Нейросеть для интрадей торговли

    Я разработал нейросеть… Да, это очередная нейросеть, разработана для технического анализа графиков котировок акций.
Сеть не пытается предсказать стоимость акции, не знаю, возможно ли это в принципе, хотя поначалу, я тоже пытался это делать и ничего дельного не получал.
   В основу положен технического анализа графиков и поиск сигналов на покупку и продажу. Я исходил из того, что значительные изменения стоимости должны предваряться некими приметами, которые можно выявить, и научить  алгоритм их распознавать. Анализируются несколько предыдущих дней с целью поиска триггера движения в ближайшую торговую сессию. Модель представляет из себя ансамбль из 15 «экспертов», голосующих за рост, и 21 «эксперта», голосующего за падение акций.
Таким образом, каждый сигнал  имеет как качественное (SELL/BUY), так и количественное значение, показывающее сколько «экспертов» высказалось ЗА.
   Я назвал это значение «СИЛА» (Strength) сигнала, сама по себе эта «сила» не сигнализирует о более высокой вероятности реализации сигнала,
но позволяет сегментировать сигналы и формировать дополнительные статистические показатели, собранные на основе работы модели.
  Модель запущена в пром эксплуатацию в начале лета, данные по ее работе, количество ошибок по группам сигналов (SELL/BUY), а также по силе представлена на сайте www.3owt.com
Точность модели по всем сигналам на текущий момент составляет 90,2 %, она плавает, но в целом остается в пределах 90%. Отдельно расчитывается по сигналам buy и sell.

   Модель запускается 2 раза в сутки. Обрабатывает данные со следующих бирж: NASDAQ, NYSE, AMEX, MOEX. Обрабатываются только обыкновенные и привилегированные акции.
  Первый запуск за 1-1,5 часа до окончания торговой сессии, для покупки акций в ночь. Второй — по завершению основной сессии, для покупок на открытии.
  Бумаги, попавшие в первый рейс (для overnigth) не пересчитываются во второй запуск, значения СИЛЫ и рекомендованная цена сделки не меняется.

   В целом система дает неплохой уровень предсказания. Обрабатывая порядка 8000 акций она ежедневно сигнализирует о нескольких десятках бумаг, на которые нужно обратить внимание, существенно упрощая этап просеивания породы и поиск золотых крупиц.
   К сожалению, пока не удалось настроить диаметр отверстий этого лотка, чтоб попадались только крупные самородки. Модель может находить как крупные самородки, так и мелочь, взять которую достаточно сложно и 10% — это ложные цели, сигналы, которые модель выбрала ошибочно или на стоимость повлияли какие-то новые факторы.
 Поэтому нельзя считать, что машина полностью заменяет трейдера и больше не нужно думать, следить за рынком и вовремя выходить из сделок.

  Для упрощения работы на исторических данных модели производится подбор оптимальных значений SL и TP, дающий максимальный профит за последние 30 сессий. Параметр пересчитывается ежедневно, и носит индикативный характер, дающий представление соотношения уровня риск/доходность по каждому сигналу.
  На сайте — это голубая диаграмма со столбиками, светло-голубой это уровень риска, темно голубой средняя доходность при заданных параметрах SL и TP. Красная горизонтальная линия — это средняя точность модели.


  Учитывая эти параметры можно формировать портфель с разным уровнем риск/доходность.

Сайт разбит на 2 части, публичная — содержит исторические данные работы модели и закрытая — содержит предсказание на ближайшую торговую сессию.



 В разделе Prediction приведены параметры SL, TP а так же средние значения max, avg, min доходности сделки с этим уровнем сигнала за период 30 дней.   

Для регистрации вы можете использовать промо код ( 9b64c797-440d-4faf-9ef0 ) на бесплатные 7 дней пользования системой.