Доброго времени суток, соучастники рыночного процесса! Долго сказка сказывается, да не долго дело делается.
Тут в соседнем блоге Некто в красивом женском одеянии утверждает, что математические наработки конца XIX — начала XX сегодня на рынке не работают, потому что есть hft и интернет. Так уж сложилось, что именно в этот период жил и работал математик Пол Леви, рукописные разработки которого сегодня кормят практически всю индустрию Wallstreet.
Рискну предположить, что если бы этот Некто вышел бы из своего сказочного состояния и открыл бы учебник по математики, то обнаружил бы, что мир намного сложнее и интереснее кардигана и своей квартиры:))
Для начало ему нужно ответить себе на следующие вопросы:
— что такое фрактал и мультифрактал?
— как связана гёльдеровская экспонента с геометрической мультифрактальностью?
— чем синус отличается от вейвлета Хаара?
Я думаю, что после этого великолепный сказочный кардиган окажется обычным ватный кафтаном, а квартира в центре Москвы — обычным подмосковным подвалом:))
Странный пост
— фракталов на рынке нет (к сожалению). Я на эту тему давно публиковал кусочек из личного исследования. Если бы на рынке присутствовала самоподобность и самоаффинность — торговать было бы значительно проще
— про Пола Леви — зачетно) В самом деле именно ему (и Колмогорову, наверное) мы обязаны знанием точной формы устойчивых распределений. Вот только на рынке методы ТВиМС не помогают заработать деньги от слова совсем (за исключением опционов)
Теперь пару слов про «свою Смазку» (дед продолжает х@#ть...)
— математику дед не знает, но это не самое страшное
— если человек ищет водителя — значит, он не хочет сам водить свою машину. Если человек ищет поводыря — значит, он слепой, и не знает, куда идет… (это я про поиск «Смазкой» математиков))))
— заданные ТС вопросы «Смазка» так и не поняла...
Классический ответ — нельзя. И это проверяется.
Однако рынок стационарен «в среднем».
Ну т.е. сами ценовые процессы нестационарны. Однако, если под стационарностью понимать не точное равенство, а «сходимость в среднем» (по Эйлеру или Борелю), то рынки внезапно могут стать стационарными.
Но тут тоже есть сложность — если в теореме упомянутого П.Леви заменить сходимость на «сходимость в среднем» (в указанном выше смысле), то набор устойчивых распределений сразу расширяется )))
Мальчик Buybuy, извините за нескромность, но у меня ещё одно интересное замечание. Если, исследуя мультифрактальную экспоненту, мы ищем точки в которых проявляются «гладкие» функции, то как они должны отражаться на плотности распределения? Это должен быть какой-то точный страйк опциона, или вся «улыбка» аннигилирует? Эта «точка» должна «плавать» вместе с экспонентой, или её нужно «высиживать» до экспирации?
Акции Газпрома в ходе торгов 1 апреля поднимаются в цене на 0,72%, до 134,23 руб., при слабом росте на российском рынке в целом.По оценкам экспертов газотранспортной группы ENTSOG, которые приводит...
Cуточно.ру технически готова к IPO в ближайшие два года
Компания ожидает улучшения рыночной конъюнктуры, сообщил редакции Market Power представитель сервиса. По его словам, конъюнктура связана и с ключевой ставкой, и с макроэкономической...
NZD/USD: "Медвежья ловушка" или последний вздох быков?
Пара NZD/USD протестировала верхнюю линию ранее пробитого нисходящего канала. После формирования паттерна «бычье поглощение» цена перешла к фазе коррекционного роста. Однако восходящий импульс...
НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов
НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок)
Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...
✔️ Первая цель снижения в нефти выполнена. Если падение с текущего уровня не будет продолжено, а меня смущает разворотная свеча — то перед нами треугольник на продолжение восходящего тренда.
Неф...
МФК «Фордевинд» собирается обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве дочерней компании Евротранса — «ТРАССА ГСМ» (из-за признаков неплатежеспособности) Уведомляем о намерении ООО МФК «Фо...
«Есть такое мнение, что у банков большие прибыли: всем тяжело, а банки «жируют». Банки выступают стабилизаторами российской экономики и абсорбируют внешние и внутренние шоки, заявил президент Т-Технол...
Странный пост
— фракталов на рынке нет (к сожалению). Я на эту тему давно публиковал кусочек из личного исследования. Если бы на рынке присутствовала самоподобность и самоаффинность — торговать было бы значительно проще
— про Пола Леви — зачетно) В самом деле именно ему (и Колмогорову, наверное) мы обязаны знанием точной формы устойчивых распределений. Вот только на рынке методы ТВиМС не помогают заработать деньги от слова совсем (за исключением опционов)
Теперь пару слов про «свою Смазку» (дед продолжает х@#ть...)
— математику дед не знает, но это не самое страшное
— если человек ищет водителя — значит, он не хочет сам водить свою машину. Если человек ищет поводыря — значит, он слепой, и не знает, куда идет… (это я про поиск «Смазкой» математиков))))
— заданные ТС вопросы «Смазка» так и не поняла...
С уважением
С уважением
Значит фракталов на рынке нет. Можно ли считать «линейный» мультифрактал на больших временах стационарным?
Классический ответ — нельзя. И это проверяется.
Однако рынок стационарен «в среднем».
Ну т.е. сами ценовые процессы нестационарны. Однако, если под стационарностью понимать не точное равенство, а «сходимость в среднем» (по Эйлеру или Борелю), то рынки внезапно могут стать стационарными.
Но тут тоже есть сложность — если в теореме упомянутого П.Леви заменить сходимость на «сходимость в среднем» (в указанном выше смысле), то набор устойчивых распределений сразу расширяется )))
С уважением