Нассим Талеб "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости".
- Атрибуты Черного лебедя: — событие, выходящее за рамки обычных ожиданий
— люди придумывают объяснения данному событию только после произошедшего.
- Редкое, экстремальное воздействие и ретроспективная предсказуемость
- Существуют большие проблемы с попытками предсказать будущее, учитывая ограниченные знания о прошлом
- Черные лебеди непредсказуемы, нам нужно приспособиться к их существованию, а не наивно пытаться предсказать их
Человеческий разум страдает от следующих искажений:
— иллюзия понимания или то, как каждый думает, что знает, что происходит в мире, который более сложен (или случаен), чем они полагают
— ретроспективное искажение или то, как мы оцениваем событие только постфактум (история кажется более ясной и организованной в книгах, чем в эмпирической реальности)
— переоценка фактической информации- Талеб осознал, что он совершенно неспособен предсказывать рыночные цены и что другие были так же неспособны, как и он, но не знали об этом или не знали, что они идут на огромный риск. Большинство трейдеров просто собирали гроши перед асфальтоукладчиком
2 типа аналогии случайности
— среднестан – страна среднего
— крайнестан – страна черных лебедейСреднестан — когда у вас релевантная выборка, ни один отдельный элемент не изменит существенно совокупный или общий показатель. Самое крупное событие будет впечатляющим, но незначительным по сравнению с суммой. К Среднестану можно например отнести статистику по весу человека, росут человека, автомобильным авариям, IQ и т.д.
Черные лебеди здесь не водятся. Как только вы соберете достаточно данных, они должны раскрыть все, что вам нужно знать, и если вас действительно ожидает сюрприз, это не будет иметь последствий. Сбор данных здесь — это нормально. То, что вы можете узнать из данных в Среднестане вы можете попробовать предсказать .Крайнестан – одно единственное событие может непропорционально сильно повлиять на совокупный или общий показатель. К Крайнестану можно отнести финансовые рынки, цены на сырьевые товары, темпы инфляции, экономические данные и т.д.
Черные лебеди встречаются здесь. Вам будет трудно определить среднее значение по любой выборке, так как оно может сильно зависеть от одного единственного события. Относитесь с подозрением к выводам из данных, которые вы здесь собираете. Знания здесь растут медленно и беспорядочно с добавлением данных. Трудно или даже невозможно предсказать.Пример Черного лебедя – Рассмотрим индейку, которую кормят каждый день. Каждое отдельное кормление укрепляет веру птицы в то, что это общее правило жизни — каждый день кормиться дружелюбными людьми, «заботящимися о моих наилучших интересах». Но в среду перед Днем благодарения с индейкой произойдет нечто неожиданное. Это приведет к пересмотру убеждений. По иронии судьбы,чувство безопасности у индеек достигло максимума, когда риск был самым высоким.
— как мы можем знать будущее, учитывая ограниченные знания о прошлом?
— что-то, возможно, работало в прошлом до тех пор, пока… ну, это не сработало. Вы не ведете свою машину, глядя в зеркало заднего вида.
— до 1987 года наибольшее падение индекса Dow за один день составляло 13%, поэтому некоторые люди из прошлого ошибочно пришли к выводу, что наибольшее падение индекса Dow за день составляло 13%. В «Черный понедельник» он упал на 22%.- Положительным черным лебедям требуется время, чтобы проявить свои эффекты, в то время как отрицательные черные лебеди происходят очень быстро (с этим можно поспорить, например доходность криптовалют, мемных акций, но книга была издана в 2007г.)
- Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия
- Наивный эмпирицизм – Мы склонны искать примеры, подтверждающие нашу точку зрения и наше видение мира, и эти примеры легко найти. Вы берете прошлые примеры, подтверждающие ваши теории, и рассматриваете их как доказательства.
Негативный эмпирицизм — Способ противостоять вашему Наивному эмпирицизму состоит в том, чтобы понять, что ряд подтверждающих фактов не обязательно является доказательством. Наблюдение белых лебедей не подтверждает несуществование Черных лебедей
- Ошибка подтверждения — Мы быстро делаем выводы из того, что мы видели, к тому, что невидимо.
Предвзятость подтверждения – наша естественная склонность искать только подтверждения наших идей.
