Interactive Brokers и нефть по минус 37. Свежие новости
Сбои в торговой системе были обнаружены 20 апреля 2020 года, когда фьючерсный контракт на легкую сырую нефть марки West Texas Intermediate (CL) на Нью-Йоркской товарной бирже CME Group Inc. (NYMEX) торговался по отрицательным ценам на уровне 37,63 доллара за баррель по контрактам на май 2020 года, срок действия которых истекает на следующий день. Эта цена послужила основой для определения расчетной цены по некоторым контрактам с расчетами наличными, включая фьючерсный контракт на сырую нефть E-mini (QM) на NYMEX и фьючерсный контракт на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на Межконтинентальной бирже в Европе. Поскольку контракты QM и WTI рассчитываются на основе торговли контрактом CL, оба контракта были рассчитаны по отрицательной цене 37,63 доллара за баррель. Клиенты Interactive Brokers занимали длинные позиции по майским контрактам QM и WTI 20 апреля 2020 года и понесли торговые убытки по этим позициям в результате системных проблем фирмы.
В решении CFTC говорится, что Interactive Brokers была уведомлена о возможности отрицательных цен на нефтяные фьючерсы до 20 апреля 2020 года, но не подготовила и не настроила должным образом свою электронную торговую систему для распознавания отрицательных цен. В частности, Interactive Brokers не смогли внедрить необходимые системные изменения до того, как произошли отрицательные цены, что привело к двум существенным системным проблемам 20 апреля 2020 года:
(1) отрицательные цены не отображались клиентам, и клиенты не могли размещать заказы с лимитными ордерами на покупку или продажу по отрицательным ценам.;
(2) внутренние минимальные маржинальные требования не были должным образом соблюдены до заключения сделок по контракту WTI.
Эти проблемы повлияли на сотни счетов клиентов, на которых были рассчитаны длинные позиции по фьючерсам QM или WTI, и 20 апреля 2020 года эти клиенты понесли торговые убытки, которые, по первоначальным оценкам Interactive Brokers, превысили 82,57 миллиона долларов.
У нас люди ничего в судах и у ЦБ РФ так и не добились пока что.
Почему с ммвб нет спроса, что не подготовила инфраструктуру к отрицательным ценам? Почему нет спроса за дырявый регламент?
Людей «кинули» используя дыры в регламенте (которые можно не сомневаться специально оставили, потому, что Ванька не дурак) и при этом сами (ммвб) не подготовились к отрицательным ценам. Игрой слов «обули».
Я не торгую витю, но дело не в личной заинтересованности, а в том, что несправедоивость видна всем, но укусить этот локоть простому человеку нельзя.
Демагогия и натягивание.
Мосбиржа не была готова к отрицательным ценам. Но торги она остановила не по этому, а потому что это как раз-таки предусматривалось Правилами торгов. Цена встала на планку (когда она еще была в плюсе), а по правилам того времени на вечерней сессии планки двигать было нельзя. Уникальный случай, но ни одного пункта своих правил биржа не нарушила. Формально как раз предъявить ей нечего. Отмена утренней сессии (на что биржа тоже имела и право и веские причины) уже ни на что принципиально не влияла.
Это как в фильме про джентельменов
«И вдруг оказалось, что здесь верят на слово. И мне как начало везти»). Ну… типа того и регламент у мосбиржи.
Ig62, на ММВБ могли торговать по отрицательным ценам? нет — в этом и суть
тоже самое и с брокерами
Теперь пострадавшие при желании могли бы дойти до Верховного суда РФ, а при отказе удовлетворить их требования могли бы, ссылаясь на этот прецедент, обратиться в ЕСПЧ.
На счет не добились — это не так:
smart-lab.ru/my/PavelGuschin/
К вопросу кукловодят рынок или нет.