19 октября 2021, 14:22

Заглядывание в будущее

Сочинил на днях еще один нескучный метод трендовой торговли.
На скорую руку набросал скриптец в Ami, прогнал на SBRF в M1.
Не какой-то там HFT, 0.23% на трейд, лимитные заявки, удержание ~500 баров:

sharp = 5.15, CAR/MDD = 10.7, и это без реинвеста.

Какой поразительный успех!
Вышел подышать на набережную, стал присматривать яхту. С-189 конечно оптимальный вариант, но ледокол «Сибирь» тоже неплох...

Перевел с AFL в Lua для робота, еще один фигатор типа «тренд», куда проще предыдущего, 10 строчек. Прогнал бэктест роботом на том же интервале… Эээ чего-то совсем не сходится...

Посмотрел на исходный AFL повнимательнее. Чорд, впопыхах неаккуратно написал. Нельзя же выставлять заявку на том же баре, на котором медиану взял.

было:

M = (H + L)*0.5;
BlaBlaMagic(M);

стало:

M = Ref((H + L)*0.5, -1); // сдвиг вектора на 1 бар назад
BlaBlaMagic(M);

Результат немного поменялся:

Всего 1 минутный бар, а какая разительная разница!

Пока придется подождать с приобретением яхты…

бэктестинг алготрейдинг облом торговые роботы

Кирилл Гудков

Китеж град

286

с 30 октября 2020

15 Комментариев

bocha
19 октября 2021, 14:30
У каждого алготрейдера навалом подобных яхт

+11
- Кирилл Гудков
  19 октября 2021, 14:40
  bocha, но в данном случае торпеда оказалась на удивление малокалиберной, +M1 при 0.23% на трейд обычно не приводит к полному затоплению.
  0
Karabas
19 октября 2021, 14:43
Вы купите яхту у клюшечника, она у него длиной 4 километра
+1
bocha
19 октября 2021, 14:45
Есть отличный мощнейший инструмент для тестировани - MultiCharts — он принципиально сконструирован так, чтобы исключить заглядывание в будущее. Прост, надежен, удобен, функционально мощнее Ами.

Но я в будущее заглядывать люблю, поэтому тоже пользуюсь Ами ))
+2
- Кирилл Гудков
  19 октября 2021, 15:01
  bocha, мне Ami когда-то понравился адским перформансом и полным набором метрик в результатах оптимизации. С тех пор я правда перестал запускать огромные оптимизации, баловство это. Все собираюсь накатать свой на C++, но пока это второстепенная задача. В Ami кстати недоиспользуют векторную модель — если меморизовать результаты отдельных операций, при оптимизации можно сильно ускориться. Но для поиска хорошей стратегии это малополезно, может даже вредно )
  +2
- ves2010
  19 октября 2021, 15:30
  bocha, мне мультик и ами не понравились… нельзя засунуть в один бот несколько акций и торговать их
  +1
  - in_line
    19 октября 2021, 18:03
    ves2010, там для тестов больше, а не для торговли
    0
  - Машковский Евгений
    20 октября 2021, 00:51
    ves2010, неправда у меня в одном боте 7-мь инструментов и 70-т алгоритмов в Ами.
    +1
    - ves2010
      20 октября 2021, 13:04
      Машковский Евгений, и все прям торгуют? видать в новых версиях появилось… я лет 5-7 тому назад ами смотрел и выбрал тслаб
      0
      - Машковский Евгений
        20 октября 2021, 13:13
        ves2010, у меня версия Ами, которую 11 лет назад поставил, просто код рубашки бота немного доработал и всё, а так работает быстро, для использования достаточно виртуального сервера (VPS) с 1 Гб оперативки. Я был удивлен про те мощности, которые требуются тслабу. Может у вас очень сложный код самих алгоритмов, у меня все простые, поэтому при данной конфигурации спокойно потянут и 200-ти алгоритмов.
        +1
GOLD
19 октября 2021, 17:28
Если открывать позу на предыдущем баре, то можно выкупить весь российский рынок за неделю… а потом переключиться на америку и тоже ее выкупить к чертям))
0
Replikant_mih
19 октября 2021, 19:55
Да капец, это всегда боль. Конечно, с опытом учишься особо не обольщаться сразу когда видишь красивые результаты и уже примерно до бэктеста прикидываешь что здесь может быть и если сильно не матчится понимаешь, что что-то не то. Но все равно, к этому в школе меня не готовили).
0
svgr
19 октября 2021, 23:54
Если хорошая идея в алгоритме, заглядывающем в будущее, то можно ожидать потери, например, 2/3 положительного результата при переходе от заглядывания к прогнозу последней свечи. Но не всего положительного.
0
- Кирилл Гудков
  20 октября 2021, 00:16
  svgr, для первоначального варианта линейный прогноз следующего бара не дал результата. Там забегание вперед срабатывало как замок от кучи ложных выходов. В мусорку пока не выкинул, допиливаю, перспективы внедрения есть. Не такие красивые результаты, как на первой картинке, но подкупает простота по сравнению с текущими стратегиями.
  
  Опубликовал, потому что ну очень уж веселая разница получилась от забегания на 1 минуту.
  0
  - svgr
    20 октября 2021, 09:50
    Кирилл Гудков, возможно нужен прогноз на минуту, но исходя из свойств последнего часа или более. Например, направление — «по тренду», амплитуда — по характеристикам нескольких последних минут. И т. п.
    И сравнивать результат от получившегося прогноза с тривиальным прогнозом (среднестатистическая свеча).
    +1