Сделал в июле выгрузку акций с сервису гуру фокус с кол-вом сделок гуру. Мол умные деньги все дела. серьёзные фонды, вкладываются не на пару дней, надо посмотреть что держат. Цель- за счёт учёта сделок гуру получить альфу к s&p. хочется учитывать экспертизу, до этого отбирал по мультипликатором но с ними не просто т к не учитывают они будущего и покупка недооценённых, возможно и несколько ограничивает падение, но с таким подходом я упустил fang и, например asml. а как прогноз будущего в формальной системы принятия решений сложно- разве что прогноз аналитиков включать, но глядя на то как переобуваются- на них надежда не велика, да и информация общедоступна и вероятно уже большей части в цене.
Скачал данные, ввёл столбец для соотношения кол-ва покупок и продаж за послений квартал + ещё столбец результатом кол-во удерживающих* соотношение покупателей и продавцов
Активно выходили (последний столбец) в 3 квартале:
А покупали вот
По хорошему бы к каждой бумаге вытянуть цены на даты (первое июля, и допустим последние число следующего квартала, кто делает- подскажите плиз как), посчитать процент по каждой бумаге, далее по посмотреть по портфелям суммарное отклонение от индусу.
Но как вытянуть котировки быстро и в экзель я не очень понимаю. поэтому посмотрел тупо на трейдингвью. и из того что увидел выходит что при входе первого числа квартала сумма акций из которых бежали гуры перформит за квартал и за пол года ЛУЧШЕ c&p, а в которые входили- хуже. Конечно лучше бы бэктестить на нескольких периодах. Но и по одному кварталу даёт повод задуматься.