Отчет о тесте стратегии "Хай-Лоу предыдущего дня"

Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.

Как бороться с болтанкой и минусами?

Единственный разумный способ — диверсификация. Алгоритм нужно запускать на нескольких инструментах и молиться, чтобы не сложился идеальный шторм, который может сделать трейдера видеоблогером на всю оставшуюся жизнь.

Итого:

Алгоритм можно рекомендовать терпеливым игрокам с высоким болевым порогом (а это менее 0.1% от контингента).