Исследование часовика Сбера (Flat/Trend)

В свободное от работы время провожу НИОКР по поиску ключевых характеристик динамики цены за определенный период. Недавно образмерил часовик сбера (фьюч SBRF) по следующей методике:

В расчет берем средние цены свечей. График средних цен выглядит так:

Вычисляем среднюю амплитуду (в рублях) между каждыми двумя точками на приведенном выше графике. Движения меньше средней амплитуды считаем флетом. Движения больше средней амплитуды считаем трендом. Вычисляем количество идущих подряд движений во флете и в тренде за период (1 год) и попутно измеряем амплитуды. Результаты сводим в таблицы по годам.

Вот эти таблицы за последние 5 лет:

Что мы видим?

1. Соотношение Flat/Trend (количества) является константой, равной ~1.8.
2. Соотношение Flat/Trend (амплитуды) так же тяготеет к константе ~0.4 (2018 год — аномалия).

Что из этого следует?

Из этого следует, что трендовые стратегии более прибыльны, чем контртрендовые. Это значит, что заниматься нужно именно ими. И что главное в трендовой стратегии — распознать начало и конец флета. А для этого нужно иметь мат.аппарат.

Это далеко не все выводы. Но даже они уже представляют интерес для пытливых умов, счастливых обладателей которых я приглашаю в комменты для обсуждения затронутой темы))

P.S.
Выявленные соотношения вы легко найдете и в других инструментах.

НИОКР сбер сбербанк

Сбербанк

stobks

GOLD

Москва

1194

104 742

с 8 мая 2020

9 Комментариев

Serj90
12 января 2022, 00:49
колонка свечи подряд, это какая характеристика свечи должна повториться? Цвет или МА(1) должна быть меньше средней амплитуды? но как посчитана средняя амплитуда? с нарастающим итогом начиная с первой свечи?

Видимо из-за того что колонки расставлены не последовательно выполняемому расчету — сбивает с толку
+1
- GOLD
  12 января 2022, 01:17
  Serj90, цвет не важен… главное — абсолютная амплитуда (в рублях) между двумя средними ценами соседних свечей
  
  средняя амплитуда за год рассчитана методом сложения амплитуд между каждыми двумя средними ценами свечей и делением полученной суммы на количество свечей
  0
technic
12 января 2022, 00:51
Молодца!) вот это уже похоже на то чем занимаются алготрейдеры, большая часть времени уходит на исследования, просеивания пуспой породы ради нескольких крупиц настоящий закономерности
+2
- GOLD
  12 января 2022, 01:17
  technic,
  
  кстати… в прошлом году выкладывал примерно такое же исследование МАшки на минутках — smart-lab.ru/blog/632748.php
  
  соотношения примерно такие же
  
  это говорит о каком-то законе рынка))
  +3
Мальчик buybuy
12 января 2022, 03:49
Осторожно интересуюсь

А как именно Вы проводите НИОКР по поиску ключевых характеристик динамики цены за определенный период?

С точки зрения будущей торговли нас интересую только те характеристики, которые относительно медленно меняются со временем. Внутренние характеристики, МА и прочую ересь не предлагать.

Вангую — такие характеристики определить очень и очень сложно.

Именно поэтому оптимизация на интервале плохо работает. Алгоритм получения прибыли вообще не понимает, чему его обучают...

С уважением

+2
- GOLD
  12 января 2022, 12:42
  Мальчик Buybuy, проводя многочисленные тесты методом WFT с 1-дневным смещением вправо, я заметил, что один и тот же алгоритм дает устойчивый профит в одни периоды и устойчивый убыток в другие периоды… на графике не видно каких-либо изменений в эти периоды (невооруженным глазом)… но они есть… а это значит, что их нужно научиться измерять математически
  0
  - Сергей Коновалов
    12 января 2022, 18:40
    $100, они есть, но измерять их ненужно, тем более математически. Рынок или вверх или вниз, но цена справедлива всегда.
    Глупость наверное написал.
    0
Loki_Lzhec
12 января 2022, 12:16
Это я когда то для сбера на дневках правда, проверял вход — после Гэпа, Сбер тогда показал самые лучшие результаты, Все остальные около нуля, а то и минус

0
Xakauga
02 февраля 2022, 05:40
А как и чем вы считаете середину свечи и на чём собираете скрипт?
0