календари для начала гляньте.
Можете еще GZU и GZZ торгануть
0
- krolix
  13 сентября 2012, 23:16
  Дядя Анатоль, а что там было в прошлых? такая же жесть?) я пару кварталов как-то следил, настолько очевидной халявы не видел) думаю, тут совпало из-за Бернанки
  0
  - Анатолий ПравИло
    13 сентября 2012, 23:19
    krolix, последние календари всегда так были-не один арбитражер погорел на них-когда календарный спред уходит резко в тренд в одну из сторон
    0
    - krolix
      13 сентября 2012, 23:38
      Дядя Анатоль, не, смотри: я покупаю ближний фьюч, жду экспиры, мне капают акции по цене фьюча. Спред между стоимостью этих акций и фьючом 12.12 будет 3%. Ты думаешь он будет 5-6%? Это разве что при лавинообразной девальвации рубля. Потому что иначе это чистая доходность 20-24% годовых. И зачем тогда облиги с дохой 9% нужны?)
      0
      - Анатолий ПравИло
        13 сентября 2012, 23:44
        krolix, посмотрим что с новым фьючем будет после экспиры и как тебе посчитают.
        Вот картинка Спот-срочка с прошлой экспиры.
        Разница-это как раз переход на новый фьюч
        screencast.com/t/kKmTI3B5MQI
        0
        krolix
        14 сентября 2012, 00:18
        Дядя Анатоль, это раздвижка акция-фьюч? Ну так на ней вместо старого контракта (который стоил как акция) появился новый, который дороже на 90-100 пп. Ладно, посмотрим. Экспериментировать неохота, заранее, думаю, дадут закрыть)
        0
        Анатолий ПравИло
        14 сентября 2012, 00:31
        krolix, да, акция минус фьюч.
        На крайняк уже в новом фьюче закроешься.
        Но газ все таки прибыльней!
        0
        RomanKrd
        14 сентября 2012, 01:28
        Дядя Анатоль, почему? Мне кажется, в процентах у втб — бОльшее расхождение!
        0
- fatyh
  13 сентября 2012, 23:19
  Дядя Анатоль, Тут явное несовершенство рынка. Спред начал расти сегодня после заседания и он продолжает расти. Сегодня на дневной сессии средний спред был более чем на 1% ниже чем сейчас.
  0
  - Анатолий ПравИло
    13 сентября 2012, 23:20
    fatyh, газ тоже вырос, а лук упал
    0
krolix
13 сентября 2012, 23:21
схлопывают смарт-лабовцы) такое ощущение, что если бы дальний был 6000, ближний остался бы 5740 все равно… плиты на продажу там явно превосходят аппетиты ММ)
0
karpov72
13 сентября 2012, 23:21
поясните пожалуйста, инструмент то всё равно разный, 9-12 и 12-12, ну куплю я 9-12 и продам 12-12, не пойму в чём выгода? помогите разобраться
0
- APerec
  13 сентября 2012, 23:22
  karpov72, завтра расскажем ;)
  0
- krolix
  13 сентября 2012, 23:24
  karpov72, завтра закрываешь обе позиции при схлопывании до 70-80 пп… это арбитражится всё… если нет (такое может быть?) — покупаешь акций вместо 9.12 и ждешь схлопывания до ставки ЦБР +- (1.5% на квартал в среднем)
  0
karpov72
13 сентября 2012, 23:33
krolix, мне надо одинаковое количество купить 9-12 и одинаковое количество продать 12-12?
смысл в том, что они должны выравняться в любом случае, да?
тогда в 9-12 по лонгу получаю плюс, и по шорту 12-12 получаю плюс. Или я неправильно понял?
0
- krolix
  13 сентября 2012, 23:40
  karpov72, да, одинаковое количество. Остальное — см. выше, я не очень понял последние пару фраз)
  0
Виталий
13 сентября 2012, 23:36
обычный спрэд, продавай опцик, покупай фьюч на него.перед поставкой кройся.минус в том что может ниже проданного страйка уйти.
0
karpov72
13 сентября 2012, 23:40
увы, не дорос я умом, не понять мне, тут же говорится о фьючах VBU2 и VBZ2, про опционы ничего не понимаю,
спасибо за советы
0
Alexander
13 сентября 2012, 23:47
мне втб24 не дал такое сделать ;( продать продал, а вот купить фигу…
0
Анатолий ПравИло
13 сентября 2012, 23:55
По газу опцион.ру 70% показывает) никто не хочет??
0
krolix
13 сентября 2012, 23:59
smart-lab.ru/blog/75769.php#comment1181841

любопытное замечание — если завтра будет вакханалия и ничего не схлопнется, то не забудьте при доведения до экспы озаботиться тем, чтобы на ММВБ денег + ликвидных акций в обеспечение плеча хватило на оплату за поставку акций. Все, что свыше лучше продать.
+1
Анатолий ПравИло
14 сентября 2012, 09:54
fatyh, вот кстати нашел свой пост за март 2012 года:
>>Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%<<

На вчера:
газ рублей +250,
втб +150
сбер +80
Лук -
0
- fatyh
  14 сентября 2012, 09:57
  Дядя Анатоль, да на мартовские спрэды можно вообще не обращать внимания. Они там разные были из-за разного размера дивидендов. Обычно (если нет дивидендов) спрэд между соседними контрактами составляет 1-1.5%.
  0
  - Анатолий ПравИло
    14 сентября 2012, 09:58
    fatyh, ок. глянем
    0
fatyh
14 сентября 2012, 10:11
схлопнули :)
0
- fatyh
  14 сентября 2012, 10:20
  fatyh, нервы сначала потрепали, но все закрыл по среднему спреду 100.
  0
krolix
14 сентября 2012, 10:40
Откупил на спреде 98, по рынку.
Доход — 58 пунктов со спреда, или 1% с позы.
БЕЗРИСКОВО
За 1 день.
От депо около 0,8%. И хотя вчера словил тренд вверх и продолжаю сидеть — это самый интересный доход за этот квартал)
+1
- krolix
  14 сентября 2012, 11:10
  krolix, а если считать по ГО, то 5% от позы)
  0
  - fatyh
    14 сентября 2012, 11:29
    krolix, наш рынок это что-то.))) В первые 5 минут спрэд доходил до 250. VBU2 стоил 5800 а сама акция стоила 6000. А ведь поставка сегодня вечером. Давали 3% бесплатно без плеча заработать.
    0
    - krolix
      14 сентября 2012, 11:34
      fatyh, хорошо я подошел к терминалу в 10.30… иначе жаба бы задушила) справедливости ради надо заметить, что на таком тренде можно гораздо круче зарабатывать, но сам факт такой вопиющей неэффективности доставляет)
      0
    - krolix
      14 сентября 2012, 11:38
      fatyh, это было на движняке 250? там, думаю, цена сильно двигалась… купит кто огромный пакет по рынку — и нет уже 1-2%. Такие риски были. Я покупал, когда было затишье после гэпа. Вот высокотехнологичные арбитражеры в шоколаде.
      +1
- Александр Бутманов
  14 сентября 2012, 12:48
  krolix,
  БЕЗРИСКОВО"
  
  это был стат спред у тебя
  
  мат. спред как я коментил выше отрицателен
  
  стат спред не бывает безрисковым
  0