04 сентября 2012, 12:59
Майя Яроцкая-Зотова. Системный трейдинг. Встреча смартлаб
Все слайды презентации тут: http://smart-lab.ru/blog/73626.php
Tverskoy_homyak, вроде выкупают, было 57 К, сейчас больше 64 К.
vadim80, это боты
В Швеции наступил сухой закон после кибератаки Полки магазинов в Швеции пустеют из-за проблем с поставками алкогольных напитков.
Алкогольный апокалипсисВ Швеции возникли проблемы с поставками алк...
Эдуард Лоскутов, причём здесь дивгепы других компаний?
Дмитрий Ю., акции сбербанка по надежности лучше офз и гарантированно растут при этом>
ГАЗПРОМ - Диведентам БЫТЬ !!! Столько визга на смртлабе про дивиденты Газпрома — каждый второй пост....
Все эти отчеты (для доверчивых хомяков) и ссылки что якобы кинули в прошлый раз (не кинули...
Друзья, объясните мне кто шарит во фьючах. Почему по большинству бумаг, в т.ч. ВТБ, Сбер, юрики в коротких позициях, физики практически в том же объеме в логах? Как это работает?
тредер, и даже почём он газпром брал?
13:24
Эдуард Лоскутов,
это заблуждение.
Со временем пройдёт.
Некоторые физ. лица успешнее юр. лиц.
Чингачгук (Великий Змей), у них реально крышу сносит.
И непонятно, чего больше — страха перед США, возможности поиздеваться над безответными людьми или попыток ещё и обобрать их.
Случай про тур...
«по полные помидоры»… гм…
:)))
Мысль понятна… это наверно больше оптимизация торговли чем системный трейдинг… не?
Не совсем объективно говорить об объеме входа, не уточнив инструмент, т.к. у акций залог 100%, а у фьючерсов от 5% до 30%, да и волатильность у всех инструментов разная.
Если честно, то есть смысл в ее словах, только не обязательно это вычислять через эти формулы. Можно простыми логическими рассуждениями получить эту цифру, 67%
Ей бы потренироваться на зеркале, подружках, родственниках. Очень не хватает подачи!!!
речь шла про акции
(c) «Если честно, то есть смысл в ее словах, только не обязательно это вычислять через эти формулы. Можно простыми логическими рассуждениями получить эту цифру, 67%»
Можно, я лишь провела чёткое математическое обоснование
По сути — на слайдах Винс изложен не верно (как минмум с одной грубой ошибкой), передана лишь основная идея на счет оптимальной доли капитала (отптимальное f?).
Про алго-торговлю и психологию, довольно расплывчато. Из общей сути всей презентации неясно на чем же именно автор пыталась сконцентрировать внимание.
Внешний вид автора — отлично.
к Винсу это не имеет отношения
я лишь хотела показать, что возможна оптимизация на прошлых данных не только самих ТС (то есть входов и выходов), но и управления капиталом
В каком смысле не имеет отношения к Винсу? Вы показывали — методы Винса. Формулы — Винса, так каким образом исчезает отношение к Винсу? Именно Винс и предложил оптимизировать размер ставки, исходя из прошлых данных о сделках. Я не говорю что методы Винса плохи, я говорю о ошибках в его изложении вашими устами и слайдами.
Грааль существует и он состоит из 5 элементов:
1. будьте реалистом
2 опасайтесь желания сделать быстрые и легкие деньги
3 диверсифицируйте
4 системная торговля
5. управление капиталом
1. Быть можно кем угодно, при системном подходе — это никак не отражается на торговле
2. Чем плохи позитивные желания в случае, опять же, системной торговли?
3. Диверсификация это гораздо более глубокое понятие, нежели чем «пробуйте смотреть кучу графиков, не привыкайте к нескольким инструментам».
4. Системная торговля как раз и опровергает пункты 1 и 2
5. Управление капиталом по Винсу — ДАЛЕКО не идеальный метод, и все слабые стороны этого метода как раз таки на слайдах показаны небыли. Были презентованы несколько графиков обьясняющих принцип расчета оптимальной f, но об опасностях этого метода — небыло сказано ни слова. Управление Капиталом это НЕ ТОЛЬКО ОДИН МЕТОД оптимальной f, об этом стоило бы упомянуть тоже.
1. кем угодно быть нельзя
2. я говорила не про простые желания!!! а про желание сделать быстрые и лёгкие деньги — это самая ужасная ошибка
3. где я говорила про графики??? я говорила про работу с различными инструментами!
4. чушь
5. внимательно пересмотрите видео!!! я не говорила, что нужно управлять только так!!! это пример того, почему управление капиталом может быть полезно даже человеку со счётом в 100 тыр!!!
Знаете, я больше не собираюсь ни перед кем отчитываться, если Вы считаете, что трейдер может ошибаться — это Ваше дело.
Как говорится, хотите выезжайте на встречку или пьяным гоняйте на авто, ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО ДЕЛАТЬ, если у вас достаточно смелости и денег и подвязками в ГАИ, но от этого хорошим водителем ВЫ НЕ СТАНЕТЕ!!!
И вы можете сколько угодно прятаться в своих ошибках и ошибочных концепциях, я только рада, что такие люди есть, которые ничего не смыслят в рынке, мне легче зарабатывать :)
Как я понял предмет состоит в том, что управление капиталом -это есть неотъемлемая часть торговой системы, которую при определенных в презентации условиях следует оптимизировать.
а данный пример я рассмотрела как один из вариантов управления капиталом (начинала с того, что многие имея 50-100 тыр на счету не уделяют управлению капиталом значения, ссылаясь на то, что при таких суммах — это не важно)
как раз и донесла эту мысль, судя по отзывам не очень доступно :-)
matcad не знакома просто не сталкивалась, matlab умеет все что нужно
провожу описанные в презе расчёты
(с) «Каким образом вы на практике добиваетесь «презентативности» выборки помимо количества сделок»
ТС на истории должна сделать более 150 сделок
(с)«диверсификации торгуемых инструментов?»
выбираем инструменты с отрицательной или нулевой корреляцией доходностей, например, доллар и фьюч на РТС