Чем померять волатильность

Есть потребность померять волатильность в течении дня. Кроме ATR какие варианты?

Еще вопрос - есть ли какая то зависимость между волатильностью и формой свечей(размер спредов)

вопрос залу

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

8 Комментариев

Марина
10 сентября 2012, 12:03
Линейка!)
0
Gugenot
10 сентября 2012, 12:08
волатильность в моменте, ихмо,
можно ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ
как спред между ценником актива в моменте —
и — СРЕДНЕВЗВЕШЕНКОЙ в моменте…
:)))…
(даю чисто наводку...)
:)))…
0
- Werner Heisenberg
  10 сентября 2012, 12:12
  Gugenot, ну в моменте же не совсем верно. Лучше за последние n свечей. Было бы хоть наглядно как меняется и что обычно а что сейчас
  0
  - Gugenot
    10 сентября 2012, 12:18
    Dimanite,
    Ну, имхо, в конечном счёте
    всё зависит от «рабочего ТФ» трейдера
    (т.е. трейдерского «амплуа»:
    скальпер — дейтрейдер — свингтрейдер… etc...)
    :)))…
    Как-то так…
    0
- eee
  10 сентября 2012, 13:01
  Gugenot, нельзя рассказывать секреты!
  0
  - Gugenot
    10 сентября 2012, 13:07
    eee,
    мне — можно!.. :)))…
    0
UpReal
10 сентября 2012, 12:11
Мое мнение такое. Есть разная волатильность — математическая, размах(визуальная), биржевая(индекс волатильности), фрактальная(на определенном тайм фрейме). И наверное еще много других. Вым какую надо?
0
roma095
10 сентября 2012, 15:00
Биржевая нужна за последние N свечей
0