⭐Субботние изыскания от FullCup

Вчера выложил пост про алготорговлю в нефти ⭐Итоги рОбота ТС за Сентябрь 2021 г.
И теперь хочу покопаться в результатах за этот первый осенний месяц.
Сначала про переносы позы ТС в сентябре (через ночь, выходные, праздники).
Вот гистограмма этих результатов переносов позы с ТС:

Да, суммарно за месяц переносы принесли +405 пунктов дохода. Причем, шорты дали -167 п. убытка, а перенесенные лонги +574 п. дохода.

Вывод: переносить позу с ТС через ночь, выходные и праздники НЕ СТРАШНО, а ДАЖЕ ВЫГОДНО! Хотя в сентябре лучше всё таки было переносить ТОЛЬКО лонги позы ТС.
Замечание: Речь не идет про присоединении к позе ТС на закрытии «вечерки» и выходе из позы в кэш на открытии сессии нового торгового дня. Поза может быть открыта по сигналу ТС в любое время торгового периода, как получен этот сигнал. И перенесется эта поза ТС через ночь или снова реверсивно перевернется ещё сегодня — почти неизвестно… Так же и с закрытием позы (точнее, реверсивным переворотом с ТС). Но суммарным итогом  переносы ТС прибыльны. Единственный месяц с откровенно убыточными переносами был январь 2021 года.
.
Теперь о грустном, об " откровенных стопосъёмах"… (В терминологии FullCup «откровенный стопосъём» — Это когда входишь в позу по сигналу ТС, и цена проходит дальше входа НЕ более 5 пунктов и идет  «в обратке» на противоположный стоп, принося убыток).
В сентябре такого «добра» случилось 21 шт. (в отчете за месяц указывал меньшее кол-во, но там учитывал, когда не более 3 пунктов цена проходит. По-моему, правильнее учитывать, когда не более 5.). И эти стопосъёмы суммарно принесли убытков на -761 пункт ( в среднем по -36 п. на каждый откровенный стопосъём). Борюсь с ними, ищу методы борьбы с ними...
.
В заключении решил «побаловаться сослагательным наклонением» и поискал обратным числом на истории оптимальные параметры отступа входа от сигнала ТС. И вот что получилось в картинке:

Идеальными параметрами могли бы быть отступы для шорта -52 п., для лонга +7...11п.
И Доходность ТС с начала 2021 года выглядела БЫ так:

Кстати, уже четвертый январь алгоритм ТС приносит убытки. Вот какая замечательная ТС, что даже предусмотрела периодический отпуск для трейдера в январе!!! ))))))))))))))))))))))))))
А ещё один секретный вывод пока не скажу — для интриги! ))))
.

Важное напоминание: ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! 

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять  +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!
Торгуя по строгим заблаговременным и самоисполняющимся сигналам ТС, Вы в лучшем случае можете брать ежедневные +20...+40...+60 пунктов, что при Вашем разумном Манименеджменте составляет +7...+14...+21 %% в месяц. В худшем варианте на распиле Вы потратите время для «выторговки» в суммарно меньший профит: с сигналами ТС (будучи системой РискМенеджмента) с Вашим разумным динамическим Манименджментом потерять (слить) депозит НЕвозможно!

.

Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade , 
а также   Тест ТС (нефть) 
.
Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует :

Что писал в этот день в прошлом
2020 ★«Капец»! Болезнь Трампа обломила с переносом через ночь лонга в нефти 
2019 ★Как смартлабовцы Тимофею Мартынову отчет про ЛЧИ писали! 
2019 Торгуем нефтью вместе с FullCup 02.10.2019 
2018 Как я слил ЛЧИ… 
2018 Торгуем нефтью вместе с FullCup 02.10.2018 (смартлаб)