15 октября 2021, 00:03
Насколько применим технический анализ для индексов и фьючерсов на индекс?
Ведь там получается шум от многих акций.
Ждём обновление фьючерсов
15:09
ДОПЭМИСИЯ не миновать
И причём здесь префы ленэнерго?
15:08
iPatrick, шорты кроют.
Dobryak, сбера надо было))
Точка входа решает: позитивное о российском рынке акций В своих постах я часто критикую российский рынок: разбираю судьбы отдельных государственных компаний, сравниваю с S&P 500 и показываю, как наш р...
Сергей Кузьмин, Мне не нравиться, что у Лукойла был дивГЭП на 7,5%, а эта какашка за два дня просела на 15% просто так и не отскочила не на капли. То, что с IPO уже потеряли 2/3 стоимости. То, что ...
15:06
Oyy, почему не перевернёшься? В чём проблема?
15:05
Как обычно наши инсайдеры уже знают все за инфляцию, и похоже она не такая критичная как все ждут.
15:06
ставка уже известна, банки уже начали ставки поднимать. озон уже 25% поставил, как бЭ тоненько так намекает, мтс до 23%
Ты же по свечам все смотришь.
, Индекс — сумма акций с разным весом. Каждую акцию можно анализировать отдельно. Как они сложиться в моменте — шум. Его получается и анализируют по свечам индекса.
Которые трейдеру и теханализу малопонятны.
Но, когда народ начинает покупать индекс, то его составляющие начинают синхронно реагировать и подзванивать, триггерить. Таким образом, в индексе появляются элементы, поддающиеся теханализу.
Кроме того, многие акции внутри индекса ведут себя похоже, что при синхронном сложении колебаний дает резонансные всплески.
Посмотри индексы и сравни с акциями свечи разницы нет.
, В толпе, каждый человек может говорить осмысленные фразы. В общем, от толпы получаем рокот, шум, который иногда стихает, иногда нарастает.
Правда насчёт независимости цен акций, входящих в индекс, есть сомнения.
, отраслевые группы акций, скорее независимы.
всего лишь в корень квадратный из n, что тоже, впрочем, не мало
А корень — это для СКО, а не дисперсии.
Что значит «дисперсии слагаемых»? ))
Там нет никакой дисперсии.
Стоит определиться в терминах.
Дисперсия волн — в теории волн различие фазовых скоростей линейных волн в зависимости от их длины.
А ценовой ряд — это именно волны. Но, полагаю, что Вы имеете в виду разброс значений от некой составляющей.Дисперсия случа́йной величины́ — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания.
Только мы имеем дело не со случайной величиной и не с дисперсией (как Вы выразились, (я не стал придираться), а с реальным ценовым рядом. То есть, в слагаемых нет никакой дисперсии, есть малая составляющая, возникающая при торговле индексом.В каждом слагаемом присутствует, кроме собственных волн торговли акциями, еще и эта волна индекса.
Предлагаю назвать ее синфазной составляющей.
Так вот, когда все слагаемые складываются (в индексе), то синфазная составляющая увеличится в амплитуде до 1.0 (то есть, в n раз относительно средней амплитуды этой составляющей внутри каждого слагаемого), а амплитуда суммы всех индивидуальных составляющих образующая «шум» в индексе, (который можно с большой натяжкой назвать дисперсией) будет в корень из n раз меньше относительно этой 1.0.
В виду того, что индексом торгуют немногие, доля «шума» в ценовом ряде велика, поэтому утверждение топикстартера «индекс и есть шум» близки к истине, если не придираться к сути генеза слагаемых.
mathhelpplanet.com/static.php?p=funktsii-sluchainyh-velichin#:~:text=Дисперсия%20суммы%20случайных%20величин%20равна, со%20всеми%20последующими%3A%20Следствие%206.3
+ Если с — некоторая константа, то DcX=с2DX.
Следствие 6.3. Дисперсия суммы некоррелированных случайных величин равна сумме дисперсий слагаемых:
===================
1. еще раз, хочу обозначить, наши слагаемые не являются случайными величинами.
