31 августа 2012, 18:28

Модификация опционной позиции на сентябре

Собственно все сделки вы можете посмотреть на картинке.
Мотивы и последовательность я комментировал в прошлой теме, когда сделал эту позу.
http://smart-lab.ru/blog/72444.php

Сейчас держу нос по ветру, имею положительную дельту так как риски вижу краткосрочно справа.

управление опционной позицией опционы

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

14 Комментариев

vitsantal
31 августа 2012, 18:34
при каких условиях планируется закрытие? (тейк-профит, лосс, уровни, время)?
0
Головин Евгений
31 августа 2012, 18:46
пока наслаждаюсь теттой… нет особо никаких идей по фиксированию.
Однозначно что крыть буду за 3-4 дня до экспирации, тк неконтролируемая гамма мне не нужна.
+2
- vitsantal
  31 августа 2012, 19:49
  Головин Евгений, cпасибо, понятно, тета конечно хорошая, а что будете делать, если вола по проданным будет расти быстрее чем по купленным??? Скажем на 3%? Это съест 3х дневную тету
  +1
  - Головин Евгений
    31 августа 2012, 20:16
    VolokitinVit, да действительно, такое возможно только на ФОРТС, но обычно разность этих страйков по воле колеблется в пределах 1%, то есть если разность волы сейчас 4,35% то она «ходит» от 4 до 5%.
    Разъезд на 3% кажется малореалистичным
    +1
    - vitsantal
      31 августа 2012, 21:31
      Головин Евгений, я вот думаю, если цена БА «вдруг» пойдет вверх тысяч на 5, то вы получите дополнительное расхождение в волатильности между проданными и купленными порядка 3% — 4%, в связи с чем картинка которая у вас нарисована в правой части примет немного другой вид, т.ч. оставить положительную дельту это разумное решение, хоть и недостаточное для ситуации когда БА пойдет вверх.
      0
- Optimizator
  31 августа 2012, 22:43
  Головин Евгений, у вас правая часть с 139500 по 145500 на момент экспирации будет находится в зоне убытков(если я правильно понимаю), собираетесь ли приподнять профиль за счет краев или еще как то, ведь пока что торговля идет как раз таки в этом диапазоне.
  0
  - bar$
    31 августа 2012, 22:53
    Optimizator, там убыток появится только в последние 1-3 дня, а Головин Евгений в любом случае собирался крыть позицию за 3-4 дня до экспирации, как он написал выше.
    +2
Zorkiy
31 августа 2012, 18:57
Ваще нормальная поза, если никаких резких движений не будет за следующие 2 недели.
0
Стас Бржозовский
31 августа 2012, 21:42
интересно) по моим представлениям позиция шортовая на 21 фьюч (время 21-42)
0
Urets
31 августа 2012, 22:33
++++++++++ спасибо за примеры!
+2
Виталий
03 сентября 2012, 00:24
Для меня такие позы — экстрим еще тот :) Удивляюсь вашей терпимости к риску :)
0
- Urets
  03 сентября 2012, 09:12
  Виталий, совсем ничего страшного! Не загружайте больше чем на 50 % депо и будете спать спокойно! Тэта сделает своё дело!
  0
  - Виталий
    03 сентября 2012, 10:13
    Urets, Какие 50%? :) Мне и на 20% от депо стремно будет такое держать через выходные :))
    Я поэтому и пиши, что удивляюсь такой терпимости.
    0
    - Головин Евгений
      03 сентября 2012, 14:41
      Виталий, а кто вам сказал что на это больше 20% от депо пошло? :)
      0