Чем померять волатильность

Есть потребность померять волатильность в течении дня. Кроме ATR какие варианты?

Еще вопрос - есть ли какая то зависимость между волатильностью и формой свечей(размер спредов)

вопрос залу

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

8 Комментариев

Марина
10 сентября 2012, 12:03
Линейка!)
0
Gugenot
10 сентября 2012, 12:08
волатильность в моменте, ихмо,
можно ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ
как спред между ценником актива в моменте —
и — СРЕДНЕВЗВЕШЕНКОЙ в моменте…
:)))…
(даю чисто наводку...)
:)))…
0
UpReal
10 сентября 2012, 12:11
Мое мнение такое. Есть разная волатильность — математическая, размах(визуальная), биржевая(индекс волатильности), фрактальная(на определенном тайм фрейме). И наверное еще много других. Вым какую надо?
0
roma095
10 сентября 2012, 15:00
Биржевая нужна за последние N свечей
0

Читайте на SMART-LAB:

Кластеризация – основа роста в 2026

В этой серии мы говорим о ключевых трендах 2026 года в ИТ. Некоторые из них формируются внутри компаний — как ответ на изменения рынка. Для Софтлайн таким трендом стала кластеризация. Подводя...

Softline

23.01.2026

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «ГК «Самолет» рейтинг на уровне ESG-4(AA-)

Друзья, и снова хорошие новости: ⚡️ Агентство АКРА подтвердило нам ESG-рейтинг на уровне ESG-4(АA-) , что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и...

Самолет

22.01.2026

Как масштабирование бизнеса меняет экономику МГКЛ

📈 Масштабирование бизнеса МГКЛ — это не просто рост показателей. По мере увеличения объёмов меняется экономика компании и то, как она зарабатывает. 🏗 С ростом сети и оборота фиксированные...

МГКЛ

23.01.2026

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...