Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Ноябрь 2.
Продолжаю демонстрировать свою системную торговлю опционами.
Многим лень просматривать прошлые посты, поэтому по нескольку раз приходится отвечать на одни и те же вопросы. Теперь буду в каждом посте разжевывать как можно
информативнее цели и результаты проекта.
Реальный счет, Открытие брокер. Стратегия разрабатывалась и изменялась более 10 лет. Последние 4 года торгуется уже без изменений. Это дельта-нейтральная стратегия на опционах. Есть и покупки и продажи, все сбалансированно. Часто используются календарные конструкции. Неизменного профиля конструкции нет в принципе. В течении нескольких месяцев можно увидеть много известных профилей как деталей общей конструкции. Я к тому, что в двух словах не объяснить и все зависит от фаз рынка.
Демонстрацию начал с января 2021 года. До демонстрации средняя годовая прибыль составляла 55,2%. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%. С января 2021 года делаются скрины, по которым можно отследить движение по счету и детали, подтверждающие реальность счета и торговли. Учитывая стойкость системы ко всем сюрпризам последних 5 лет, предпочитаю считать ее уже совершенной.
В рынке я уже 15 лет. В текущий момент торговлю веду многими инеструментами на разных рынках. В списке брокеров: Кит Финанс, БКС, Открытие брокер, Interactive Brokers. Российский рынок торгую только на инвесторских счетах, на свои торгую Америку. Живу в Праге, поэтому прибыли с Родины дорого обходятся.
Здесь я демонстрирую исключительно опционную торговлю без примесей. Иногда использую фьючерсные сделки но только для синтетических моделей.
Под мониторинг открыт маленький счет 140 000 рублей. Московская биржа, Открытие брокер, терминал- QUIK.
Мониторинг начинался на другом инвесторском счете. Из-за введения дополнительной фьючерсной стратегии, демонстрация опционной торговли на том счете стала не возможной. Для этого и был создан новый, пусть и не большой, но вполне подходящий счет. Цепочка данных ведется в процентах, так что перебоев нет.
Цель блога:
Рассеять сомнения в стабильности опционной торговли. Показать успешные результаты на длительной дистанции во времени. Ответить на вопросы новичков дабы направить на успех либо предостеречь от ошибок мне известных.
Теперь о текущих результатах.
Закрыл вторую конструкцию на ноябрьских опционах. Первая была закрыта +4.21% преждевременно и выше пленовой прибыли. Подробности в прошлом посте smart-lab.ru/blog/735193.php
Вторая закрыта +3,1%. Просадка достигала 0.005%. ГО не превышало 66,2%.
На текущий момент прибыль составляет 61% за 11 месяцев. Если декабрь не подведет, торговля будет чуть выше плана 55% годовых.
Всем удачной торговли!
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Привет!
Пугают потери при разборе? ))
Да… тут есть разница между тем что считает квик по теории и реальными предложениями в стакане. При этом я разбираю не по рынку а заявками, было бы еще круче
Философия ТС тоже не помешает… В смысле у вас возврат к среднему?) или торговля краёв?))
И всё это желательно с картинками
Цели поста описал выше. Но вы можете называть это как вам по душе.
Все еще надеюсь получать конструктивные вопросы, хотя, судя по комментам,
тут одни философы. Ну да ладно, все равно отвечу. Только сразу на все.
— Это не демонстрация стратегии. Планировал собрать статистику для себя по одной из нескольких систем, которые торгую. Посоветовали продемонстрировать статистику в общем доступе, кому-то будет интересно.
— Смысл поста описан выше. Вы правы, можно было одним постом выложить готовую статистику, но так же не интересно. Двоим уже помог в личку. Разобрались с их конструкциями, нашли слабые места. Так же нашел хорошего программиста, с которым скоро соберем 2 скрипта. По инвесторам я уже писал, своих хватает. Так что для меня есть смысл, а для вас… вам видней.
— Экспонента доходности для тех кто совсем в танке, здесь таких очень много. Напоминать, что не большой но стабильный доход- это как раз то, что они ищут, только сами этого еще не поняли. Пусть поиграются в песочнице а потом, когда я соберу достаточно наглядной статистики, придут сюда и начнут задавать правильные вопросы.
*Так а где правила по которым происходит набор сброс позиции?
Философия ТС тоже не помешает… В смысле у вас возврат к среднему?) или торговля краёв?))
— Правила набора позиций простые: набор полной конструкции сразу как только появляется ликвидность в стакане. Другие факторы, включая волатильность, значения для старта не имеют, но имеют для профиля конструкции. Профили сильно отличаются, поэтому журнал сделок и картинки вам ни о чем не скажут. Кто-то думает что сможет постоянно получать прибыль с единственного профиля на все случаи жизни, он ошибается. Под рынок нужно подстраиваться. Можно зарабатывать на дельте или к тэте прилечь. А где-то вега вам нальет, если угадали с волатильностью. Если же не угадали- должна быть страховка, как минимум на тэте. Сможете соединить это все вместе и трансформировать конструкцию минимальным количеством сделок- будете зарабатывать и спать спокойно.
— Я не Коровин, чтобы продавать края, и вам не советую. Потенциальной прибыли в таких конструкциях слишком мало для трансформаций, а они неизбежны, вопрос времени.
— сброс позиций по достижении плановой прибыли или на экспирацию, если план не взят. В этом месяце план был набран уже за неделю, поэтому собирал вторую конструкцию. Которая тоже дала нормально. Признаюсь, обычно наоборот. Если быстро взял план и собрал вторую, она откусывает часть первой прибыли. Можно сказать что в этот раз повезло ). Может показаться что дело в волатильности, но нет.
Не смогу я объяснить работу системы в двух словах, много разного. Но все по жестким правилам, потому и называю системой.
Львиную долю системы составляет комбинация ратио-спредов, которая мягко трансформируется до неузнаваемости. А вот методы трансформации- не реально объяснить новичку даже за месяц каждодневных уроков. Мне например слабо. Уйму времени займет, и все только на конкретных примерах
— Вопрос о «брокерах- дураках» не понял. Либо я тупой, либо это абсурд. Вероятно уважаемый спутал брокеров с букмекерами. Не важно )
Успехов в торговле!