Институционалы сокращают позиции в S&P500

Скачал с сайта CFTC, обработал изменение чистых позиций ( = лонг минус шорт).
Зелёные цифры — это положительные чистые позиции (лонг больше шорта).
Красные цифры — это отрицательные чистые позиции (шорт больше лонга).

Теория.

Изменения чистых позиций за год
(синий график и плавая шкала — S&P500, в данном случае, базовый актив,
красный график — Dealers / Intermediary, мелкие участники, ставящие через посредников,
зелёный график — институционалы).

В excel с августа(более старые данные не привожу, иначе цифры будут мелкие и не читаемые):

Обратите внимание:
коэффициент корреляции мелких участников рынка (Dealers / Intermediary) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56,
коэффициент корреляции институционалов (Accet managers / Instiutionals) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56.

Господа, приглашаю на telegram. https://t.me/OlegTrading
@OletTradingChat (более 820 участников чата)
Рекламы нет, ничего в telegram не продаю, просто хобби.

С уважением,
Олег.

S&P500 фьючерс Cftc cot

S&P500 фьючерс | SPX

https://t.me/OlegDTrading

Олег Дубинский

Москва

1192

104 143

с 12 мая 2020

19 Комментариев

Boris
11 декабря 2021, 12:38
Пока шортисты проснутся, лонгусты их успеют еще несколько раз оставить в одних носках.
0
Владимир
11 декабря 2021, 13:20
И? Что это значит? То, что Вы написали? Или просто все ждут ближайшие решения и риторику Пауэлла, а до того времени на всякий случай фиксят прибыль? Не забудьте также про уплату налогов и прочие расходы ежегодные, которые вынуждают фиксить прибыль (и в первую очередь институционалов). А так-то в общем — да разговоров больше. Есть куча защитных бумаг (и это не про сырьё, а про «повседневку»), которые от высокой инфляции в конечном итоге только выиграют, в которых можно сидеть вечно и которые можно не трогать годами, спокойно получая по нынешним меркам и уровням в среднем даже 3-5% дивидендов (в зависимости от цены покупки) в год в твёрдой валюте, которая дешевле 75 рублей вряд-ли будет стоить в ближайший год. Как-то так я это вижу. Ясен пень, что те, кому суждено упасть — должны уже наконец упасть, но это не значит, что упадёт всё. У меня по многим американским эмитентам уже +5% — +15% в среднем за месяца полтора, например, и уже получены дивы за ТРЕТИЙ квартал, так что даже и не знаю, кому инфляция — плохо, а кому типа меня радость просто и подарок судьбы, но я всё же предпочитаю не хайповые, а скорее защитные акции.
0
Двоечник
11 декабря 2021, 14:05
А что такое-Dearets??
На графике одни продают, другие почти не покупают а SP500 растёт… а покупают ...?
Красные диллеры/агенты\посредники стали покупать вначале падения… но при этом на самом хае продали в 2020г…
0
den111
11 декабря 2021, 21:39
Все это интересно, только практической пользы не очень много.
0