Выбор эффективных алгоритмов = прошу помощи математиков/гуру алготрейдинга

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг оптимизация выбор торговые роботы

bascomo

Москва

351

3 417

с 20 июня 2020

16 Комментариев

Matrica
05 января 2022, 23:02
Пару подсказок.
Угол падения = углу отражения. Тоже самое относится и к графикам.
Цена дает время.
Время дает цену.
Ну и учебник геометрии 7-8 классов в помощь.
Достаточно начать оперировать данными, записанными в координатах Х (цена) Y (время или бары) и все волшебным образом находится, даже без компов.
0
grepan
05 января 2022, 23:36
Мне кажется, что среднеквадратичное отклонение реальной доходности от экстраполированной сможет помочь… Приведите только все к одной единице измерения (процент возврата).
+1
Juri
06 января 2022, 01:48
А разве это не коэффициет Шарпа или Сортино?
0
CloseToAlgoTrading
06 января 2022, 16:51
Я правильно понимаю, что то вы хотите определить более плавные иквити? можно попробовать использовать frog-in-the-pan

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777988

ID = sgn(PRET) · [%neg − %pos] ,

sgn(PRET) — знак вашей доходности за период
%pos — процент положительных сделок за период
%neg — процент отрицательных сделок за период

наименьшее значени ID будет соответствовать более плавной иквити, если я ничего не напутал %)
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

11:37

Сигнал Банка России оказался жестче, чем ожидалось

Банк России 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку, но шаг снижения вместо уже ставших привычными 0,5 процентного пункта (п.п.) был сужен до 0,25 п.п., в результате чего ключевая ставка была...

Freedom Finance Global

19.06.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Эффективные технологии» понижен до ruC, ООО МФК «Джой Мани» повышен ruBB)

🔴АО «Эффективные технологии» « Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC и изменил прогноз на развивающийся. По рейтингу продлен статус «под наблюдением». Ранее у компании...