Майя Яроцкая-Зотова. Системный трейдинг. Встреча смартлаб

Все слайды презентации тут: http://smart-lab.ru/blog/73626.php

видео трейдинг встреча smart-lab

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7359

785 465

с 21 сентября 2010

58 Комментариев

danaec
04 сентября 2012, 13:07
товар должен быть сексуальным (повтор)…
«по полные помидоры»… гм…
:)))
+1
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 14:43
  danaec, :-)
  0
Maksa
04 сентября 2012, 13:12
великий трейдер)
+3
- Letov
  04 сентября 2012, 13:23
  Maksa, в 10ку ))
  0
Евгений
04 сентября 2012, 13:37
+++
Мысль понятна… это наверно больше оптимизация торговли чем системный трейдинг… не?
0
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 14:43
  Евгений, ну здесь я рассмотрела один из вариантов оптимизации, как пример
  0
magiuss
04 сентября 2012, 13:42
полная победа форм над содержанием)))
+2
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 14:46
  magiuss, да ладно?
  0
  - magiuss
    04 сентября 2012, 14:55
    Зотова (Яроцкая) Майя, а то нет?..
    0
    - Хесс Майя
      04 сентября 2012, 14:56
      magiuss, что конкретно не раскрыто?
      0
      - magiuss
        04 сентября 2012, 15:01
        Зотова (Яроцкая) Майя, тема волатильности инструмента
        0
        Хесс Майя
        04 сентября 2012, 15:01
        magiuss, она и не должна была в данной теме озвучиваться
        0
kassir
04 сентября 2012, 13:45
жду герыча
0
sha
04 сентября 2012, 13:47
где то к середине выступления я почувствовал себя полным уродом и понял что совсем забыл «школьный» курс математики…
0
Americanec
04 сентября 2012, 13:56
Без слайдов малоинформативно, хотя и приятно.
0
- sha
  04 сентября 2012, 14:00
  Americanec, слайды были тут smart-lab.ru/blog/73626.php
  0
  - Americanec
    04 сентября 2012, 14:05
    sha, спасибо. Но надо сразу в посте выложить — слушаешь и смортишь!
    0
    - sha
      04 сентября 2012, 14:06
      Americanec, ну это к автору топика…
      0
    - Тимофей Мартынов
      04 сентября 2012, 15:05
      Americanec, ссылка сверху была, надо быть внимательнее
      0
McRabbit
04 сентября 2012, 13:57
для кого все это?????
0
unterwegus
04 сентября 2012, 14:47
да уж, наржались до слез. этой бабе нужно нести знания в массы для дорожных проституток, и обьяснять им про альфу и бетту, там на асфальте… так и нихрена ничего не поняли ЧО хотела сказать эта ораторша. таких как она в былое время нанимали для промывки мозгов при первых посещениях толпы в брокерских конторах.клиент и так нихрена ничего не понимает, а тут ему впаривают фуфло мадам батерфляй, хохма. война фигня, главное маневр! а в целом неплохо, рекламное время заняла и хватит с нее, ее миссия невыполнима…
-9
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 14:55
  unterwegus, сразу понятно, кто в школе водку по подъездам бухал и травку курил ))) так бы не палились бы что ли
  +1
- Тимофей Мартынов
  04 сентября 2012, 15:06
  unterwegus, бан
  +6
  - Хесс Майя
    04 сентября 2012, 15:08
    Тимофей Мартынов, кстати, по ходу тролли то и набежали, которые не смогли 500 рублей даже внести, отрываются на материалах )))))
    +1
Виталий Шлыков
04 сентября 2012, 15:12
Мужчина в конце начал правильно говорить про дискретную математику, зря его перебили…

Не совсем объективно говорить об объеме входа, не уточнив инструмент, т.к. у акций залог 100%, а у фьючерсов от 5% до 30%, да и волатильность у всех инструментов разная.

Если честно, то есть смысл в ее словах, только не обязательно это вычислять через эти формулы. Можно простыми логическими рассуждениями получить эту цифру, 67%
+1
- Неперевершена пані
  04 сентября 2012, 15:21
  Виталий Шлыков, про пользу недокапитализированности рассказывал уже и Каленкович, и Есин, и при этом хорошо рассказывали, аудитории всё было понятно. В данном случае впечатление, что авторша пыталась спрятать своё недопонимание за формулами, при этом не реагируя на вопросы.
  
