Отчет о тесте стратегии "Хай-Лоу предыдущего дня"
Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.
Вот, собственно, и весь алгоритм))
----------
Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.
Вердикт:
Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.
Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.
Как бороться с болтанкой и минусами?
Единственный разумный способ — диверсификация. Алгоритм нужно запускать на нескольких инструментах и молиться, чтобы не сложился идеальный шторм, который может сделать трейдера видеоблогером на всю оставшуюся жизнь.
Алгоритм можно рекомендовать терпеливым игрокам с высоким болевым порогом (а это менее 0.1% от контингента).
в реальности совокупная (диверсифицированная) эквити запросто может дать пик в +500% или яму в -500%… необязательно в этой последовательности))
состав инструментов и вес каждого инструмента (количество лотов)
эти параметры можно подобрать, чтобы нарисовать красивую эквити на 10 годах… на дневках это всего ~2500 свечей… простая задача)
Данная система базируется (формально) на постулате, что тренд есть (ну т.е. модель Доу верна). Достаточно легко проверятся, что тренда нет (в обычном его понимании). Соответственно, для полной уверенности хорошо бы протестировать такую систему на активах без явного сноса, EURUSD, к примеру.
С уважением
если в тесте пропустить первую минутную свечу (т.е открытие дневной свечи считать не по открытию первой минутки, а по открытию второй минутки), то доходность алгоритма снижается в несколько раз… и жирная рыба превращается в тощих глистов
Не согласен категорически
Впрочем… Возможно у нас с Вами разные алго
С уважением
P.S. Никто не мешает Вам не открываться в период неопределенности. К примеру — на FX (условно) с 0:00 до 1:00 тонкий рынок и странные котировки. Поэтому мои боты принудительно кроются в 23:50 и переоткрываются в 1:00. Но если этого не делать — разница в результате составит не более 5% (от результата, ессно).
вопрос — как долго ждать обвального резонанса?.. он может случиться через неделю… а может — через семь лет… в этой неопределенности — главный риск стратегии
уверен, что в ней есть рыба… но, скорее всего, ее нужно периодически корректировать — уточнять время резонансов… время может меняться (зима-лето, перевод часов, изменение времени торгов и т.п.)
и я бы не стал торговать ублюдочную ришку… я бы взял фьюч мамбы или пакет фьюч мамбы + сишка (с разным весом)
1. в пакете вы сможете регулировать развесовку… в ришке это никак не сделать
2. ликвидность не должна вас сильно парить при торговле на дневках
кстати… вариации логики и переменных показывают, что алгоритм Hi-Lo можно существенно улучшить в части выравнивания эквити без помощи диверсификации… более того, некоторые вариации этого алгоритма на некоторых инструментах вполне сносно прошли самый суровый тест — методом многоповторного рандомного WFT… а это может быть приравнено к чуду… как минимум, я сохранил эти вариации в папке «прошли WFT»… а в ней алгоритмов — кот наплакал.
кстати… чуть позже планирую замутить пост на тему статистики поведения цены в ликвидных инструментах на длинных дистанциях… в нем, надеюсь, смогу дать научное (математическое) обоснование прибыльности «пробойных» стратегий в текущем (10-летнем) состоянии рынка))
Это то есть в стакан встаем и ждем, что нальют и могут не налить?
А то все тестирует и тестирует...