Поквартальные стреддлы - все не так красиво

опционы ФОРТС

dhong

Токио

896

с 28 февраля 2012

15 Комментариев

Александр Бутманов
04 сентября 2012, 11:16
ни одного каммента)

хорошо
0
- dhong
  04 сентября 2012, 11:21
  Александр Бутманов, у нас иные ориентиры))
  0
Roman_
04 сентября 2012, 11:19
слева шкала с нолями, сложно понять всю прелесть просчета
0
- dhong
  04 сентября 2012, 11:21
  Roman_, да, глюкнуло. Но сам можешь представить порядок))
  0
  - Roman_
    04 сентября 2012, 13:33
    DHong, приблизительно понятно что минуса выходит больше чем плюса. Но ведь тут просчет исходя из зашортил и забыл и никакое управление позицией не применяется?
    0
    - dhong
      04 сентября 2012, 13:43
      Roman_, см. помес. график
      0
vitsantal
04 сентября 2012, 12:31
хотелось бы конечно понять о чем пост, т.к. я торгую опционами. но может он не для всех предназначен? тогда или в личку или может намекнете в какую сторону копать чтобы разгадать пазл?
0
dhong
04 сентября 2012, 13:29
нет никакого паззла — этографик стратегии с продажей стреддла каждую экспирацию
0
- kommers
  05 сентября 2012, 14:25
  DHong, скажите, на каком инструменте делали исследование? по стрэнглам с разбросом страйков ± 5-10% от центрального не делали аналогичное исследование?
  0
  - dhong
    05 сентября 2012, 14:33
    kommers, индекс РТС. Делал.
    0
dhong
05 сентября 2012, 15:13
напишите мне в скайп давайте тут не будем
0
onemorefake
05 сентября 2012, 20:34
квартальные плохо потому что рынок становится персистентный
0
- dhong
  05 сентября 2012, 20:38
  onemorefake, не понял))
  0
  - onemorefake
    05 сентября 2012, 21:25
    DHong, по простому, рынок становится более выдержанный и трендовый, может много пройти.
    Для месячных все куда проще.
    0