  Ей бы потренироваться на зеркале, подружках, родственниках. Очень не хватает подачи!!!
  0
  - Хесс Майя
    04 сентября 2012, 16:33
    Jardin, буду совершенствоваться!
    0
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 16:32
  Виталий Шлыков, (c) «Не совсем объективно говорить об объеме входа, не уточнив инструмент, т.к. у акций залог 100%, а у фьючерсов от 5% до 30%, да и волатильность у всех инструментов разная.»
  
  речь шла про акции
  
  (c) «Если честно, то есть смысл в ее словах, только не обязательно это вычислять через эти формулы. Можно простыми логическими рассуждениями получить эту цифру, 67%»
  
  Можно, я лишь провела чёткое математическое обоснование
  -1
Joe
04 сентября 2012, 15:39
жесть
0
NEoWave trader
04 сентября 2012, 16:16
Из зала кем то было верно подмечено на счет статистики и закона больших цифр. Реплика «Статистика царица фондовых рынков» звучит вообще глупо, принимая во внимание начальные реплики на предмет отсутствия граалей, а так же людей утверждающих что они знают куда пойдет рынок. Если никто незнает куда пойдет рынок — как может статистика, на основе убыточных/прибыльных сделкок, говорить о статусе ТС (прибыльная/убыточная)? Слова сказанные о ММ — ничто иное как вольная интерпретация Р. Винса (формулы те же самые). Винс много раз доказывал как состоятельность своих идей, так и полный провал в торговле используя свои же методы.

По сути — на слайдах Винс изложен не верно (как минмум с одной грубой ошибкой), передана лишь основная идея на счет оптимальной доли капитала (отптимальное f?).

Про алго-торговлю и психологию, довольно расплывчато. Из общей сути всей презентации неясно на чем же именно автор пыталась сконцентрировать внимание.

Внешний вид автора — отлично.
+1
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 16:36
  neowave_trader, (с) «Слова сказанные о ММ — ничто иное как вольная интерпретация Р. Винса (формулы те же самые). Винс много раз доказывал как состоятельность своих идей, так и полный провал в торговле используя свои же методы.»
  
  к Винсу это не имеет отношения
  
  я лишь хотела показать, что возможна оптимизация на прошлых данных не только самих ТС (то есть входов и выходов), но и управления капиталом
  0
  - NEoWave trader
    04 сентября 2012, 21:14
    Зотова (Яроцкая) Майя,
    
    В каком смысле не имеет отношения к Винсу? Вы показывали — методы Винса. Формулы — Винса, так каким образом исчезает отношение к Винсу? Именно Винс и предложил оптимизировать размер ставки, исходя из прошлых данных о сделках. Я не говорю что методы Винса плохи, я говорю о ошибках в его изложении вашими устами и слайдами.
    -1
    - Хесс Майя
      05 сентября 2012, 09:53
      neowave_trader, уважаемый, все уже всё проверили, + я говорила про источник, ОШИБОК НЕТ!
      0
- Вася
  04 сентября 2012, 16:52
  neowave_trader, «Из общей сути всей презентации неясно на чем же именно автор пыталась сконцентрировать внимание.»
  
  Грааль существует и он состоит из 5 элементов:
  1. будьте реалистом
  2 опасайтесь желания сделать быстрые и легкие деньги
  3 диверсифицируйте
  4 системная торговля
  5. управление капиталом
  0
  - Хесс Майя
    04 сентября 2012, 17:06
    Smile, спасибо за помощь, друзья!
    0
  - NEoWave trader
    04 сентября 2012, 21:17
    Smile,
    