Я говорю о простом сложении реальных численных рядов, которые тысячи раз складывал на практике (в виде электрических сигналов) и измерял амплитуду синфазных и шумовых составляющих на осциллографе.
2. даже если принять вашу приверженность (как я предполагаю), что ценовой ряд — случайные величины со среднеквадратичным отклонением, то обращаю Ваше внимание на слово «некоррелированных». А в виду того, что во всех слагаемых акций есть определенная степень корреляции друг с другом, которая всегда в диапазоне -1.0<korr<1.0, то ...
Соответственно, из п.1 или из п.2 либо из (п.1 и п.2) вытекает -> следствие 6.3 неприменимо к данному случаю.
А ту «дисперсию», что получается после сложения коррелированных <1.0 и >-1.0 слагаемых ценовых рядов можно назвать псевдодисперсией, вписывающейся в рамки СКО, но не суммой дисперсий слагаемых.
А если априори считать любое движение ценового ряда хаотичным и случайным, то попробуйте сложить две синусоиды с одинаковой амплитудой и сдвигом по фазе 90* (кстати, они еще и некоррелируемые слагаемые, все как надо) и посмотрите какая будет дисперсия суммарной ф-ии и как она «увеличится» в 2 раза согласно следствию 6.3 =)
1. Ну будущие приращения цен, вероятнее всего, случайные величины. Почему? Потому что они
— действительнозначны.
— вряд ли могут быть предсказаны точно.
2. Я же четко написал — независимых случайных величин. У двух независимых случайных величин корреляция нуль. В общем случае верна Теорема 6.3.
В физическом мире все действительнозначно, и не может быть предсказано точно, даже размеры строительного кирпича, но, представьте, дисперсию размеров можно предсказывать исходя из данных о том, какая бригада и кто начальник смены)))
Мы не успеваем находить закономерности ценообразования, рынок нас опережает.
Может и хороший выход считать приращения цен случайными, но я пока не сдаюсь))
Если не секрет, какой метод торговли практикуете?
Какой среднегодовой процент?
Да не секрет конечно. Торгую алгоритмически. О моделях, лежащих в основе моих алгоритмов, я рассказываю в видео на своём канале
m.youtube.com/channel/UCl5LXeNg_bEo-lq8F2_Ay7A
О результатах пишу давно. Вот тут полный список ссылок
howtotrade.livejournal.com/18790.html
Если лень все «лопатить», то вот на фото сводная таблица
Эмпирически тредры поняли, что деньги любят тишину, также многие, думаю, понимают, что рыночных неэффективностей осталось мало и деньги, дрейфующие внутри этих неэффективностей очень лимитированы, если не сказать, мизерны, и их на всех не хватит.
Если Вы, предположительно, имеете прибыльную ТС, зачем делитесь ею с широким кругом трейдеров?
Ведь в этом случае ТС станет неэффективной.
Это миф. Там же на канале есть короткое видео, говорящее о том, что некоторые статзакономерности существуют десятилетия. Вопрос только в конкурентности «ниши»: в малоконкурентных «нишах» неэффективности рынка могут существовать десятилетия. А в моем случае для России ёмкость до миллиарда рублей, доходность 20-30%% годовых со сравнимыми просадками, в штатах до 1 млрд. долларов с доходностям 10-15%% годовых и опять же сравнимыми просадками. Желающих торговать такое немного: «маленьких» не устраивает доходность, «больших» — ёмкость.
… хоть и с процентом сложносоставного «шума» от торговли его составляющими.
Наоборот, каждая отдельная акция это шум, а общий индекс его сглаживает и придает товарный вид.
У каждого своя ТС и тип соответственно ТА, тоже свой, но объемы — один из важнейших инструментов любой ТА (особенно VSA которую я в т.ч. юзаю). На фучах они (объемы) ни о чем не говорят…
Они заслуживают доверия?
Забыли что-ли???