Вопрос к опционщикам (простая синтетика)

Всех приветствую.

Интересует простая синтетика как замена стреддлу или стренглу.

Вариант A: + call и +put (покупка опциона call и put). Получили классический стреддл (или стренгл).

Но есть такие альтернативы:

Вариант B: +put и +фьючерс (покупка опциона put и покупка фьючерса).

Вариант C: +call и -фьючерс (покупка опциона call и продажа фьючерса).

1. Чем вариант B отличается от варианта C?

2. Чем варианты В и С отличаются от варианта A?

опционы Опционы для новичков вопрос

John_Lirkevich

Москва

1 760

с 6 июня 2019

6 Комментариев

mayonez
11 октября 2021, 10:08
Гарантийным обеспечением.
+1
Активный Инвестор
11 октября 2021, 10:08
только в вариантах В и С опционов должно быть вдвое больше чем фучей… Так что уплаты двух премий не избежать и потом эти две премии в 95% случаев медленно но верно уплывают от вас к маркетосам…
+2
ALANES
11 октября 2021, 10:09
На один фьючерс надо 2 опциона брать на деньгах. И тогда ничем не отличаются.
+2
Savin
11 октября 2021, 13:38
2 инструмента (стредл) меняете на 3, сами знаете для чего?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Коммерческая недвижимость под контролем: что даёт профессиональное управление активами

Почему управление коммерческой недвижимостью сложнее, чем арендой квартиры? Что такое Asset Management и какие задачи он решает? Как управление недвижимостью влияет на финансовые результаты...

Accent

10:36

Откуда в «МГКЛ» появляются товары для ресейла

Сегодня поток товаров для ресейла в группе «МГКЛ» формируется из двух основных источников — онлайн-канала и офлайн-инфраструктуры. Это уже выстроенная модель, которая обеспечивает...

МГКЛ

10:00

Сделки по портфелю: оперативный комментарий

Сегодня совершал сделки по портфелю. Пишу оперативный комментарий.

Mozgovik

12:45

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...