Скачал с сайта CFTC, обработал изменение чистых позиций ( = лонг минус шорт).
Зелёные цифры — это положительные чистые позиции (лонг больше шорта).
Красные цифры — это отрицательные чистые позиции (шорт больше лонга).
Теория.
Изменения чистых позиций за год
(синий график и плавая шкала — S&P500, в данном случае, базовый актив,
красный график — Dealers / Intermediary, мелкие участники, ставящие через посредников,
зелёный график — институционалы).
В excel с августа(более старые данные не привожу, иначе цифры будут мелкие и не читаемые):
Обратите внимание:
коэффициент корреляции мелких участников рынка (Dealers / Intermediary) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56,
коэффициент корреляции институционалов (Accet managers / Instiutionals) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56.
Господа, приглашаю на telegram.
https://t.me/OlegTrading
@OletTradingChat (более 820 участников чата)
Рекламы нет, ничего в telegram не продаю, просто хобби.
С уважением,
Олег.
Среднесрочно (возможно, в 1 квартале 2022г.) S&P500 может просесть.
15 12 2021г. — заседание ФРС: это очень важно!
yuraisme, крик души у таких, как Вы, и «орущих на весь двор», а у меня благодать от того, что малолетние деблоиды, умственно отсталые ура-патриотичные недо-инвесторы наконец-то увидят своё истинное место.., которое они заслуживают.
Когда-то я думал, что этим ущербам можно как-то помочь, им просто не повезло… теперь понимаю — они заслуживают быть в дерьме, даже когда им со всех углов говорят люди умнее них бежать со всех ног, пока в дерьме не утонули ещё.
… оно даже и к лучшему в некотором смысле. Дураку стеклянный писюн в руки лучше не давать — или разобьёт, или потеряет, а умный — купит долю завода стеклянных писюнов, чтоб на дураках обогащаться.
Институционалы плавно сокращают лонги.
А у институционалов коэф.корреляции с s&p500 около 0.6.
Ждут волатильность сокращают плечи (уменьшают уровень риска).
Олег Дубинский, институционалы просто готовятся к Рождеству и Новому Году плавно. Не более того. Кто-то налоги платит, кто-то премии сотрудникам, кто-то подарки недешёвые покупает кому-то. Только и всего. Ну и от лишних рискованных позиций по переоценённому дерьму типа теслы, нвидиа, эпл и иже с ними, избавляются.
Остальное — влажные фантазии особо нервных частных недо-инвесторов. Я в некоторые позиции зашёл до коррекции недавней, которая мои позиции в основном и не затронула абсолютно никак. Пусть хоть все рынки рухнут — я более, чем уверен, что по моим позициям если и будет снижение, то незначительное, т.е. не более 1-5% суммарно по портфелю. Как-то так.
Российский рынок — высокорисковый и среднесрочно может быть всё, что угодно.
Дивы хорошие.
Российский рынок — долгосрочный боковик: если цены акций хорошо просядут, появится восстановительный потенциал.
Валерий Иванович, в Ваших фантазиях? Идите кефирчик «Домик в деревне» попейте с печеньем «Юбилейным», а потом «Яву золотую» покурите. И ребёнку своему что-то бренда «Агуша» купите. Можете ещё водочки под сок «Добрый» выпить. Это я образно, но людям, которые не просто так чисто случайно попали на биржу (скорее всего в отличии от Вас и Вам подобных), данный тонкий намёк должен быть очевиден. Если Вам не очевиден — поинтересуйтесь, каким компаниям принадлежат упомянутые мной бренды, а заодно в какой валюте торгуются их акции, а также платят дивиденды, причём, десятилетиями, несмотря на что угодно, и переживут скорее всего и Ваших детей, если они у Вас есть. Вот валюта, в которой эти и подобные этим компании торгуются — твёрдая, причём, до тех пор, пока эти и подобные компании ее используют как свою основную. Если компании, подобные упомянутым вдруг создадут некую единую собственную валюту — на*уй пойдёт не только самая твердая на сегодняшний день валюта, но и большинство государств станут попросту не указ, включая то, которому они платят основной объём налогов.
На графике одни продают, другие почти не покупают а SP500 растёт… а покупают ...?
Красные диллеры/агенты\посредники стали покупать вначале падения… но при этом на самом хае продали в 2020г…
:)
Исправил опечатку, спасибо.
:)
Интересно мзвилины потренировать.
Да. Потому что в открытом доступе.
Для очень долгосрочных тенденций COT — как подтверждение Ваших мыслей.
Проще, конечно, уровень риска оценивать по волатильности и по соотношению стоимости контракта на индекс к ГО.