От винта!!! т.е. от МА!

Мой вчерашний невинный пост вызвал некоторый срач.

Вряд ли вы повидали на своём веку столько програмистских работ, доказывающих неработоспособность ВСЕХ существующих индикаторов, сколько я. Начиная от мувингов, заканчивая… любыми другими. Не завидую тем, кто с вами свяжется. Потеряют и деньги, и время, а главное — веру в возможно рабочую тему… Только 1% понимает, что робота сделать — не сапоги пошить.

Значит, сегодня я вам расскажу о крутецком зарабатывающем индикаторе — мувинге или «МА» или «бегущая средняя».
Они бывают разные, но суть такая: мувинг — это некоторым образом усредненная цена за последние N свечей.

Сапоги шить я не умею так быстро, как сделать робота на мувинге. Он готов.

Обычно делают роботов на пересечении двух МА — это классика жанра. Чтоб не возиться с оптимизацией сразу двух параметров, я возьму только одну МА, а вместо второй у меня будет просто текущая цена, т.е. это будет МА с периодом 1 ;-) Алгоритм простой: если цена ниже МА, то мы будем продавать, а если цена выше МА, то будем покупать. Соответственно, робот всегда будет в позиции.

Как часто стоит метаться, если цена постоянно крутится вокруг МА и бывает то выше, то ниже? Давайте делать эту проверку при начале формирования новой свечи. Если мы работаем на таймфрейме 1 минута, то каждую минуту. Если на часовом таймфрейме, то раз в час.

Итак, робот сделан. Тесты проведены и некоторая оптимизация уже готова. Результаты ниже.



Что имеем? Имеем профит. Наилучшие результаты — на МА с периодом от 300 до 400 свечей (тут 370) на таймфрейме 15 минут на инструменте ETH/USDT (эфир за доллары) за период с 1 января 2021 г. по 1 октября 2021 г.

Как выглядит эквити и что там со статистикой по сделкам?





Это типичная растущая эквити с весьма приличным процентом на сделку, который окупит комиссию любой биржи (тесты проведены без комиссии, т.к. они существенно отличаются у бирж и между инструментами).

Что не красиво? Очень низкий процент прибыльных сделок. Менее одной сделки из пяти (!) получает хоть какой-то профит. Робот на колебаниях вокруг мувинга сливает-сливает-сливает, но потихоньку, а потом цена побежала-побежала-побежала, и одна сделка окупила все эти мелкие убытки, да еще и сверху заработала.

Короче, мувинги работают. И этого робота можно запускать хоть сейчас. Он определенно прибыльный. Условия покупки в предыдущем посте.

Когда мувинги не работают? У торопыг. На мелких таймфреймах, где очень много шума и нет выраженных трендов. Например, если вместо 15-минутного ТФ мы выберем минутный, то эквити и статистика будут выглядеть по-другому:





Если мы умеренные торопыги и хотим входить в рынок почаще, можно взять мувинг с периодом 10 вместо 300-400, но таймфрейм все равно должен быть достаточно большим, чтобы исключить шум:






Модераторы, добавьте, пожалуйста, мне теги «алготрейдинг» и «торговый софт».