ЛЧИ 2021: ищем настоящих трейдеров, а не лудоманов

Памятуя относительный интерес для публики к топикам предыдущего года (раз и двас), я решил продолжить традицию, и выкатить первую порцию занудного количественного анализа результатов ЛЧИ этого года. Напомню, цель анализа — найти по-настоящему крутых ребят, которые могут показывать стабильные результаты (в идеале — на долгосроке), а не всех вот этих ваших лудоманов, колбасящих одним тикером на все плечи, с +100500% на счете после пары недель торгов (у того везунчика, которому повезет за это время не слиться), которых потом будет пиарить (и награждать как победителей) МосБиржа.
Для этого я выгружаю суммарные результаты каждого дня торгов с ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2021, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу, и анализирую их питоновским скриптом.

Я отбирал участников по уже знакомым читателям предыдущих опусов фильтрам:
  — количество торговых дней >= 11 — такое ограничение я взял как компромисс, который позволяет, с одной стороны, оставить в рэнкинге большинство участников, с другой — все-таки иметь данные хоть какой-то приличной длины для анализа (если вообще можно считать, что по 11-ти дням можно делать хоть какие-то выводы). 11 дней может показаться мало и незначимо, однако в пошлый раз мы даже через 15 дней после начала конкурса смогли выявить участников, до половины которых сохраняли лидерство до самого конца (!!!)
  — количество трейдов > 30 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2.5 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > 1 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > 1. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, нет недель (последовательных 5-ти дней) со сливом
  — годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики — даже по результатам ЛЧИ прошлого года это хорошо видно)

*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):

Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. Пока вы лучшие!

Кстати, колонка «ret» — это доходность торговли, с начала конкурса. Заметьте, до сих пор я нигде ее не упоминал — она меня интересует в последнюю очередь. На долгосрок важнее стабильность результата. И по участникам она сильно разнится — от 8.7% до 45.1%. Заметьте, ни у кого нет +100500%. Но я могу гарантировать, что до конца конкурса у этих ребят гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов.

Ну и напоследок — эквити лидера из таблички, участника с ником Nikolay4066, ни одного убыточного дня из 11-ти, шарман!


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):


Стоит отметить, что на срочном рынке результаты были лучше, чем на фондовом (возможно, за счет пока еще не слившихся опционщиков), поэтому я немного ужесточил показатели для отбора, а именно требовал t-stat > 2.9 и количество трейдов больше 50. Поздравляю всех участников из таблички, пока вы лучшие! И снова мы не видим мега-доходностей — разброс от 6 до 62.4%. За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.

И напоследок — эквити лидера таблички, участника с ником Axelrod. Тоже ни одного убыточного дня, и кажется — ракета только начала набирать высоту!


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):

И-и-и! Это прорыв сезона, дамы и господа! В отличие от предыдущего года, где никто из участников валютной секции не мог даже приблизиться к критериям качества фондовой и срочной секций, в этом году мы имеем участника, который торгует валютами по качеству наравне с участниками фондовой и срочной секций, причем делает это с хорошим отрывом от остальных участников валютной секции — ослабление критериев для попадания в табличку даже в 2-3 раза не позволило добавить в нее еще участников. Удастся ли нашему чемпиону дойти до конца в этой жестокой гонке за деньгами? Увидим в следующем выпуске.

А пока — эквити лидера валютной секции, участника с ником Sergey08:


Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.