2-я неделя ЛЧИ - иГРЫрАЗУМа - 1
Фьючерс Сбер
28.09.21
Вижу боковик, вижу предложения опционов по низкой волатильности. При чем волатильности в недельках меньше чем в месячных и квартальных.
Что можем делать?
1. Купить стрэнгл и внутри него спокойно торговать фьюч. Вверху продаем, внизу покупаем (хеджируем позицию)
2. Собрать безубыточный стрэнгл. При приближении к нижней границе покупаем недорого колл около денег. При приближении к верхней границе — пут.
Ну а дальше по свободному времени, ГО, интересу. Торгуем внутри фьюч или докупаем опцики на краях (которые с течением времени будут только дешеветь).
29.09.21
Утро
Похоже не я один такой «умный» :) Пока писал — сегодня смотрю в стаканы — пусто. Недельных Коллов и путов в деньгах нет. Предложения только вне денег и дорого очень. Хоть самому стрэдл продавай по таким ценам или бабочку :) Или это так только в утренней сессии? Жду основную.
брокер указал стартовый капитал как 100 тысяч. Фактически начал с 52500. (это я к тому что процентов больше заработал чем в табличке :) да и фиг сними. потом еще два раза добивал. 1-й до 88, 2-й до 100 тысяч. Это уже 22-го или 23-го добил, потому что нагрузил позицию свою по неопытности до упора. После очередного клиринга вообще в минуса ГО ушло. Брокер ничего не давал поправить. Хотя и теоретически прибыльная позиция, а вот на колебаниях можно по ГО встрять.
Как раз тогда и обнаружил что RI и его опционы торгуются в пунктах, которые совсем не равны рублям, и стоимости и самого фьюча и опциков почти в полтора раза дороже :)))
Или хотя бы почитать по нему архивы СЛ.
А еще интересно как я узнавал стоимость контракта :)
Смотрю значит в квике инструмент, изучаю… Смотрю форму заявки по нему — вижу «что за хрень?» цену ставлю 500, количество 1, в заявке объем пересчитывается 700 с чем-то. Начинаю другие опционы смотреть… Звоню в техподдержку брокера. Там мне отвечают «ух ты, действительно. Это точно косяк разработчика Квика, давайте ему напишем» :)))
И только на втором звонке в техподдержку другой специалист (и то с консультацией у своих специалистов) ответил про коэффициент. Ну а я параллельно звонку уже спецификацию инструмента на сайте мосбиржи нашел.
Поэтому доступ в „мой“ кабинет сейчас не у меня. :) Обещают разобраться и исправить.
Алексей Максимов, спасибо. Сделал.
Пользователь с такими данными в системе не существует, проверьте правильность ввода данных!
О как. Обнаружил что рейтинга мне хватает только на 2 поста в блог в день. Поэтому продолжаю тут. Перенесу позже в отдельный пост.
2-я неделя ЛЧИ — иГРЫрАЗУМа — 2
Фьючерс Газпром
Колбасит его нехило. Волатильность высокая.
Что мне нравится в опционах — возможность безрискового заработка. Да, относительно небольшой процент, но БЕЗ рисков.
Вот сейчас например:
месячный колл на страйк 36000 продается за тышу примерно
месячный пут на 37000 — тоже за тыщу.
Вот и продать их парами. Не совсем еще разбираюсь когда биржа считает покрытыми продажи с низким ГО. Но даже если ГО по обоим опционам считается как непокрытое. Будет на пару примерно 10 тысяч рублей.
Прибыль через месяц минимальная тыща, максимальная 2. То есть 10-20% в месяц без рисков (совсем!) И НИЧЕГО не делая месяц.
Ну не красота ли! :)
Найти всегда варианты можно.
Даже прямо сейчас:
на завтра:
колл 36250 — покупают по 245
пут 36500 — покупают по 173
итого пара будет продана за 418
Убытка эта пара по экспирации даст максимум 250, значит минимум 168 пунктов с пары мы сегодня вечером получим.