Чтобы противостоять этому, Джордж Сорос был известен тем, что, делая финансовую ставку, продолжал искать доказательства или примеры, подтверждающие ошибочность его первоначальной теорииОшибка повествования – это связано с нашей уязвимостью к чрезмерному толкованию и нашей склонностью к компактным историям, а не к чистой правде. Это сильно искажает наше ментальное представление о мире, особенно о редких событиях
Мы склонны рассматривать последовательности фактов и вплетать их в объяснение. Объяснения связывают эти факты воедино. Чтобы их было легко запомнить. Они помогают нам лучше разобраться в фактах. Потому что наш мозг не может хранить всю эту информацию. Истории запоминаются, статистика — нет. Чем больше вы обобщаете, тем больше порядка вы вводите, тем меньше случайности (вам так кажется). То же самое условие, которое заставляет нас упрощать, заставляет нас думать, что мир менее случаен, чем он есть на самом деле.В некоторых стратегиях вы ставите доллары, чтобы выиграть несколько пенни, и при этом кажется, что вы все время выигрываете. В других стратегиях вы рискуете несколькими пенни, чтобы выиграть доллары. Другими словами, вы ставите на то, что черный лебедь либо произойдет, либо не произойдет. Это требует совершенно другого мышления.
Большинство людей отдают предпочтение первой стратегии.
Некоторые ставки, в которых кто-то выигрывает по-крупному, но редко (ловить Чёрных лебедей) и проигрывает мало, но часто, стоит делать, если есть психологическая и интеллектуальная устойчивость.- Мы отдаем предпочтение рассказанному. Мы не созданы для того, чтобы понимать абстрактные вещи, нам нужен контекст. Случайность и неопределенность — это абстракции. Мы обращаем внимание на то, что произошло, игнорируя то, что могло бы произойти.
- Наши идеи устойчивы: как только мы создадим теорию, мы вряд ли изменим свое мнение. Когда вы разрабатываете свои мнения на основе слабых доказательств, вам будет трудно интерпретировать последующую информацию, которая противоречит этим мнениям. Так что те, кто откладывает разработку своих теорий или постоянно пытается их опровергнуть скорее всего будут успешнее
- Мы, люди, являемся жертвами асимметрии в восприятии случайных событий. Мы приписываем наш успех нашим навыкам, а наши неудачи внешним событиям, находящимся вне нашего контроля, а именно случайности. Мы чувствуем ответственность за хорошее, но не за плохое.
- Идеальный мир Талеба – «Подумайте о ком-то, глубоко погруженном в себя, измученном осознанием собственного невежества. Ему не хватает смелости идиота, но у него хватает редкого мужества сказать: „Я не знаю“. Он не против выглядеть дураком. Он колеблется, он не хочет брать на себя обязательства и мучается из-за последствий своей неправоты. Он занимается самоанализом, самоанализом и самоанализом, пока не достигнет физического и умственного истощения. Это не значит, что ему не хватает уверенности, просто он считает свои собственные знания подозрительными.
- Луи Пастер – „Удача сопутствует подготовленным“
- Асимметрия черного лебедя позволяет вам быть уверенным в том, что неправильно, а не в том, что вы считаете правильным
Итак, что делать, если вы не можете предсказывать в мире с Черными лебедями??
— избегайте ненужной зависимости от крупномасштабных вредных прогнозов. Лучше будьте одурачены в мелочах, чем в чем-то большем. Пример – не принимайте обещания правительства о гос.пенсии через 50 лет.
— не слушайте экономических прогнозистов или прогнозы
— будьте готовы! Будьте готовы ко всем соответствующим неожиданностям
— люди часто стыдятся потерь, поэтому они используют стратегии, которые приводят к очень небольшой волатильности- Стратегия „Штанга“
— например вкладывайте 80-90% в чрезвычайно безопасные инвестиции – (Пример – депозит в сбере)
— вложите остальные 10-20% в чрезвычайно спекулятивные инвестиции (пример – венчурный капитал, биткоин)
— у вас нет высокого риска потерять капитал. Это сводит к минимуму ваш риск негативных черных лебедей и подвергает вас воздействию положительных черных лебедей
-старайтесь ставить себя в ситуации, когда благоприятные последствия намного больше, чем неблагоприятные
-я очень агрессивен, когда есть возможность встретиться с позитивными Черными лебедями, и очень консервативен, когда мне угрожает негативный Черный Лебедь
Мой телеграм канал: Intelligent Investments
это следствие Анитихрупкости
Еще один чукча, который не читатель, а писатель. Можно было бы ставить «минусы», влепил бы сейчас на всю катушку. Нарезал каких-то копипаст, ни к селу ни к городу, зато навыделял жирным шрифтом, для важности. Даже списки применил, правда, коряво. Скопи3.14здил откуда-то (из оглавления?) но нормально отверстать не сумел? Даже тут, на СЛ? Такому только книги рецензировать...
По теме. Вот, прямо, крутится эта книга в ноосфере, встречается тут и там. Как Харари, Даймонд, Кийосаки и другие. Этот термин («черный лебедь») используют во многих книгах. Про системные ошибки мышления, наши когнитивные особенности итд. Придется читать, что ли?