Вопрос к опционщикам (простая синтетика)

Всех приветствую.

Интересует простая синтетика как замена стреддлу или стренглу.

Вариант A: + call и +put (покупка опциона call и put). Получили классический стреддл (или стренгл).

Но есть такие альтернативы:

Вариант B: +put и +фьючерс (покупка опциона put и покупка фьючерса).

Вариант C: +call и -фьючерс (покупка опциона call и продажа фьючерса).

1. Чем вариант B отличается от варианта C?

2. Чем варианты В и С отличаются от варианта A?

опционы Опционы для новичков вопрос

John_Lirkevich

Москва

1 721

с 6 июня 2019

6 Комментариев

mayonez
11 октября 2021, 10:08
Гарантийным обеспечением.
+1
Активный Инвестор
11 октября 2021, 10:08
только в вариантах В и С опционов должно быть вдвое больше чем фучей… Так что уплаты двух премий не избежать и потом эти две премии в 95% случаев медленно но верно уплывают от вас к маркетосам…
+2
ALANES
11 октября 2021, 10:09
На один фьючерс надо 2 опциона брать на деньгах. И тогда ничем не отличаются.
+2
Savin
11 октября 2021, 13:38
2 инструмента (стредл) меняете на 3, сами знаете для чего?
+1
- John_Lirkevich
  11 октября 2021, 14:04
  VOID, нет, не знаю. Опционы только начал изучать, вот и спрашиваю обо всем. Чтобы понимать в каком направлении двигаться.
  0
John_Lirkevich
11 октября 2021, 21:35
Всем спасибо за ответы
0