Записи по тегу "Опционы для новичков"

Завьялов Илья Николаевич про вечные опционы.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
ВведениеВ данной статье представлен новый тип деривативов — вечный опцион....Читать далее

Друзья, помогите разобраться пожалуйста! Допустим я купил 1 колл опцион. Проходит время и я его продаю. Возникает ли после этого у меня обязанность по поставке покупателю базового актива?

Друзья, помогите разобраться пожалуйста! Допустим я купил 1 колл опцион. Проходит время и я его продаю. Возникает ли после этого у меня обязанность по поставке покупателю базового актива?

Продажи опционов и залог

Вопрос к знатокам: выбор литературы по опционам, с чего начать?

Уважаемые, посоветуйте что почитать! Прям можно с азов, мне принцип понятен, но наверное надо прям заново во всём разобраться.
Покамест мне порекомендовали вот такие :
Саймон Вайн «Опционы. Полный курс» 2016
Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» 2008...Читать далее

Немного об опционах (конструкциях), для новичков. Как не нужно делать.

Всем привет. Для затравки и удержания внимания для чтения следующих строк, хотя бы пары, микро превью о том, кто тут рот открыл)) Торгую спот с 2006-2007гг, был управляющим активов даже несколько лет, однако в мир опционов пришел всего полгода назад и являюсь также новичком в теме, поэтому личный DD от меня, причем свежий....Читать далее

Вопрос по опционам

Вопрос к более опытным коллегам. Помогите новичку, тестирую опционные конструкции, для расчета пользуюсь оптион.ру, брокер ФИНАМ.
Думая что Si не упадет ниже 74500, 23 числа построил:

3 Short Put Si74500BW1D по цене 244 за опцион
1 Long Call Si75250BK1D по цене 470 за опцион

За 23 число накапало маржи 480 р....Читать далее

Вопрос к опционщикам: спецификация по ГО

Всех приветствую.
По фьючерсу ГО в одну строчку, а у опциона сразу три.
1. Для подсчета ГО по опционам куда смотреть?
2. Чем отличаются строки "А" и "С"? (разница по ГО существенная)
3. Что имеется в виду под синтетической позицией в строке "В"?...Читать далее

Вопрос к опционщикам: удержание/закрытие вертикального спреда

Всех приветствую!
Рынок в т. А.
Предположим, построен вертикальный спред +call 15 и -call 20.
Цена пошла вверх.
И сейчас рынок в т. С. Например, по контексту ожидается рост цены.
Если я предполагаю, что рынок продолжит рост до т....Читать далее

Вопрос к опционщикам (простая синтетика)

Всех приветствую.
Интересует простая синтетика как замена стреддлу или стренглу.
Вариант A: + call и +put (покупка опциона call и put). Получили классический стреддл (или стренгл).
Но есть такие альтернативы:
Вариант B: +put и +фьючерс (покупка опциона put и покупка фьючерса)....Читать далее

Вопросы к опционщикам по вертикальному спреду

Всех приветствую!
Начнем с простого (пока что без синтетики и греков). Интересует направленная стратегия.
Предположим, что рынок будет расти.
Цена на уровне 10 рублей. Я предполагаю, что рынок вырастет.
1. Купил call со страйком 15, продал call со страйком 20....Читать далее