    1. Быть можно кем угодно, при системном подходе — это никак не отражается на торговле
    2. Чем плохи позитивные желания в случае, опять же, системной торговли?
    3. Диверсификация это гораздо более глубокое понятие, нежели чем «пробуйте смотреть кучу графиков, не привыкайте к нескольким инструментам».
    4. Системная торговля как раз и опровергает пункты 1 и 2
    5. Управление капиталом по Винсу — ДАЛЕКО не идеальный метод, и все слабые стороны этого метода как раз таки на слайдах показаны небыли. Были презентованы несколько графиков обьясняющих принцип расчета оптимальной f, но об опасностях этого метода — небыло сказано ни слова. Управление Капиталом это НЕ ТОЛЬКО ОДИН МЕТОД оптимальной f, об этом стоило бы упомянуть тоже.
    0
    - Хесс Майя
      05 сентября 2012, 10:02
      neowave_trader, для того, чтобы критиковать, сначала надо видео посмотреть :)
      
      1. кем угодно быть нельзя
      2. я говорила не про простые желания!!! а про желание сделать быстрые и лёгкие деньги — это самая ужасная ошибка
      3. где я говорила про графики??? я говорила про работу с различными инструментами!
      4. чушь
      5. внимательно пересмотрите видео!!! я не говорила, что нужно управлять только так!!! это пример того, почему управление капиталом может быть полезно даже человеку со счётом в 100 тыр!!!
      
      Знаете, я больше не собираюсь ни перед кем отчитываться, если Вы считаете, что трейдер может ошибаться — это Ваше дело.
      
      Как говорится, хотите выезжайте на встречку или пьяным гоняйте на авто, ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО ДЕЛАТЬ, если у вас достаточно смелости и денег и подвязками в ГАИ, но от этого хорошим водителем ВЫ НЕ СТАНЕТЕ!!!
      
      И вы можете сколько угодно прятаться в своих ошибках и ошибочных концепциях, я только рада, что такие люди есть, которые ничего не смыслят в рынке, мне легче зарабатывать :)
      0
Костромов Владимир
04 сентября 2012, 17:26
Спасибо, за презентацию. Достаточно доступно и интересно.
Как я понял предмет состоит в том, что управление капиталом -это есть неотъемлемая часть торговой системы, которую при определенных в презентации условиях следует оптимизировать.
+2
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 17:30
  Izixhidi, управление капиталом — это есть неотъемлемая часть торговой системы — именно так
  
  а данный пример я рассмотрела как один из вариантов управления капиталом (начинала с того, что многие имея 50-100 тыр на счету не уделяют управлению капиталом значения, ссылаясь на то, что при таких суммах — это не важно)
  
  как раз и донесла эту мысль, судя по отзывам не очень доступно :-)
  0
Костромов Владимир
04 сентября 2012, 17:26
Вопрос: каким ПО пользуетесь. Вы говорили про МатЛаб. Что конкретно в этой программе делаете? Почему не МатКад? Спасибоэ.
0
- Хесс Майя
  04 сентября 2012, 17:35
  Izixhidi, mat lab пользуюсь
  matcad не знакома просто не сталкивалась, matlab умеет все что нужно
  
  провожу описанные в презе расчёты
  0
Костромов Владимир
04 сентября 2012, 18:05
До меня донесли :)
0
Костромов Владимир
04 сентября 2012, 18:11
В свое время сталкивался с MatLab и MathCad. Искренний совет — попробуйте MathCad. На мой взгляд идеальное средство для простых расчетов. Касательно MatLab — не спорю, мощнейшее средство. В институте строил на нем модель системы управления механизмом для лущения дерева без датчиков.
0
Костромов Владимир
04 сентября 2012, 18:12
Каким образом вы на практике добиваетесь «презентативности» выборки помимо количества сделок и диверсификации торгуемых инструментов?
+1
- Хесс Майя
  05 сентября 2012, 10:21
  Izixhidi,
  (с) «Каким образом вы на практике добиваетесь «презентативности» выборки помимо количества сделок»
  
  ТС на истории должна сделать более 150 сделок
  
  (с)«диверсификации торгуемых инструментов?»
  
  выбираем инструменты с отрицательной или нулевой корреляцией доходностей, например, доллар и фьюч на РТС
  0
mark115
04 сентября 2012, 19:15
Спасибо за видео.
+2
C-4
06 сентября 2012, 17:06
Пересказ книжки Ральфа Винса для ленивых.
-1