Вопрос про ликвидность

Подскажите, какой должен быть среднедневной оборот по бумаге, чтобы выйти из позиции за день и не двинуть при этом цену? Десятикратного размера оборота относительно размера позиции хватит или можно меньше?

ликвидность трейдинг

avk76

Ярославль

с 8 августа 2021

2 Комментария

О'Грин
05 декабря 2021, 18:19
среднедневной оборот по бумаге, чтобы выйти из позиции за день и не двинуть при этом цену?
пытаешься определить «среднюю температуру по больнице, включая морг» ©
наверняка на разных фазах рынка в разных инструментах будет сильная разница на реакцию как продающего объёмы по рынку, так и ставящего объёмы в аск.
+1
darkcorp
06 декабря 2021, 10:22
Вопрос в том, насколько не сдвинуть.
За отправную точку, думаю, можно взять показатель объема за день деленный на размах дня. Т.е. условно считаем, что такой объем смог сдвинуть цену на столько пунктов.
Но это очень грубо, есть более интересные и сложные работы по оценке риска ликвидности.
+1

Читайте на SMART-LAB:

❗️ ЦБ снизил ставку до 14,5%

В релизе отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке...

Market Power

15:05

BoE получает аргументы для жесткости, пока доллар теряет импульс

Доллар в пятницу оказался под широким давлением: индекс USD снизился примерно на 0,25%, поскольку рынок ухватился за сообщения о возможном возвращении Ирана к переговорам в Пакистане. Формально это...

Tickmill

15:38

Собираем вопросы инвесторов

29 апреля представим финансовые результаты ДОМ.PФ за 3 месяца 2026 года А заодно ответим на вопросы инвесторов Напишите в комментариях к этому посту, о чем хотели бы нас спросить...