Пересечеине скользящих средних + стоп на основе ATR

Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант.

Сегодня стратегия всё та же (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) + стоп на основе ATR. Стоп в процентах от входа показал себя хреново (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Я взял ATR за три дня и посчитал три варианта:
1. стоп = точка входа — atr
2. стоп = точка входа — atr * 3
3. стоп = точка входа — atr * 5

Вот табличка с 10 лучшими тикерами изначальной стратегии:





— ret, max_dd — доходность и максимальная просадка изначальной стратегии по ссылке
— as_p3m1_ret, as_p3m1_max_dd — доходность и просадка с 1 atr
— as_p3m3_ret, as_p3m3_max_dd — доходность и просадка с 3 atr
— as_p3m5_ret, as_p3m5_max_dd — доходность и просадка с 5 atr

Если построить графики по всем 49 тикерам, будет немного нагляднее.

Как изменялась доходность в сравнении с бай энд холд.





— r — стратегия без стопа
— atr1 — один atr
— atr3 — три atr
— atr5 — один atr

Видно, что в стратегии без стопа некоторые тикеры в 60 раз доходнее бай энд холд. Со стопом atr1 всё стремится к бай энд холд, с увеличением стопа кардинально ничего не меняется.

Та же картинка с увеличением по оси y:



В среднем доходность со стопом становится ниже.

А что там с просадкой?



Тут показано на сколько уменьшилась просадка по сравнению с бай
энд холд.

— ddr — просадка стратегии без стопа
— ddatr1 — просадка стратегии со стопом в один atr
— ddatr3 — просадка стратегии со стопом в три atr
— ddatr5 — просадка стратегии со стопом в пять atr

В стратегии без стопа почти все графики выше 1, значит везде просадка меньше, чем просто купи и держи. На некоторых тикерах в больше чем в три раза.

В стратегии со стопом в 1 atr просадка существенно уменьшается по сравнению со стратегией без стопа. Но доходность тоже сущесвенно уменьшается. Дальше +- возвращается туда, где была.

Выводы

1. Как-то работает стоп в 1 atr. Больше можно не брать.
2. Такой стоп уменьшает просадку и существенно уменьшает доходность. Смысла использовать нет.

Код стратегии со стопом на основе atr для backtrader ищите в телеграме t.me/zenoftrading