Gregori
Gregori личный блог
18 декабря 2021, 17:58

А Вы смотрите портфели гуру?

А Вы смотрите портфели гуру?

Сделал в июле выгрузку акций с сервису гуру фокус с кол-вом сделок гуру. Мол умные деньги все дела. серьёзные фонды, вкладываются не на пару дней, надо посмотреть что держат.   Цель- за счёт учёта сделок гуру получить альфу к s&p. хочется учитывать экспертизу, до этого отбирал по мультипликатором но с ними не просто т к не учитывают они будущего и покупка недооценённых, возможно и несколько ограничивает падение, но с таким подходом я упустил fang и, например asml. а как прогноз будущего в формальной системы принятия решений сложно- разве что прогноз аналитиков включать, но глядя на то как переобуваются- на них надежда не велика, да и информация общедоступна и вероятно уже большей части в цене.  
Скачал данные, ввёл столбец для соотношения кол-ва покупок и продаж за послений квартал + ещё столбец  результатом кол-во удерживающих* соотношение покупателей и продавцов
Активно выходили (последний столбец) в 3 квартале:

взял топ 5 удерживаемых компаний по кол-ву удерживающих из тех у кого выходили массово (кол во купивших+1)/(кол во продавших+1) <0/3 

А покупали вот


предпоследний столбец кол-во покупателей.(кол во купивших+1)/(кол во продавших+1) >3

самые продаваемые бумаги вне зависимо от кол-во фондов которые удерживают:
А вот это продавали больше всего фондов при отсутствие покупок

По хорошему бы к каждой бумаге вытянуть цены на даты (первое июля, и допустим последние число следующего квартала, кто делает- подскажите плиз как), посчитать процент по каждой бумаге, далее по посмотреть по портфелям суммарное отклонение  от индусу.
Но как вытянуть котировки  быстро и в экзель я не очень понимаю. поэтому посмотрел тупо на трейдингвью. и из того что увидел выходит что при входе первого числа квартала сумма акций из которых бежали гуры перформит за квартал и за пол года  ЛУЧШЕ c&p, а в которые входили- хуже. Конечно лучше бы бэктестить на нескольких периодах. Но и по одному кварталу даёт повод задуматься. 

4 Комментария
  • Turbo Pascal
    18 декабря 2021, 18:57
    Прикольно когда математики бухают :)
  • Алексей Клочков
    18 декабря 2021, 19:52
    Как альфу получить, если фонды отчеты публикуют с лагом 3 месяца, запоздалая информация получается и по входу и по выходу.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн