FXFighter
FXFighter личный блог
03 сентября 2012, 13:13

К вопросу о применении показателей объемов на Форекс

Известно, что торговля на Форекс, в отличие от торговли биржевой, ведется без использования показателей по объемам сделок и открытого интереса, что дает повод очередной раз поныть про кухни и т.п.
 
Однако более конструктивный подход для желающих использовать показатели объемов при торговле на Форекс — это костыли с торгующихся  соответствующих фьючерсов (евро — 6E, фунт — 6B, франк — 6S, ну в общем, все в курсе). В принципе, поставщиков данных более чем достаточно, но встает вопрос идеологический: пригодны ли данные с фьчерсов для работы по валютному споту, которым, по сути, является Форекс.
Логика здесь простая: нужно понимать, что первично, что вторично для рынка. А вернее, для движения цены. Помнится, Майтрейд иронично вопрошал в какой-то дискуссии «ты чо, думаешь что спот ходит за фьючем?!». Правда, обсуждался российский рынок.  Так вот, мое мнение: применительно к валютам — да, спот ходит за фьючем. Мои аргументы, сформированные за несколько лет наблюдений.
1. Доказанные спекулятивные движения на споте крайне редки. Так, за несколько лет наблюдений я могу припомнить одно (!) движение в 0.7 фигуры, объясненное расчетами в консорциуме  Рено-Ниссан. Типа японская часть для расчетов с инвесторами прикупила сколько-то миллиардиков евро — и это отразилось на рынке. Действительно, кто будет со спекулятивными целями покупать валюты в 1:1, если есть фьючерс?
2.Существующие технические особенности конвертации, осуществляемых банками, не позволяют утверждать, что конвертация на споте осуществляется в интересах конечных получаетелей валют. Так, любое распоряжение на конвертацию включает достаточно больше банковское вознаграждение и либо неточный курс, либо неточное время исполнения распоряжения. Значит, фундаментальные движения будут работать сильнее там, где будет выше рычаг — а это фьючерс.
3. Локальная волатильности спота заметно выше, что показывает отработку локальных покупок и продаж, однако глобальные движения чаще совпадают с направлениями, указанными объемами на фьюче. Эти движения принято объяснять «кухни шпильки рисуют», однако сходство этих «шпилек» у разных   кухонь не позволяет это объяснение считать удовлетворительным.
 
В сухом остатке: лично мне анализ объемов фьючерскных контрактов дал улучшение показателей торговли. Пользуйтесь и вы.
17 Комментариев
  • LEOxandr
    03 сентября 2012, 13:23
    а в каком терминале посмотреть анализ объемов фьючерскных контрактов?
    • mrrocky
      03 сентября 2012, 13:27
      LEOxandr, thinkorswim
      • LEOxandr
        03 сентября 2012, 13:28
        mrrocky, Спасибо, ща посмотрим.
    • LEOxandr
      03 сентября 2012, 13:28
      FXFighter, Спасибо, ща посмотрим.
  • mrrocky
    03 сентября 2012, 13:26
    вроде было уже что то подобное…
    а если в тему, то тогда и надо торговать валютные фьючи а не совершать сделки в допотопном mT4 поглядывая на объемы с CME.
    • LEOxandr
      03 сентября 2012, 13:30
      mrrocky, полностью согласен, но вот мне комфортнее с мт4 работать, но тут жаль объёмов не видно.
      • mrrocky
        03 сентября 2012, 13:32
        LEOxandr, не то что не видно, их там никогда небудет:)
  • Gugenot
    03 сентября 2012, 13:29
    Полностью солидарен с мнением топикстартера.
    С единственным дополнением: форексникам на евробаксе вполне комфортно будет наблюдать объёмные-ОИ-шные-и прочие сантиментные показатели на ФОРТСе (контракт ED)
    :)))
    • LEOxandr
      03 сентября 2012, 13:32
      Gugenot, а терминал подскажите?
      • Gugenot
        03 сентября 2012, 13:34
        LEOxandr,
        У меня — Квик от Трояка…
        • LEOxandr
          03 сентября 2012, 13:34
          Gugenot, Спасибо, ща посмотрим.
  • Александр Кобрин
    03 сентября 2012, 14:20
    «да, спот ходит за фьючем» — для валют, imho, это вздор.
    Как пример противоречия движения в кроссах на интервенциях. EURCHF например. Основная масса объемов будет ходит между крупнейшими банками. И фьючерс явно вторичен.
  • Gagarin_Algorithm
    03 сентября 2012, 17:09
    объемы и дельта фьючей CME в metatrader smart-lab.ru/blog/61818.php

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн